最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富安兴39个月定期开放债券A(008018) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1971895 | ||||||||
| 基金代码 | 008018 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券 基金主代码 008018 交易代码 008018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日 报告期末基金份额总额 6,899,997,200.02 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本 基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融 资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到 期日不得晚于本基金封闭期到期日。投资于含回售权的 债券，且债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页 应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下，本 基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则，在不 违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类 资产提前处置。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始 日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定 期存款利率（税后）+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债 券 A 华富安兴 39 个月定期开放债 券 C 下属分级基金的交易代码 008018 008019 报告期末下属分级基金的份额总额 6,899,997,099.99 份 100.03 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日） 华富安兴 39 个月定期开放债券 A 华富安兴 39 个月定期开放债券 C 1.本期已实现收益 45,017,255.36 0.91 2.本期利润 45,017,255.36 0.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 0.0091 4.期末基金资产净值 7,023,834,106.29 102.56 5.期末基金份额净值 1.0179 1.0253 注：1、本基金基金合同生效未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富安兴 39 个月定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.64% 0.01% 1.07% 0.01% -0.43% 0.00% 过去六个月 1.37% 0.01% 2.14% 0.02% -0.77% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.79% 0.01% 2.88% 0.01% -1.09% 0.00% 华富安兴 39 个月定期开放债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.01% 1.07% 0.01% -0.17% 0.00% 过去六个月 1.90% 0.01% 2.14% 0.02% -0.24% -0.01% 自基金合同 生效起至今 2.53% 0.01% 2.88% 0.01% -0.35% 0.00% 注：本基金业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页 注：根据《华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金债券投资比 例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期 前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制，法律法规及中 国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制除外。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期 为 2019 年 10 月 31 日到 2020 年 4 月 30 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报 告期内，本基金严格执行了《华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 华富安兴 39 个月定期开 放债券型证 券投资基金 基金经理、 华富富瑞 3 个月定期开 放债券型发 起式基金基 金经理、华 富恒盛纯债 债券型基金 基金经理、 华富货币市 场基金基金 经理 2019年 10月 31日 - 6 年 英国曼彻斯特 大学管理学硕 士，研究生学 历。2014 年 2 月加入华富基 金管理有限公 司，先后担任 集中交易部助 理交易员、交 易员，固定收 益部华富货币 市场基金、华 富天益货币市 场基金、华富 益鑫灵活配置 混合型基金、 华富恒财分级 债券型基金的 基金经理助 理、2018 年 6 月 25 日至 2019年3月28 日任华富恒悦 定期开放债券 型基金基金经 理，2018 年 8 月 28 日至 2019 年 10 月 16日任华富弘 鑫灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理，2017 年 9 月 12 日至 2019 年 10 月 18 日（最后运 作日）任华富 恒财定期开放 债券型证券投 资基金，2018 年3月23日至 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页 2020年3月10 日任华富恒玖 3 个月定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理，2017 年 9 月 12 日至 2020年5月11 日任职华富天 盈货币市场基 金基金经理。 陶祺 华富恒欣纯 债债券型基 金基金经 理、华富天 盈货币市场 基金基金经 理、华富安 兴39个月定 期开放债券 型证券投资 基金基金经 理、华富恒 盛纯债债券 型证券投资 基金基金经 理、华富富 瑞 3 个月定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 基金经理、 华富货币市 场基金的基 金经理 2020 年 5月 12 日 - 7 年 英国巴斯大学 金融与风险专 业硕士，研究 生学历。曾任 上海新世纪资 信评估投资服 务有限公司信 评分析师，平 安资产管理有 限责任公司信 用评级经理， 2016 年 6月加 入华富基金管 理有限公司， 曾任固定收益 部信用债研究 员、基金经理 助理。 注:倪莉莎的任职日期指该基金成立之日，陶祺的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的 计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，国内经济经过一季度疫情影响后，逐渐走向复苏。高频数据显示生产持续改善，基 数原因导致工业增加值增速略有放缓。制造业和非制造业 PMI 略有下降，继续保持在扩张水平。 商品房销售保持增长带动相关消费，网上零售增势较强，消费延续反弹态势。