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| 长盛中证证券公司指数(LOF)(502053) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972021 | ||||||||
| 基金代码 | 502053 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛中证证券公司分级 场内简称 券商分级 基金主代码 502053 交易代码 502053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 8月 13日 报告期末基金份额总额 145,173,660.74份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证全指证券公司 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重 构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动 性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同 步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基 金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 长盛中证证券公司分 级 A 长盛中证证券公司分 级 B 长盛中证证券公司 分级 下属分级基金场内简称 券商 A 券商 B 券商分级 下属分级基金的交易代 码 502054 502055 502053 报告期末下属分级基金 的份额总额 16,166,267.00份 16,166,267.00份 112,841,126.74份 下属分级基金的风险收 益特征 低风险、收益相对稳 定 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期 收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 1,352,152.61 2.本期利润 13,381,171.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0972 4.期末基金资产净值 128,796,447.24 5.期末基金份额净值 0.887 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2020年 6月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.99% 1.36% 8.89% 1.40% 3.10% -0.04% 过去六个月 -1.55% 2.00% -2.53% 2.09% 0.98% -0.09% 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 过去一年 3.07% 1.72% 1.59% 1.78% 1.48% -0.06% 过去三年 -0.68% 1.83% -3.79% 1.88% 3.11% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -2.11% 1.88% -26.52% 2.04% 24.41% -0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约 定。 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金 的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 陈 亘 斯 本基金基金经理，长盛中小盘精选混合 型证券投资基金基金经理，长盛同庆中 证800指数型证券投资基金(LOF)基金经 理，长盛同瑞中证 200 指数分级证券投 资基金基金经理，长盛中证金融地产指 数分级证券投资基金基金经理，长盛上 证 50指数分级证券投资基金基金经理， 长盛中证 100 指数证券投资基金基金经 理，长盛沪深 300 指数证券投资基金 （LOF）基金经理，长盛中证申万一带一 路主题指数分级证券投资基金基金经 理，长盛同鑫行业配置混合型证券投资 基金基金经理。 2019 年 10 月 9 日 - 11 年 陈亘斯先生，硕士。曾任 PineRiver 资产管理公司量化 分析师，国元期货有限公司金 融工程部研究员、部门经理， 北京长安德瑞威投资有限责任 公司投资经理。2017年 2月加 入长盛基金管理有限公司，曾 任基金经理助理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度由于货币政策对于经济托底的支持，社会融资维持高增速，债券利率总体下行 使得 A股市场的风险溢价由高位逐步回落，市场估值得到有效提升，尤其对于部分预期业绩高增 长的公司形成“戴维斯双击”，市场总体以结构性上涨为主。此外，由于新型冠状病毒疫情在国 内得到有效遏制，复工复产有序进展，部分低接触风险的以内需为主的消费行业，包括医疗医药、 食品饮料、消费电子预期大幅修复，表现突出。而受 PPI的低迷影响，相关重资产周期行业走势 平平。但由于二季度末长期利率出现快速上行，股市风险溢价的下行空间有限，对于已处于高估 值的板块和行业形成一定压力。而随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实 体，PPI大概率修复向上，走势落后的低估值、强周期和高股息行业的利润有望得到提振、估值 得到修复、与成长股的估值差开始收敛。在个股选择方面，成长因子、财务质量在行业内选股始 终表现稳定的超额收益，是我们持之以恒的重要判断标准。 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.887元；本报告期基金份额净值增长率为 11.99%，业绩 比较基准收益率为 8.89%。本报告期内日均跟踪误差为 0.1289%，年度化跟踪误差为 2.0378%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 119,132,137.28 90.80 其中：股票 119,132,137.28 90.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,555,922.47 7.28 8 其他资产 2,519,285.02 1.92 9 合计 131,207,344.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 117,105,028.22 90.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,105,028.22 90.92 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,437,034.47 1.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 255,492.27 0.20 J 金融业 321,816.00 0.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,027,109.06 1.57 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 735,800 17,740,138.00 13.77 2 300059 东方财富 503,660 10,173,932.00 7.90 3 600837 海通证券 801,888 10,087,751.04 7.83 4 601688 华泰证券 418,923 7,875,752.40 6.11 5 601211 国泰君安 428,727 7,399,828.02 5.75 6 600999 招商证券 261,698 5,744,271.10 4.46 7 000166 申万宏源 856,263 4,324,128.15 3.36 8 000776 广发证券 281,045 3,968,355.40 3.08 9 600958 东方证券 340,533 3,231,658.17 2.51 10 601377 兴业证券 445,899 3,054,408.15 2.37 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688126 沪硅产业 36,755 1,112,941.40 0.86 2 000987 越秀金控 27,600 321,816.00 0.25 3 688555 泽达易盛 2,317 169,720.25 0.13 4 688189 南新制药 1,801 90,428.21 0.07 5 688568 中科星图 4,545 73,674.45 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 （一）本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分 股招商证券。 香港证监会因公司的全资子公司招商证券（香港）有限公司在担任中国金属再生资源（控股） 有限公司上市申请的联席保荐人时（2008年 11月至 2009年 6月）没有履行其应尽的尽职审查责 任，对招证香港采取纪律行动，包括处以罚款 2,700万元港币。因招商证券（香港）有限公司错 误处理客户款项(发生于 2011年 10月至 2014年 9月期间)，香港证监会对招证香港采取纪律行动， 包括处以罚款 500万元港币。 招商证券是中国最优秀的证券公司之一，综合实力强，基本面良好。基于相关研究，本基金 判断，本次处罚对招商证券的影响较小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制 度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 （二）本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，配置了中证全指证券公司指数成分 股广发证券。 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 2019年 8月 5日，广发证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于对广发证券股 份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕 31号），原文如下：经查，你公司存在以下问题：一是对广发控股(香港)有限公司(以下简称广发 控股香港或者香港子公司)风险管控缺失，包括对香港子公司新业务风险管控不足，风控系统未实 现对香港子公司风险数据的全覆盖，对香港子公司风控要求执行情况的监督检查力度不够等；二 是对广发控股香港合规管理存在缺陷，对香港子公司合规管理有效性缺乏监督；三是对广发控股 香港内部管控不足，包括财务、组织架构管控不力等；四是作为数据报送的责任主体，未做好广 发控股香港月度数据统计工作，向我会报送的数据不准确。按照《证券公司监督管理条例》第七 十条的规定，我会决定对你公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6个月、限制增加新业务种类 6个月的行政监管措施。 广发证券是中国最优秀的证券公司之一，综合实力强，基本面良好。基于相关研究，本基金 判断，本次处罚对广发证券的影响较小，因为境外业务在公司收入中的占比较低。今后，我们将 继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业 的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,000.04 2 应收证券清算款 247,264.75 3 应收股利 - 4 应收利息 4,094.51 5 应收申购款 2,255,925.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,519,285.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688126 沪硅产业 1,112,941.40 0.86 新股流通受限 2 688555 泽达易盛 169,720.25 0.13 新股流通受限 3 688189 南新制药 90,428.21 0.07 新股流通受限 4 688568 中科星图 73,674.45 0.06 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛中证证券公司 分级 A 长盛中证证券公 司分级 B 长盛中证证券公 司分级 报告期期初基金份额总额 16,005,617.00 16,005,617.00 102,180,475.24 报告期期间基金总申购份额 - - 43,161,483.47 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 32,179,531.97 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） 160,650.00 160,650.00 -321,300.00 报告期期末基金份额总额 16,166,267.00 16,166,267.00 112,841,126.74 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛中证证券公司分级 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》； 4、《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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