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| 中银证券现金管家货币B(003317) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971978 | ||||||||
| 基金代码 | 003317 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券现金管家货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券现金管家货币 基金主代码 003316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 6,487,460,151.32份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况 等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态 调整基金投资组合的平均剩余期限，在控制利率风险、 尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提 高基金收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低 收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 现金管家货币 A级 现金管家货币 B级 下属分级基金的交易代码 003316 003317 报告期末下属分级基金的份额总额 3,110,077,631.25份 3,377,382,520.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 现金管家货币 A级 现金管家货币 B级 1.本期已实现收益 13,467,223.65 18,279,977.43 2.本期利润 13,467,223.65 18,279,977.43 3.期末基金资产净值 3,110,077,631.25 3,377,382,520.07 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；3、本基金收益每日结转分配。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 现金管家货币 A级 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4524% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.3651% 0.0015% 过去六个月 1.0402% 0.0013% 0.1745% 0.0000% 0.8657% 0.0013% 过去一年 2.2469% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 1.8959% 0.0013% 过去三年 9.0718% 0.0025% 1.0510% 0.0000% 8.0208% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 11.2157% 0.0025% 1.2485% 0.0000% 9.9672% 0.0025% 现金管家货币 B级 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5123% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.4250% 0.0015% 过去六个月 1.1611% 0.0013% 0.1745% 0.0000% 0.9866% 0.0013% 过去一年 2.4926% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 2.1416% 0.0013% 过去三年 9.8607% 0.0025% 1.0510% 0.0000% 8.8097% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 12.1704% 0.0025% 1.2485% 0.0000% 10.9219% 0.0025% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 13页 注：本基金合同于 2016年 12月 7日生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吕文晔 本基金基 金经理 2019年 4月 25 日 - 8年 吕文晔，硕士研究生， 中国国籍，已取 得证券、基金从业资格。2006年 4月至 2006年 12月任职于汇丰银行，担任个人 理财顾问；2007年 1月至 2010年 4月任 职于德勤华永会计师事务所，担任高级审 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 13页 计员；2010年 5月至 2012年 2月任职于 德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012 年 3月至 2015年 9月任职于平安资产管 理有限公司，担任债券交易员；2015年 10月至 2017年 10月任职于浙商基金管 理有限公司，担任基金经理；2017年 11 月加入中银国际证券股份有限公司，现任 中银证券现金管家货币市场基金、中银证 券安源债券型证券投资基金、中银证券汇 嘉定期开放债券型发起式证券投资基 金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基 金经理。 吴康 本基金基 金经理 2018年 11月 26日 - 7年 吴康，硕士研究生，中国国籍，已取得证 券、基金从业资格。2013年 1月至 2014 年 7月任职于财通基金管理有限公司，担 任固定收益交易员；2014年 8月至 2014 年 12月任职于嘉合基金管理有限公司， 担任固定收益交易员；2014年 12月加入 中银国际证券股份有限公司，现任中银证 券现金管家货币市场基金、中银证券安誉 债券型证券投资基金、中银证券汇享定期 开放债券型发起式证券投资基金、中银证 券安泽债券型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 13页 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度受疫情影响国内经济数据出现断崖式下行,国内生产总值同比下降 6.8%，为 1992年开始公布季度 GDP数据以来首次出现负增长。4月份开始随着疫情防控常态化，经济活动 逐渐有所恢复。4月中国制造业 PMI从前月的 52.0回落至 50.8但仍然处于扩张区间，非制造业 PMI则由 52.3回升至 53.2。其中新出口订单大幅度回落，主要受海外疫情引发经济衰退风险的影 响。5月份制造业 PMI略降至 50.6，非制造业 PMI则继续升至 53.6。其中新订单有所改善，而生 产由加速转向平稳。货币政策方面，央行在 4月初自 2008年以来首次下调超额存款准备金利率以 支持实体经济复苏，受此影响各期限收益率出现显著下行。5月末随着国内经济复工复产逐渐进 入平稳期，货币政策边际开始有所收紧。同时，随着两会提出 1万亿抗疫特别国债发行，出于对 供给的担忧利率显著上行。总体上看，二季度债券市场利率呈现探底回升的态势。 本基金报告期内维持了投资高评级品种、相对较短的久期以及少量杠杆的组合结构，配置上 以同业存单、利率债以及中短期限高等级信用债为主。在季末资金紧张时点合理安排现金流，在 保证安全应对季末流动性需求及短期资金利率波动的基础上，为投资人实现合理的收益回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期现金管家货币 A 级基金份额净值增长率为 0.4524%，本报告期现金管家货币 B 级基 金份额净值增长率为 0.5123%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,890,952,207.05 59.95 其中：债券 3,890,952,207.05 59.95 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 2,276,583,014.88 35.08 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 225,242,970.09 3.47 4 其他资产 97,716,301.37 1.51 5 合计 6,490,494,493.39 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.83 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 77 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：报告期内组合平均剩余期限未违规超过 120天。 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 13页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 34.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 8.14 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 22.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 12.59 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 20.