最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联安科创混合(LOF)(501096) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1971847 | ||||||||
| 基金代码 | 501096 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安科创 3年灵活配置混合 场内简称 科创国联 基金主代码 501096 交易代码 501096 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2020年 3月 20日 报告期末基金份额总额 556,025,745.68份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的 稳健回报。 投资策略 本基金投资策略的核心在于重点关注并跟踪具备较强盈 利能力和可持续成长能力的科技创新主题上市公司，挖掘 其中具备核心竞争优势的个股，通过积极的股票选择，采 取以合理价格买入的投资方式，通过上市公司价值的回归 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 或兑现，实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益 率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平 高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎回 业务。封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转 托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF）， 基金名称调整为“国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）”，并接受场外、场内申购 赎回。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 538,888.64 2.本期利润 83,317,879.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.1498 4.期末基金资产净值 636,530,697.12 5.期末基金份额净值 1.1448 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.07% 1.19% 13.61% 0.77% 1.46% 0.42% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 14.48% 1.12% 15.28% 0.87% -0.80% 0.25% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 3月 20日至 2020年 6月 30日) 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 注：1、本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率 *40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%； 2、本基金基金合同于2020年3月20日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 潘明 本基金 基金经 理、兼 任国联 安科技 动力股 票型证 券投资 基金基 2020-03-20 - 11年（自 2009年起） 潘明先生，硕士研究生。 1996年 6月至 1998年 6月 在计算机科学公司担任咨 询师；1998 年 8 月至 2005 年5月在摩托罗拉公司担任 高级行政工程师；2003年 1 月至 2003年 12月在扎克斯 投资管理公司担任投资分 析师；2004 年 4 月至 2005 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 金经 理、国 联安优 选行业 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 年5月在短剑投资公司担任 执行董事；2005 年 5 月至 2009 年 7 月在指导资本公 司担任基金经理兼大宗商 品研究总监；2009年 8月至 2010 年 3 月在海通证券股 份有限公司担任投资经理； 2010年 1月至 2013年 1月 在 GCS母基金公司、GCS有 限公司、GCS有限责任合伙 公司担任独立董事；2010 年 3月至 2012年 10月在光 大证券资产管理有限公司 担任投资经理助理；2012 年 10月至 2013年 12月在 光大证券资产管理有限公 司担任投资经理。2013 年 12 月起加入国联安基金管 理有限公司，担任基金经理 助理。现任权益投资部副总 监。2014年 2月起担任国联 安优选行业混合型证券投 资基金的基金经理，2015 年 4月至 2018年 7月兼任 国联安德盛红利混合型证 券投资基金的基金经理， 2015年 4月至 2017年 2月 兼任国联安主题驱动混合 型证券投资基金的基金经 理，2016年 1月起兼任国联 安科技动力股票型证券投 资基金的基金经理，2020 年3月起兼任国联安科技创 新3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安价值 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 优选股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决 策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环 节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着疫情对经济的影响逐步减弱，二季度宏观数据已经开始环比改善。股市反弹力度比 较明显，沪深 300指数上涨近 13%。虽然 5月中旬华为再次受到极限打压， TMT行业逆势加 速上涨，但行业内分化明显，比如电子板块跑赢通信板块 25%。二季度本基金建仓基本告一 段落，组合以 TMT股票仓位为主，科技企业的转债为辅，主要建仓方向是半导体设备、芯片 设计、云计算产业链、长视频和精品游戏开发。与申万一级行业指数相比，本基金在二季度 跑赢了计算机板块和通信板块，但跑输电子板块和传媒板块。 半导体产业是国与国之间科技博弈的制高点。华为在台积电代工或受阻一定程度上改变 了半导体投资逻辑，“芯片自由”所必需的半导体设备和材料有望走强，但芯片设计公司可 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 能由于短期国内高端手机的销量小幅下行受到阶段性影响。在国产替代的大背景下，电子行 业的长期结构性行情属于半导体而非消费电子的逻辑越来越强。在新基建领域，阿里和腾讯 先后宣布投资 2000亿和 5000亿元，计算机行业里的云计算主题的吸引力在持续增强。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 15.07%，同期业绩比较基准收益率为 13.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 316,882,261.14 49.55 其中：股票 316,882,261.14 49.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 116,116,931.44 18.16 其中：债券 116,116,931.44 18.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 204,269,894.11 31.94 8 其他各项资产 2,263,278.62 0.35 9 合计 639,532,365.31 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 177,074,039.53 27.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,406,301.61 17.97 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,401,920.00 3.99 S 综合 - - 合计 316,882,261.14 49.78 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 值比例(％) 1 002371 北方华创 208,393 35,616,447.63 5.60 2 300661 圣邦股份 84,484 25,771,844.20 4.05 3 300413 芒果超媒 389,600 25,401,920.00 3.99 4 600845 宝信软件 422,200 24,943,576.00 3.92 5 603444 吉比特 43,349 23,799,034.49 3.74 6 300782 卓胜微 57,780 23,445,390.60 3.68 7 603501 韦尔股份 99,700 20,134,415.00 3.16 8 600588 用友网络 414,200 18,266,220.00 2.87 9 688012 中微公司 74,650 16,371,491.50 2.57 10 300750 宁德时代 93,600 16,320,096.00 2.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,553,164.10 3.23 其中：政策性金融债 20,553,164.10 3.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 95,563,767.34 15.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 116,116,931.44 18.24 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 113577 春秋转债 144,230 22,413,342.00 3.52 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 2 018013 国开 2004 205,470 20,553,164.10 3.23 3 128088 深南转债 123,848 19,478,813.44 3.06 4 110056 亨通转债 159,960 19,033,640.40 2.99 5 110051 中天转债 149,450 18,512,371.50 2.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未投资股指期货。若本基金投资股指期货，在股指期货投资上，本基 金以套期保值为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行 股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易 活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值， 谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、 提高组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息 披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 107,850.14 2 应收证券清算款 1,895,748.81 3 应收股利 - 4 应收利息 259,679.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,263,278.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128088 深南转债 19,478,813.44 3.06 2 110056 亨通转债 19,033,640.40 2.99 3 110051 中天转债 18,512,371.50 2.91 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 556,025,745.68 报告期基金总申购份额 - 减：报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 556,025,745.68 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年 4月 1日 至 2020年 6月 30 日 199,99 9,000. 00 - - 199,999,000 .00 35.97% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 自 2020年 4月 23日起，孟朝霞女士不再担任公司总经理，由常务副总经理兼投资总监 魏东先生代行总经理职务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金发行及 募集的文件 2、《国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 国联安基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |