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| 华富人工智能ETF联接C(008021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971898 | ||||||||
| 基金代码 | 008021 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 23 日（基金合同生效日）起至 2020 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华富中证人工智能产业 ETF 联接 基金主代码 008020 交易代码 008020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4月 23 日 报告期末基金份额总额 28,030,083.35 份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现 对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率×95%+银行人民币活期存 款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的 指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券 市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中 证人工智能产业指数，其预期风险与预期收益高于债券 型基金、混合型基金、货币市场基金，风险收益特征与 标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富中证人工智能产业 ETF 联接 A 华富中证人工智能产业 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 008020 008021 报告期末下属分级基金的份额总额 21,448,482.68 份 6,581,600.67 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019-12-24 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正常 市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度绝对值控制在 0.20%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金 股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调 整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重 由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致 本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本 基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年 跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪 中证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4月 23 日-2020 年 6 月 30 日） 华富人工智能 ETF 联接 A 华富人工智能 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 249,211.48 36,286.13 2.本期利润 612,302.94 132,030.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0085 4.期末基金资产净值 21,859,332.38 6,703,555.58 5.期末基金份额净值 1.0192 1.0185 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富人工智能 ETF 联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 1.92% 0.31% 4.91% 1.54% -2.99% -1.23% 华富人工智能 ETF 联接 C 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 1.85% 0.31% 4.91% 1.54% -3.06% -1.23% 注：本基金业绩比较基准=中证人工智能产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后） ×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 注：根据《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定， 本基金的投资组合比例为：本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投 资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实 现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、中小板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、 货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对 标的指数的有效跟踪。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2020 年 4 月 23 日到 2020 年 10 月 23 日。本报告期，本基金仍在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张娅 华富中证人 工智能产业 交易型开放 式指数证券 投资基金基 金经理、华 富永鑫灵活 配置混合型 基金基金经 理、华富中 证 5 年恒定 久期国开债 指数型基金 基金经理、 华富中债 -0-5 年中高 等级信用债 收益平衡指 数证券投资 基金基金经 理、华富中 证人工智能 2020 年 4月 23 日 - 15 年 美国肯特州立 大学金融工程 硕士，研究生 学历，曾先后 担任华泰柏瑞 基金管理有限 公司指数投资 部总监兼基金 经理、上海同 安投资管理有 限公司副总经 理兼宏观量化 中心总经理。 2017 年 4月加 入华富基金管 理有限公司。 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 产业交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 基金经理、 公司公募投 资决策委员 会委员、公 司总经理助 理、指数投 资部总监 郜哲 华富中证人 工智能产业 交易型开放 式指数证券 投资基金基 金经理、华 富永鑫灵活 配置混合型 基金基金经 理、华富中 证 100 指数 基金基金经 理、华富中 小板指数增 强型基金基 金经理、华 富中证 5 年 恒定久期国 开债指数型 基金基金经 理、华富中 债-0-5 年中 高等级信用 债收益平衡 指数证券投 资基金基金 经理、华富 中证人工智 能产业交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金基金经理 2020 年 4月 23 日 - 6 年 北京大学理学 博士，研究生 学历，先后担 任方正证券股 份有限公司博 士后研究员、 上海同安投资 管理有限公司 高级研究员， 2017 年 4月加 入华富基金管 理有限公司。 注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年二季度，疫情后的经济恢复是市场的主导因素。 股市方面，随着 3 月底海外流动性危机引发的暴跌告一段落，海内外权益市场开始逐渐恢复 到上涨趋势。初期经济形势尚不明朗，市场在 4 月还有较明显的灾后反弹特征，市场并无主线， 随着 5月底 PMI 显示需求有所恢复，股市也开始加速上涨，同时延续了疫情冲击前，盈利趋势更 好的科创板块的结构性行情。 我们的宏观配置系统自 5 月中旬判断市场重新进入科创板块结构性牛市行情，于 5月底判断 经济进入复苏期，在 6 月底进一步判断股市进入快牛和全面普涨的牛市行情。 我们的华富人工智能指数 ETF 联接基金自 2020 年 4月 23 日开始建仓，截止 2020 年 7 月 14 日上市前，净值约为 1.13。华富人工智能指数 ETF 联接虽然是上市指数基金，但在上市前的建仓 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 期我们遵循保本+参与弹性的稳妥策略，并非一开始就全盘贸然全仓跟踪指数。 整个建仓节奏，我们主要参考的是与人工智能指数高度相关的创业板指数的投资特征，因为 考虑到创业板指数相对人工智能指数是被更加充分交易的成长板块，其体现出来的市场情绪的节 奏也会更具代表性。 建仓初始，首先我们对创业板指数的基础形态进行了再确认，在 4月创业板仍处于灾后反弹 期间，因此我们也维持相对谨慎的建仓策略，期间主要以现金管理为主。 在 5 月，随着创业板重回牛市，以及在 5月底 PMI 显示需求有了明显的恢复之后，我们在 5 月底奠定了 20%的基础仓位，并在六月逐渐加至 50%。 在 6 月底，市场有效突破关键估值位，以及判断市场进入快牛和全面普涨牛市之后，我们将 仓位一次性加至 85%以上，顺利的捕捉到了 7月初开始的快速上涨。 在建仓完成后，我们的基金将严格跟踪指数，尽量最小化跟踪误差，同时，鉴于当前仍处于 合同约定的建仓期，我们也会继续秉承灵活主动的操作思路，在有重大风险时，灵活减仓，将持 有人利益最大化。 展望 2020 年 3季度，我们判断经济和企业盈利的边际复苏是相对大概率会实现的情形，市场 进一步的演进，主要取决于 7 月底政治局会议的重新定调，如果延续宽信用政策不变，预计股强 债弱的格局仍不会有大的改变，如果政府认为复苏托底政策已然生效，宽信用政策暂告一段落， 经济内在需求较弱，市场可能会重回震荡，股债的表现也可能发生反转。对于前期低估，受疫情 影响较小，同时具有未来经济核心发动机行业属性的人工智能产业来说，3季度仍是较好的布局 时机。本基金将继续跟踪好标的指数，为投资者提供投资人工智能产业的有力工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华富中证人工智能产业 ETF 联接 A基金份额净值为 1.0192 元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.92%,,截至本报告期末华富中证人工智能产业 ETF 联接 C 基金份额净值为 1.0185 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.85%,,同期业绩比较基准收益率为 4.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）起至本报告期末（2020 年 06 月 30 日），本基金基 金资产净值存在连续二十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2020 年 06 月 30 日） 基金资产净值仍低于五千万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积 极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 486,122.00 1.41 其中：股票 486,122.00 1.41 2 基金投资 21,696,100.00 62.92 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,372,472.79 24.28 - - - - 8 其他资产 3,929,008.56 11.39 9 合计 34,483,703.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 141,542.00 0.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 344,580.00 1.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 486,122.00 1.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603160 汇顶科技 400 89,160.00 0.31 2 600845 宝信软件 1,000 59,080.00 0.21 3 600699 均胜电子 2,200 52,382.00 0.18 4 600410 华胜天成 3,800 51,680.00 0.18 5 600536 中国软件 600 47,520.00 0.17 6 600797 浙大网新 4,800 39,552.00 0.14 7 601360 三六零 1,600 29,296.00 0.10 8 600728 佳都科技 3,000 27,330.00 0.10 9 600756 浪潮软件 1,400 25,900.00 0.09 10 600718 东软集团 2,000 23,000.00 0.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 华富中证 人工智能 产业 ETF ETF 交易型开放式(ETF) 华富基金 管理有限 公司 21,696,100.00 75.96 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,156,401.28 3 应收股利 - 4 应收利息 2,272.27 5 应收申购款 1,770,335.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 8 其他 - 9 合计 3,929,008.56 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富中证人工智能产业 ETF联接 A 华富中证人工智能产业 ETF 联接 C 基金合同生效日(2020年4月23日)基金 份额总额 193,933,137.31 28,353,046.57 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 4,319,259.09 4,302,281.77 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 176,803,913.72 26,073,727.67 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 21,448,482.68 6,581,600.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华富中证人工智能产业 ETF 联接 2020 年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 2、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 3、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 4、报告期内华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定媒介上披 露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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