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| 东财通信C(008327) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972120 | ||||||||
| 基金代码 | 008327 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:西藏东财基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月1 7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东财通信 基金主代码 008326 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年01月20日 报告期末基金份额总额 1,046,462,963.67份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与 标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行 被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份 股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制 和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均 跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标 的指数相似的投资收益。 业绩比较基准 中证通信技术主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期 的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混 合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 3 备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 西藏东财基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东财通信A 东财通信C 下属分级基金的交易代码 008326 008327 报告期末下属分级基金的份额总 额 171,240,980.05份 875,221,983.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 东财通信A 东财通信C 1.本期已实现收益 -4,284,659.56 -22,697,007.03 2.本期利润 34,793,161.44 185,327,245.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.1551 0.1612 4.期末基金资产净值 184,890,023.01 943,932,362.17 5.期末基金份额净值 1.0797 1.0785 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东财通信A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 17.07% 1.90% 16.39% 1.90% 0.68% 0.00% 自基金合同生 效起至今 7.97% 2.66% 10.16% 2.68% -2.19% -0.02% 东财通信C净值表现 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 4 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.99% 1.90% 16.39% 1.90% 0.60% 0.00% 自基金合同生 效起至今 7.85% 2.66% 10.16% 2.68% -2.31% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 5 注：1、本基金基金合同于 2020 年 1 月 20 日生效。 2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 吴逸 本基金基金经理、西藏东 财上证50指数型发起式证 券投资基金的基金经理、 西藏东财创业板指数型发 起式证券投资基金的基金 经理、西藏东财中证医药 卫生指数型发起式证券投 资基金的基金经理、量化 投资负责人 2020- 01-20 - 10 年 上海财经大学经济学硕 士，持有中国证券投资基 金业从业证书。自2010年6 月开始，先后在天治基金 管理有限公司、东方财富 信息股份有限公司、东方 财富证券股份有限公司、 西藏东财基金管理有限公 司筹备组、西藏东财基金 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 6 管理有限公司担任产品创 新及量化投资部总监助 理、筹备组成员、资产管 理总部投资主办人、量化 投资负责人等职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法 律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行 利益输送。公平交易制度规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市 场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动相关的各个环节。 报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理 要求的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易 行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行 为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完 全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标 的指数相似的投资收益。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本等因素。 当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金 坚持既定的指数化投资策略，对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数， 保持基金整体运行平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 7 截至2020年6月30日，东财通信A份额净值为1.0797元，报告期内基金份额净值增长 率为17.07%，东财通信C份额净值为1.0785元，报告期内基金份额净值增长率为16.99%， 同期业绩比较基准增长率为16.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生相关预警情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,074,485,643.74 90.60 ? 其中：股票 1,074,485,643.74 90.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - ? 其中：债券 - - ? 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - ? 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 111,120,649.88 9.37 8 其他资产 373,307.39 0.03 9 合计 1,185,979,601.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 954,288,041.36 84.54 D 电力、热力、燃气及水生 - - ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 8 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,786,582.67 10.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - ? 合计 1,073,074,624.03 95.06 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 984,072.12 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 9 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 402,083.70 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - ? 合计 1,411,019.71 0.12 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300136 信维通信 1,570,27 1 83,255,768.4 2 7.38 2 002384 东山精密 2,278,92 3 68,253,743.8 5 6.05 3 002185 华天科技 4,441,89 9 60,098,893.4 7 5.32 4 300383 光环新网 2,188,91 4 57,064,987.9 8 5.06 5 600522 中天科技 4,970,56 0 56,912,912.0 0 5.04 6 002465 海格通信 3,737,25 5 48,360,079.7 0 4.28 7 002179 中航光 1,115,46 45,745,219.6 4.05 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 10 电 5 5 8 600487 亨通光电 2,769,94 6 45,454,813.8 6 4.03 9 300782 卓胜微 109,394 44,388,803.38 3.93 10 600498 烽火通信 1,423,77 3 41,161,277.4 3 3.65 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.04 2 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.03 3 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 4 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 5 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 11 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中航光电：2019年7月1日，深圳证券交易所对中航光电科技股份有限公司出具监管 函。 本基金为指数型基金，采取完全复制策略，跟踪的标的指数为中证通信技术主题指 数，中航光电系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。除此以外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被发行人主管监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,769.56 5 应收申购款 354,537.83 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 373,307.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 12 1 688222 成都先导 402,083.70 0.04 科创板新股 限售 2 688566 吉贝尔 379,765.26 0.03 科创板新股限售 3 688377 迪威尔 129,619.48 0.01 新股流通受限 4 688277 天智航 106,072.40 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东财通信A 东财通信C 报告期期初基金份额总额 250,575,201.16 1,334,966,225.07 报告期期间基金总申购份额 60,305,349.71 576,862,292.78 减：报告期期间基金总赎回份额 139,639,570.82 1,036,606,534.23 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 171,240,980.05 875,221,983.62 注：其中"总申购份额"含红利再投、转换入份额；"总赎回份额"含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 东财通信A 东财通信C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,001,350.14 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,001,350.14 - 报告期期末持有的本基金份额占基 5.84 - ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 13 金总份额比例（%） 注：1、其中"买入/申购"含红利再投、转换入份额；"卖出/赎回"含转换出份额。 2、本基金于2020年01月20日成立。本公司于2020年01月15日运用固有资金 10,001,000.00元认购本基金A类份额10,001,350.14份，认购费用1,000.00元，符合招 募说明书规定的认购费率。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,001,35 0.14 0.96% 10,001,35 0.14 0.96% 3年 基金管理人高级管 理人员 1,000.63 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,002,350.77 0.96% 10,001,35 0.14 0.96% - 注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 一、中国证监会准予西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金募集注 册的文件 ? 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告? ? 14 二、《西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金基金合同》 三、《西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。 西藏东财基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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