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 98.54 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 703,367,241.31 10.84 其中：政策 性金融债 602,498,743.81 9.29 4 企业债券 171,063,530.24 2.64 5 企业短期融 资券 260,187,898.37 4.01 6 中期票据 141,428,844.18 2.18 7 同业存单 2,614,904,692.95 40.31 8 其他 - - 9 合计 3,890,952,207.05 59.98 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 13页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 111917058 19光大银行 CD058 3,000,000 299,289,387.38 4.61 2 112009070 20浦发银行 CD070 2,000,000 199,324,268.68 3.07 3 111903125 19农业银行 CD125 2,000,000 199,066,338.21 3.07 4 111905171 19建设银行 CD171 2,000,000 198,552,687.50 3.06 5 180302 18进出 02 1,000,000 101,402,563.62 1.56 6 1528010 15交通银行债 1,000,000 100,868,497.50 1.55 7 111918249 19华夏银行 CD249 1,000,000 99,820,788.30 1.54 8 111908169 19中信银行 CD169 1,000,000 99,755,783.94 1.54 9 111912084 19北京银行 CD084 1,000,000 99,590,986.45 1.54 10 112081791 20青岛农商行 CD092 1,000,000 99,498,619.24 1.53 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2426% 报告期内偏离度的最低值 0.0048% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1222% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 10页 共 13页 其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算 基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元。 5.9.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“19北京银行 CD084”的发行主体北京银行股份有 限公司于 2019年 9月 25日收到中国银行保险监督管理委员会北京银保监局的行政处罚（京银保 监罚决字〔2019〕38号）。经查，北京银行股份有限公司存在员工大额消费贷款违规行为长期未 有效整改、同业业务专营部门制改革不到位等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会北京 银保监局责令其改正，并给予合计 100万元罚款的行政处罚。本基金持有的“19光大银行 CD058” 的发行主体中国光大银行股份有限公司于 2020年 2月 10日收到中国人民银行的行政处罚（银罚 字〔2020〕14号）。经查，中国光大银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未 按规定保存客户身份资料和交易记录等违法违规行为，中国人民银行对其罚款 1820万元。本基金 持有的“19农业银行 CD125”的发行主体中国农业银行股份有限公司于 2020年 3月 9日收到中国 银行保险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书（银保监罚决字[2020]3号）。经查，中国农 业银行股份有限公司存在审慎经营规则中可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、可回 溯资料不符合监管规定等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条的规定， 根据该法第四十六条，中国银行保险监督管理委员会对其罚款 50万元。于 2020年 4月 22日收到 中国银行保险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书（银保监罚决字[2020]11号）。经查， 中国农业银行股份有限公司存在“两会一层”境外机构管理履职不到位、未将集团成员纳入集团 客户统一授信管理等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条项的规定， 中国银行保险监督管理委员会对公司处以 200万元的罚款。于 2020年 4月 22日收到中国银行保 险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书（银保监罚决字[2020]12号）。经查，中国农业银 行股份有限公司存在农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违规行为， 违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条项的规定，中国银行保险监督管理委员 会对公司处以 230万元的罚款。本基金持有的“19中信银行 CD169”的发行主体中信银行股份有 限公司于 2019年 7月 3日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书（银保监 罚决字[2019]12号），经查，中信银行股份有限公司存在未按规定提供报表且逾期未改正、错报、 漏报银行业监管统计资料和未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件等违法违规行为，中国 银行保险监督管理委员会对其罚款 2190万元，没收违法所得 33.6677万元，合计 2223.6677万元。 于 2020年 2月 20日收到中国银行保险监督管理委员会北京银保监局出具的行政监管措施决定书 （京银保监罚决字[2020]10号）。经查，中信银行股份有限公司存在违规发放土地储备贷款、受 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 11页 共 13页 托支付不符合监管规定、信托消费贷款业务开展不审慎、流动资金贷款被挪用于股权投资和信贷 资金被挪用流入房地产开发公司等违法违规行为，北京银保监局责令其改正，并给予合计 2020 万元罚款的行政处罚。于 2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政监管措 施决定书（银保监罚决字[2020]9号）。经查，中信银行股份有限公司存在中信银行监管标准化数 据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十七条项的规定，中国银行保险监督管理委员会对公司处以 160万元的罚款。本基金持有的 “19建设银行 CD171”的发行主体中国建设银行股份有限公司于 2019年 12月 27日收到中国银行 保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字[2019]22号）。经查，中国建设银行 股份有限公司存在用于风险缓释的保证金管理存在漏洞和国别风险管理不完善等违法违规行为， 中国银行保险监督管理委员对其罚款 80万元。本基金持有的“20青岛农商行 CD092” 的发行主 体青岛农村商业银行股份有限公司于 2020年 3月 16日收到中国保险监督管理委员会青岛银保监 局的行政处罚（青银保监罚决字〔2020〕7号）。经查，青岛农村商业银行股份有限公司存在理财 信息披露不准确、对外出具与实际投向不一致的理财投资清单和理财投资标的选择管理不审慎， 违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条项的规定，中国银保监会青岛银保监局 对公司处以 130万元的罚款。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,305.63 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 19,965,989.08 4 应收申购款 77,741,006.66 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 97,716,301.37 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 12页 共 13页 单位：份 项目 现金管家货币 A级 现金管家货币 B级 报告期期初基金 份额总额 3,068,285,279.26 3,459,959,479.04 报告期期间基金 总申购份额 2,620,250,991.28 2,087,477,328.37 报告期期间基金 总赎回份额 2,578,458,639.29 2,170,054,287.34 报告期期末基金 份额总额 3,110,077,631.25 3,377,382,520.07 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复 2、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中银证券现金管家货币市场基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基 金网站 www.bocifunds.com查阅。 中银证券现金管家货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 13页 共 13页 中银国际证券股份有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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