汽车零售下跌，户 外服务类需求仍然较弱。投资增速降幅逐渐收窄，基建投资增长加快，“新基建”成为主要支撑， 房地产累计投资增速有望回正，制造业投资降幅仍大。外需减弱导致出口预期较差，价格因素影 响进口增速，出口跌幅小于进口促进顺差扩大。出口先行指标透露出一些积极信号。通胀方面， 食品价格环比降幅收窄，非食品价格处于低位，CPI 可能短期止跌微升。工业产品价格环比回升， 翘尾因素上升，PPI 降幅缩小。居民中长期贷款成 6 月信贷增速重要支撑。 政策方面，货币政策强调坚持总量政策适度，提高政策的“直达性”，有效发挥结构性货币 政策工具的精准滴灌作用。二季度货币政策委员会例会删除了一季度例会中运用多种货币政策工 具，保持流动性合理充裕的表述。在此前的陆家嘴论坛上，易纲行长表示总量要适度，并提前考 虑政策工具的适时退出。预计下半年货币政策宽松幅度要弱于上半年，但是考虑到目前经济只是 边际改善，6 月份经济高频指标也出现了转弱的迹象，货币政策没有持续收紧的基础。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页 海外方面，疫情形势依旧相当严峻。当前新兴经济体国家正在成为疫情的“新震中”，同时 美国新增确诊病例，在经济重新开放后也再次爬升。在疫苗批量生产全面上市之前，全球疫情拐 点或远未到来。从经济看，随着疫情防控的采取和疫后经济活动的重启，疫情对全球前几大经济 体影响最重的阶段正在过去。但 IMF 在 6月份最新全球展望报告中指出，“疫情发展的根本不确 定性是影响经济前景的主要因素”、“预计复苏将比之前预测的更为缓慢”，IMF 预计未来全球 经济的复苏，呈“U”型走势的概率偏大。 债券市场方面，二季度债券市场收益先下后上，3 月底至 4 月末，疫情主线持续发酵、国内 货币宽松预期，债券收益率进一步下行。随着 5 月疫情持续缓和背景下国内货币前瞻收紧，由流 动性推动的债券收益下行告一段落。截止 6 月末，整个二季度， 2 年、5 年、10 年期国债 利率分别累计上行 34bp、22bp、23bp。信用债也跟随出现调整。本季发行额创历史新高，发行利 率 5 月开始上升：二季度共发行利率债 5.26 亿元，其中国债、地方债、证金债分别为 1.80、1.88 和 1.58 万亿元，本季发行额创下了历史新高。截至 6 月底发行利率已经比 4月底上升了 35bp 左 右，但仍比年初低逾 30bp。 货币市场方面，资金利率呈现先降后升的态势。4 月初至 5 月中旬，银行间流动性处于高位， 银行间隔夜回购利率一度创下历史新低。5 月下旬后，由于经济基本面改善，央行打击资金空转 套利，金融市场风险情绪回升，流动性边际收紧，隔夜规模下降。隔夜全市场回购加权利率 6 月 较 4 月上涨 73bp，7天利率加权 6 月较 4月上涨 47bp。负债成本的提升，显著降低了银行间杠杆 水平，也强化了本轮债券收益上行调整的幅度与时间。 本季度华富安兴债券基金，以高等级债券为主要配置对象，以持有到期为目标，稳定获取票 息收益为主要收益途径，辅以适当的杠杆增厚策略，为持有人获取稳定合理的收益。 展望 2020 年第三季度，货币政策虽然已从“应急模式”退出，但流动性有望维持充裕。流动 性供给上，结构性货币政策工具或将成为重要的基础货币供应方式，总量宽松窗口仍在，政策层 面多次提及的降准或在 7月落地。在 8 月存量贷款换锚全部完成之后，LPR 有进一步下降的可能 性。流动性需求上，关注特别国债发行与政府债券缴款压力，7 月资金面扰动因素较多，或需央 行操作以平抑资金面波动。债券方面，应回归本源，主要以配置获取票息为目标，淡化资本利得 博弈，提高组合抗风险性，为持有人取得稳定收益。 本基金将继续致力于中高等级债券配置，坚持以持有到期为目的，配合适当的杠杆策略主动 择时、积极选券，同时利用不同期限的融资工具的组合搭配，以较低的融资成本，为组合提供合 理的杠杆增强收益，为持有人取得合理的收益。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华富安兴 39 个月定期开放债券 A 基金份额净值为 1.0179 元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.64%,截至本报告期末华富安兴 39 个月定期开放债券 C 基金份额净值为 1.0253 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.90%,同期业绩比较基准收益率为 1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,799,482,618.33 98.11 其中：债券 8,799,482,618.33 98.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,218,714.12 0.02 - - - - 8 其他资产 167,103,951.88 1.86 9 合计 8,968,805,284.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,607,161,389.42 122.54 其中：政策性金融债 3,386,613,462.21 48.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - - - - - 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页 9 其他 192,321,228.91 2.74 10 合计 8,799,482,618.33 125.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1928005 19 浦发银行小微债 01 6,700,000 677,870,593.82 9.65 2 1928030 19 招商银行小微债 02 6,700,000 670,601,584.76 9.55 3 1928017 19 兴业绿色金融 01 6,000,000 603,681,522.19 8.59 4 180303 18 进出 03 5,200,000 548,587,878.89 7.81 5 170212 17 国开 12 4,600,000 474,148,696.60 6.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 167,103,951.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 8 其他 - 9 合计 167,103,951.88 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富安兴39个月定期开放债券A 华富安兴 39 个月定期 开放债券 C 报告期期初基金份额总额 6,899,997,099.99 100.03 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,899,997,099.99 100.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2020.4.1-2020.6.30 2,999,999,000.00 0.00 0.00 2,999,999,000.00 43.48 2 2020.4.1-2020.6.30 1,499,999,000.00 0.00 0.00 1,499,999,000.00 21.74 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富安兴 39个月定期开放债券证券投资基金托管协议 华富安兴 39 个月定期开放债券 2020 年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页 3、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |