上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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华富安鑫债券(000028)  基金公开信息
流水号 1971851
基金代码 000028
公告日期 2020-07-21
编号 1
标题 华富安鑫债券型证券投资基金2020年第2季度报告
信息全文 基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 7 月 21 日

华富安鑫债券 2020 年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况
基金简称 华富安鑫债券
基金主代码 000028
交易代码 000028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6月 12 日
报告期末基金份额总额 48,152,581.65 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管
理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健
增值。

投资策略 以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,
选择高质量的债券类固定收益资产构建组合,以期通过研究获得长期
稳定、高于业绩基准的收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和
预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日)
1.本期已实现收益 591,696.73
2.本期利润 810,970.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.0173
4.期末基金资产净值 51,636,773.75
5.期末基金份额净值 1.0724
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.55% 0.33% -0.39% 0.13% 1.94% 0.20%
过去六个月 -0.55% 0.58% 2.52% 0.12% -3.07% 0.46%
过去一年 6.33% 0.43% 5.42% 0.09% 0.91% 0.34%
自基金合同
生效起至今
7.24% 0.42% 5.83% 0.09% 1.41% 0.33%
注:本基金业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本基金由华富保本混合型证券投资基金 2019 年 6 月 12 日转型而来。根据《华富安鑫债券型
证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:债券资产的比例不低于基金资产的
80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证,其市
值不得超过基金资产净值的 3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于
基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金建仓期为
2019 年 6月 12 日到 2019 年 12 月 12 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告
期内,本基金严格执行了《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
张惠
华富安鑫债
券型基金基
金经理、华
富恒利债券
型基金基金
经理、华富
安享债券型
基金基金经
理、华富安
福债券型基
2019 年 6月 12 日 - 13 年
合肥工业大学
产业经济学硕
士、研究生学
历,2007 年 6
月加入华富基
金管理有限公
司,先后担任
研究发展部助
理行业研究
员、行业研究
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金基金经
理、华富星
玉衡一年定
期开放混合
型基金基金
经理、华富
益鑫灵活配
置混合型基
金基金经
理、华富弘
鑫灵活配置
混合型基金
基金经理
员、固收研究
员,曾任华富
策略精选混合
型基金基金经
理助理、华富
保本混合型基
金基金经理助
理、华富灵活
配置混合型基
金基金经理、
华富旺财保本
混合型基金基
金经理、华富
永鑫灵活配置
混合型基金基
金经理、华富
元鑫灵活配置
混合型基金基
金经理。
注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
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本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,宏观经济呈现出从疫情冲击中爬坡的态势,近三个月制造业 PMI 分别录得 50.8%、
50.4%以及 50.9%,基本完成疫情 v 型冲击的修复。二季度末,生产端基本已经回到疫情之前的水
平,4、5 月份的工业增加值持续正增长、固定资产投资也呈现单月正增长,发电耗煤量回到去年
同期水平以上。需求端恢复相对较慢,但在结构上也呈现出积极的一面,以房地产为代表的可选
消费率先回补缺口,日用消费品、消费电子产品等行业消费累计增速也已经回正,而主要拖累总
体消费增速的主要是旅游消费和餐饮消费,因此展望需求端也并不用太过悲观。外需方面,在 4、
5 月防御物资对于出口增速有所支撑,6月海外疫情有所好转、复工复产逐渐进行,常规出口也出
现边际改善趋势。随着二季度末 PMI 数据显示出企业订单持续向好、库存有序去化、原材料价格
环比回升等积极迹象,经济逐渐进入复苏阶段。
货币信用环境方面,在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用下,社会融
资余额增速持续高增,上半年新增社融融资规模在 20 万亿左右,同时央行上半年累计下调公开市
场操作利率 30BP,整体货币政策维持宽松,但 5 月至 6 月,随着经济环比恢复,货币政策稍显克
制,目标由稳增长转为稳增长与防风险相结合,更加关注资金空转套利。
海外方面,上半年疫情的加剧成为海外经济主线,二季度中后期各国陆续复工复产,但美国
等地区仍有疫情反复迹象。
二季度,随着国内疫情的控制得力,复工复产有序进行,经济出现环比回升的良好态势,债
券市场出现先扬后抑的大幅波动,标志性的 10Y 国债利率上行 24 bp。权益市场在两次疫情冲击
后逐步回归基本面,受到疫情影响最小且盈利恢复最快的食品饮料、医药、电子计算机等行业持
续上涨,而受到经济下行压力较大的传统行业则持续下跌,股票市场结构分化日益严重。可转债
市场由于一季度整体上涨估值抬升明显,二季度也出现普跌的行情。本基金在二季度依然保持了
较高的风险资产仓位,在行业配置上相对均衡,主要包括金融、家电、房地产、建材以及部分估
值相对合理的 TMT 等,债券资产以中短久期高等级信用债票息策略为主。
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过去的半年无疑是历史性的,目前来看,国内疫情已经得到了有效控制,经济在有条不紊的
复苏,上半年宽松的货币政策和积极的财政政策双管齐下,未来几个季度经济和企业盈利均有望
环比改善。从资产配置角度,随着疫情因素的淡化,受益于复苏以及企业盈利改善,风险资产将
优于债券资产。本基金将继续保持获取票息收入为主的债券配置,以及超配风险资产的策略,以
低估值正股类转债、相对低价位转债为主要配置方向,及时动态调整,股票仓位仍会坚持以基本
面和业绩驱动为主的投资理念,充分考虑风险收益比,寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长
期成长性的企业。本基金将继续坚持风格,积极地做好资产配置策略,均衡投资,适度降低业绩
