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| 平安合瑞定开债(005766) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972181 | ||||||||
| 基金代码 | 005766 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安合瑞定开债 基金主代码 005766 基金运作方式 契约型、定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日 起（含）或自每一开放期结束之日次日（含）至 3个月（含）后对应 日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一 工作日）。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放 期，本基金每个开放期不少于 1个工作日且不超过 20个工作日，开 放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2018年 3月 26日 报告期末基金份额总额 1,048,310,735.47份 投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金 追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综 合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略， 在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘 价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本 基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策 略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的 前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 招商证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 15,021,307.59 2.本期利润 -1,965,450.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0019 4.期末基金资产净值 1,098,193,318.90 5.期末基金份额净值 1.0476 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.18% 0.13% -0.39% 0.13% 0.21% 0.00% 过去六个月 2.11% 0.11% 2.52% 0.12% -0.41% -0.01% 过去一年 4.47% 0.08% 5.42% 0.09% -0.95% -0.01% 自基金合同 生效起至今 12.76% 0.07% 14.84% 0.08% -2.08% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2018年 03月 26日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 余斌 平安合瑞 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金 基金经理 2018年 5月 16 日 - 7年 余斌先生，哈尔滨工业大学硕士。先后担 任大公国际资信评估有限公司评级部分 析师、华西证券股份有限公司固定收益总 部项目经理、长城证券股份有限公司资产 管理部信用研究员、华创证券有限责任公 司投资银行资本市场部高级副总监。2015 年 10月加入平安基金管理有限公司，曾 任投资研究部固定收益研究员。现任平安 惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利 纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债 债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证 券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投 资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安合慧定期 开放纯债债券型发起式证券投资基金、平 安合悦定期开放债券型发起式证券投资 基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证 券投资基金、平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安惠泰纯债 债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券 型证券投资基金、平安惠涌纯债债券型证 券投资基金、平安惠文纯债债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，受海内外疫情、央行货币政策宽松影响，推动债市收益率先大幅下行。后续随着 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 经济基本面的逐步恢复，央行资金面呈边际收紧态势，收益率大幅反弹。整个二季度，各期限债 券收益率上行幅度明显。报告期内，本基金以中短久期信用债及利率债为底仓，参与利率债波段 交易，受债市收益率上行影响，基金净值有所回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0476元；本报告期基金份额净值增长率为-0.18%，业绩 比较基准收益率为-0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,394,735,400.00 97.60 其中：债券 1,381,735,400.00 96.70 资产支持证券 13,000,000.00 0.91 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,862,943.94 1.04 8 其他资产 19,363,310.21 1.36 9 合计 1,428,961,654.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 19,396,000.00 1.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 467,689,400.00 42.59 其中：政策性金融债 116,035,400.00 10.57 4 企业债券 228,747,000.00 20.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 464,111,000.00 42.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 201,792,000.00 18.37 10 合计 1,381,735,400.00 125.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 2020025 20徽商银行 小微债 01 800,000 78,280,000.00 7.13 2 1820039 18南京银行 02 500,000 52,445,000.00 4.78 3 1820057 18台州银行 小微 01 500,000 51,160,000.00 4.66 4 101900987 19陆家嘴 MTN001 500,000 50,990,000.00 4.64 5 101901263 19通用 MTN001A 500,000 50,825,000.00 4.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 149933 18建花 A 130,000 13,000,000.00 1.18 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末无权证投资。 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 江苏银保监局于 2019年 12月 31日做出苏银保监罚决字〔2019〕86号处罚决定，由于南京 银行股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下违法违规行为：1.未将部分银行承担风险的业务 纳入统一授信管理；2.同业投资资金违规用于支付土地出让金；3.同业投资资金违规用于上市公 司定向增发；4.同业投资资金违规用于土地储备开发；5.违规为第三方金融机构同业投资业务提 供信用担保；6.理财产品之间相互调节收益；7.理财资金投资非标债权资产总额超过规定上限； 8.面向一般个人客户销售的理财产品违规投资权益类资产；9.理财资金与自营资金未充分隔离； 10.理财投资非标业务未比照自营贷款管理；11.关联方管理不全面；12.违规向关系人发放信用贷 款；13.债券投资操作不规范。根据相关规定对公司没收违法所得 137701元，处以人民币 610万 元罚款。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 79,381.49 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,283,928.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,363,310.21 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,014,431,810.51 报告期期间基金总申购份额 33,878,924.96 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,048,310,735.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,415,640.98 报告期期间买入/申购总份 额 347,850.60 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,763,491.58 报告期期末持有的本基金份 1.03 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2020-06-23 347,850.60 364,547.43 - 合计 347,850.60 364,547.43 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,763,491.58 1.03 10,000,000.00 0.95 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,763,491.58 1.03 10,000,000.00 0.95 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 2020/04/01--2020/06/30 1,004,016,169.53 33,531,074.36 - 1,037,547,243.89 98.97 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 平安合瑞定开债 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎 回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件 （2）平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 （3）平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告原文 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话： 4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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