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| 中银证券安弘债券C(004808) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971989 | ||||||||
| 基金代码 | 004808 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安弘债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券安弘债券 基金主代码 004807 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年 8月 9日 报告期末基金份额总额 236,372,079.69份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过大类资产配置策略、类属配置策略、期限结 构配置策略、信用债券投资策略、可转债投资策略、中 小企业私募债券投资策略、股票投资策略及资产支持证 券投资策略等，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的 基金品种，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券安弘债券 A 中银证券安弘债券 C 下属分级基金的交易代码 004807 004808 报告期末下属分级基金的份额总额 198,565,417.10份 37,806,662.59份 §3 主要财务指标和基金净值表现 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 中银证券安弘债券 A 中银证券安弘债券 C 1.本期已实现收益 2,609,983.58 431,872.20 2.本期利润 10,072,560.59 1,225,474.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0406 0.0315 4.期末基金资产净值 233,466,838.38 44,268,573.40 5.期末基金份额净值 1.1758 1.1709 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安弘债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.49% 0.23% 0.30% 0.14% 3.19% 0.09% 过去六个月 5.20% 0.33% 1.01% 0.15% 4.19% 0.18% 过去一年 8.50% 0.26% 2.73% 0.12% 5.77% 0.14% 自基金合同 生效起至今 17.58% 0.19% 6.83% 0.13% 10.75% 0.06% 中银证券安弘债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.40% 0.23% 0.30% 0.14% 3.10% 0.09% 过去六个月 5.01% 0.33% 1.01% 0.15% 4.00% 0.18% 过去一年 8.14% 0.26% 2.73% 0.12% 5.41% 0.14% 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 17.09% 0.19% 6.83% 0.13% 10.26% 0.06% 注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同于 2017年 8月 9日生效。 3.3 其他指标 注：无。 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴文钊 本基金基 金经理 2018年 11月 26日 - 12年 吴文钊，硕士研究生，中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。2008年 2月至 2010 年 2月任职于恒泰证券股份有限公司，担 任行业研究员；2010年 3月至 2011年 1 月任职于东海证券有限责任公司，担任行 业研究员；2011年 2月至 2015年 4月任 职于国金证券股份有限公司，担任行业研 究员；2015年 5月加入中银国际证券股 份有限公司，现任中银证券安弘债券型证 券投资基金、中银证券健康产业灵活配置 混合型证券投资基金、中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 王玉玺 本基金基 金经理 2017年 8月 9 日 - 14年 王玉玺，硕士研究生， 中国国籍，已取 得证券、基金从业资格。2006年 7月至 2008年 7月任职于中国农业银行资金运 营部，担任交易员；2008年 8月至 2016 年 6月任职于中国农业银行金融市场 部，担任交易员、高级交易员；2016年 6 月加入中银国际证券股份有限公司，历任 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券 投资基金、中银证券保本 1号混合型证券 投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、中银证券安誉债 券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开 放债券型发起式证券投资基金、中银证券 汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基 金、中银证券汇享定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券安源债券型证券 投资基金、中银证券安泽债券型证券投资 基金基金经理，现任基金管理部副总经 理、中银证券价值精选灵活配置混合型证 券投资基金、中银证券安进债券型证券投 资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、中银证券安弘债券 型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证 券投资基金、中银证券中高等级债券型证 券投资基金基金经理。 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 13页 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4月初央行对中小银行定向降准，并将金融机构在央行的超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，银行间资金面保持宽松格局，债券收益率一路下行，短端利率迅速下探至低位，收益率整 体呈平坦化走势。随着 4月份的经济数据的公布、央行总量宽松放缓、5月份地方债供给压力持 续增加，海外疫情好转带动风险偏好抬头，叠加汇率压力不断增大，收益率连续出现大幅调整。 进入 6月份后，随着经济数据逐步向好，针对前期空转套利的监管政策不断出台，银行间市场资 金趋紧。整体看，二季度市场预期已经出现明显转变，短端收益率先下后上，波动增大，长端利 率调整幅度小于短端，债券收益率整体呈 V型走势。报告期内，本产品主要投资于中高等级信用 债，以获得稳健收益；择机对可转债进行投资，获得了不错的收益；另外适当的增加杠杆，获取 杠杆收益。 展望三季度，央行总量宽松加码的预期降低，但货币政策难以根本转向。当前债券收益率已 基本回到春节前疫情爆发前，短期调整料将接近尾声，预计三季度债市呈现震荡格局，长端利率 对基本面变化敏感度下降，随着宽信用的持续，央行的货币政策边际变化是下一阶段债市博弈的 关键。 权益部分，今年二季度 A股市场整体上涨，但结构性特征仍然突出。本基金坚持均衡配置、 精选个股的思路，主要聚焦消费及医药领域，兼顾部分科技领域龙头公司，努力为持有人获取稳 健回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券安弘债券 A基金份额净值为 1.1758元，本报告期基金份额净值增长 率为 3.49%；同期业绩比较基准收益率为 0.30%。截至本报告期末中银证券安弘债券 C基金份额净 值为 1.1709元，本报告期基金份额净值增长率为 3.40%；同期业绩比较基准收益率为 0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,574,688.44 10.87 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 13页 其中：股票 41,574,688.44 10.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 328,376,849.88 85.83 其中：债券 328,376,849.88 85.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,760,197.88 0.98 8 其他资产 8,863,406.64 2.32 9 合计 382,575,142.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,410,661.24 12.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,750,411.20 1.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 929,363.00 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,484,253.00 0.53 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,574,688.44 14.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 13页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002475 立讯精密 62,788 3,224,163.80 1.16 2 000858 五 粮 液 17,100 2,926,152.00 1.05 3 002241 歌尔股份 95,500 2,803,880.00 1.01 4 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 0.95 5 600809 山西汾酒 17,400 2,523,000.00 0.91 6 002271 东方雨虹 57,600 2,340,288.00 0.84 7 600872 中炬高新 39,000 2,282,670.00 0.82 8 000739 普洛药业 95,500 2,224,195.00 0.80 9 002216 三全食品 86,600 2,069,740.00 0.75 10 002918 蒙娜丽莎 67,784 2,027,419.44 0.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 14,143,487.00 5.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,115,205.60 5.08 其中：政策性金融债 14,115,205.60 5.08 4 企业债券 26,518,304.00 9.55 5 企业短期融资券 30,170,000.00 10.86 6 中期票据 231,369,000.00 83.31 7 可转债（可交换债） 12,060,853.28 4.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 328,376,849.88 118.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 101762042 17江岸国资 MTN001 200,000 20,876,000.00 7.52 2 101900223 19川能投 MTN002 200,000 20,806,000.00 7.49 3 101901300 19中建材集 MTN001 200,000 20,332,000.00 7.32 4 101901334 19中节能 MTN003 200,000 20,256,000.00 7.29 5 102000014 20粤珠江 MTN001 200,000 20,188,000.00 7.27 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“15南玻 MTN001”的发行主体中国南玻集团股份有 限公司于 2019年 10月 29日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的行政监管措施决定书 《深圳证监局关于对中国南玻集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]200 号）。 由于 2013年公司时任高管在处理深圳南玻显示器件科技有限公司股权转让事项时，未将《关于深 圳南玻显示器件科技有限公司部分股权转让合同之补充合同》提交公司董事会和股东大会审议， 直接导致公司未能及时将该合同进行披露且未在以前相应会计期间的财务报表中予以考虑和确 认；公司上述重大补充合同未及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条第一款、 第二款第三项的规定；公司未对《补充合同》相关衍生金融工具及时予以确认，导致相关财务信 息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。中国证券监督管理委员会 深圳监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施。 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 13页 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 94,690.82 2 应收证券清算款 2,209,788.55 3 应收股利 - 4 应收利息 5,759,110.19 5 应收申购款 799,817.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,863,406.64 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113530 大丰转债 1,966,533.80 0.71 2 123028 清水转债 1,905,847.50 0.69 3 128084 木森转债 1,224,300.00 0.44 4 128078 太极转债 703,750.00 0.25 5 113518 顾家转债 647,250.00 0.23 6 113521 科森转债 630,921.00 0.23 7 110051 中天转债 619,350.00 0.22 8 128051 光华转债 566,000.00 0.20 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 12页 共 13页 项目 中银证券安弘债券 A 中银证券安弘债券 C 报告期期初基金份额总额 279,539,638.64 27,268,691.94 报告期期间基金总申购份额 58,748,859.70 44,593,965.16 减:报告期期间基金总赎回份额 139,723,081.24 34,055,994.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 198,565,417.10 37,806,662.59 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券安弘债券型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券安弘债券型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券安弘债券型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 中银证券安弘债券 2020年第 2季度报告 第 13页 共 13页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基 金网站 www.bocifunds.com查阅。 中银国际证券股份有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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