波动,力争为基金持有人获取持续较高的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0724 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.55%,业绩
比较基准收益率为-0.39%%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从 2020 年 05 月 14 日起至本报告期末(2020 年 06 月 30 日),本基金基金资产净值存在连续
二十个工作日低于五千万元的情形,至本报告期期末(2020 年 06 月 30 日)基金资产净值仍低于
五千万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并
将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,058,567.75 14.89
其中:股票 9,058,567.75 14.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 44,971,151.77 73.92
其中:债券 44,971,151.77 73.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 847,186.13 1.39
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- - - -
8 其他资产 5,960,172.03 9.80
9 合计 60,837,077.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 649,699.60 1.26
C 制造业 3,896,118.98 7.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,262,296.01 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,617,385.16 3.13
J 金融业 982,182.00 1.90
K 房地产业 650,886.00 1.26
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,058,567.75 17.54
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000034 神州数码 28,700 698,558.00 1.35
2 000002 万 科A 24,900 650,886.00 1.26
3 601899 紫金矿业 147,659 649,699.60 1.26
4 002777 久远银海 18,760 570,491.60 1.10
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5 002727 一心堂 15,191 563,738.01 1.09
6 002439 启明星辰 13,008 547,246.56 1.06
7 000725 京东方A 114,900 536,583.00 1.04
8 002456 欧菲光 28,700 527,793.00 1.02
9 002415 海康威视 17,300 525,055.00 1.02
10 002405 四维图新 30,300 499,647.00 0.97
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,638,108.80 5.11
其中:政策性金融债 2,638,108.80 5.11
4 企业债券 18,171,948.80 35.19
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 24,161,094.17 46.79
8 同业存单 - -
- - - -
9 其他 - -
10 合计 44,971,151.77 87.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143235 17 舟交 01 40,000 4,159,600.00 8.06
2 155036 18 电投 12 40,000 4,060,400.00 7.86
3 155415 19 中银 01 37,500 3,801,750.00 7.36
4 155201 19 陆债 01 30,000 3,050,100.00 5.91
5 120002 18 中原 EB 23,720 2,660,198.00 5.15
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,383.93
2 应收证券清算款 499,002.40
3 应收股利 -
4 应收利息 428,695.21
5 应收申购款 5,016,090.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
- - -
8 其他 -
9 合计 5,960,172.03
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120002 18 中原 EB 2,660,198.00 5.15
2 132013 17 宝武 EB 2,637,534.00 5.11
3 132011 17 浙报 EB 2,298,100.00 4.45
4 132007 16 凤凰 EB 1,854,360.00 3.59
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5 128028 赣锋转债 1,000,645.20 1.94
6 128085 鸿达转债 985,918.50 1.91
7 132015 18 中油 EB 926,000.00 1.79
8 113519 长久转债 920,130.60 1.78
9 113530 大丰转债 869,169.40 1.68
10 113027 华钰转债 848,532.10 1.64
11 128081 海亮转债 588,942.90 1.14
12 113509 新泉转债 530,707.00 1.03
13 128044 岭南转债 526,693.96 1.02
14 123010 博世转债 516,670.00 1.00
15 113557 森特转债 479,636.80 0.93
16 113505 杭电转债 465,978.80 0.90
17 110047 山鹰转债 123,981.50 0.24
18 110062 烽火转债 14,965.20 0.03
19 113030 东风转债 6,538.80 0.01
20 132008 17 山高 EB 1,028.40 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 49,448,814.65
报告期期间基金总申购份额 5,523,805.54
减:报告期期间基金总赎回份额 6,820,038.54
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 48,152,581.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富安鑫债券型证券投资基金基金合同
2、华富安鑫债券型证券投资基金托管协议
3、华富安鑫债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富安鑫债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。



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基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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