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| 中银证券汇宇定期开放债券(005321) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972007 | ||||||||
| 基金代码 | 005321 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券汇宇定期开放债券 基金主代码 005321 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2017-11-17 报告期末基金份额总额 15,009,999,486.16份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用 债券投资策略、 资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投 资策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳健增 值。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基 金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 140,126,966.81 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 2.本期利润 -45,177,576.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0030 4.期末基金资产净值 15,858,404,638.24 5.期末基金份额净值 1.0565 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.28% 0.11% -1.04% 0.12% 0.76% -0.01% 过去六个月 1.63% 0.09% 0.79% 0.11% 0.84% -0.02% 过去一年 3.82% 0.07% 1.87% 0.08% 1.95% -0.01% 自基金合同 生效起至今 13.71% 0.06% 6.73% 0.07% 6.98% -0.01% 注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1.本基金合同于 2017年 11月 17日生效。 3.3 其他指标 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈渭泉 本基金基 金经理 2017年 11月 17日 2020年5月 14日 14年 陈渭泉，硕士研究生，中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。2004年 8月 2006 年 3月任职于北京玖方量子科技有限公 司，任金融工程研究员；2006年 3月至 2008年 9月任职于天相投资顾问有限公 司，任宏观与固定收益研究员；2008年 10月至 2009年 12月任职于华泰柏瑞基 金管理有限公司，任固定收益研究员； 2009年 12月至 2017年 5月任职于长江 养老保险股份有限公司，先后担任宏观固 收研究员、投资经理助理、投资经理；2017 年 5月加盟中银国际证券股份有限公 司，历任中银证券祥瑞混合型证券投资基 金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放 债券型发起式证券投资基金、中银证券聚 瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定 期开放债券型发起式证券投资基金、中银 证券安源债券型证券投资基金、中银证券 中高等级债券型证券投资基金、中银证券 安泽债券型证券投资基金基金经理。 余亮 本基金的 基金经理 2020年 5月 14 日 - 10年 余亮，硕士研究生，中国国籍，已取得证 券、基金从业资格。2010年 7月至 2016 年 3月任职于中国建设银行总行，从事债 券投资交易工作；2016年 3月至 2019年 8月任职于泰达宏利基金管理有限公 司，担任专户理财投资经理；2019年 8 月加入中银国际证券股份有限公司，现任 中银证券安进债券型证券投资基金、中银 证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投 资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发 起式证券投资基金、中银证券汇远一年定 期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债市持续调整，收益率从低位大幅上行。4月份在央行调降超额存款准备金利率后， 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 短端利率迅速下探至低位，收益率呈现陡峭化趋势。随着货币政策向宽信用转向，央行总量宽松 放缓。5月份地方债供给压力持续增加，海外疫情好转带动风险偏好抬头，叠加汇率压力不断增 大，收益率连续出现大幅调整。进入 6月份后，随着经济数据呈现复苏趋势，针对前期空转套利 的监管政策不断出台，银行间市场资金趋紧。整体看，二季度市场预期已经出现明显转变，短端 收益率先下后上，波动增大，长端利率调整幅度小于短端。报告期内，本产品主要投资于高等级 信用债和利率债，以获得稳健收益。 展望三季度，央行总量宽松加码的预期降低，但货币政策难以根本转向。当前资金利率已接 近政策性利率，短期调整料将接近尾声，预计三季度债市呈现震荡格局，长端利率对基本面变化 敏感度下降，随着宽信用的持续，央行的货币政策边际变化是下一阶段债市博弈的关键。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0565元；本报告期基金份额净值增长率为-0.28%，业绩 比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,333,689,000.00 97.85 其中：债券 16,570,821,000.00 93.55 资产支持证券 762,868,000.00 4.31 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,641,089.22 0.48 8 其他资产 295,469,909.92 1.67 9 合计 17,713,799,999.14 100.00 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：报告期末本基金未有股票持仓。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,678,056,000.00 54.72 其中：政策性金融债 7,393,132,000.00 46.62 4 企业债券 1,910,030,000.00 12.04 5 企业短期融资券 301,655,000.00 1.90 6 中期票据 3,592,645,000.00 22.65 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 2,088,435,000.00 13.17 9 其他 - - 10 合计 16,570,821,000.00 104.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 170206 17国开 06 23,900,000 2,450,467,000.00 15.45 2 170215 17国开 15 10,000,000 1,056,500,000.00 6.66 3 190203 19国开 03 8,500,000 861,815,000.00 5.43 4 170210 17国开 10 8,000,000 834,640,000.00 5.26 5 180205 18国开 05 5,500,000 605,605,000.00 3.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 1989045 19建元 1A3_bc 3,000,000 239,280,000.00 1.51 2 1989048 19工元安居 2,000,000 202,240,000.00 1.28 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 1A2 3 1989283 19建元 7A3_bc 1,800,000 153,828,000.00 0.97 4 1989522 19欣荣 2优 先 1,500,000 61,125,000.00 0.39 5 1989273 19惠益 M6A2 500,000 50,460,000.00 0.32 6 1889163 18工元 7A1 1,500,000 32,445,000.00 0.20 7 1889225 18飞驰建融 5A_bc 2,000,000 19,680,000.00 0.12 8 1889176 18飞驰建融 4A 1,500,000 3,810,000.00 0.02 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“19农业银行 CD112”的发行主体中国农业银行股 份有限公司于 2020年 3月 9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书（银 保监罚决字[2020]3号）。经查，中国农业银行股份有限公司存在审慎经营规则中可回溯制度执行 不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符 合监管规定等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条的规定，根据该法 第四十六条，中国银行保险监督管理委员会对其罚款 50万元。于 2020年 4月 22日收到中国银行 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 保险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书（银保监罚决字[2020]11 号）。经查，中国农业 银行股份有限公司存在“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求、 信贷资金被挪用作保证金、未将集团成员纳入集团客户统一授信管理等行为，违反了《中华人民 共和国银行业监督管理法》第四十六条项的规定，中国银行保险监督管理委员会对公司处以 200 万元的罚款。于 2020年 4月 22日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书 （银保监罚决字[2020]12 号）。经查，中国农业银行股份有限公司存在农业银行监管标准化数据 （EAST）系统数据质量及数据报送存在违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十七条项的规定，中国银行保险监督管理委员会对公司处以 230万元的罚款。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金不投资于股票，无相关投资决策程序说明。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,039.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 295,445,870.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 295,469,909.92 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金不投资可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,009,999,486.16 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 15,009,999,486.16 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,486.16 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,486.16 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.07 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,486.16 0.07 10,000,486.16 0.07 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 合计 10,000,486.16 0.07 10,000,486.16 0.07 三年 注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200401-20200630 14,999,999,000.00 - - 14,999,999,000.00 99.93 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 注:本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投 资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金出现单一投资者持有基金份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到 或超过 50%，本基金不向个人投资者公开发售。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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