最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信稳益纯债债券(003349) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1971683 | ||||||||
| 基金代码 | 003349 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信稳益纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信稳益纯债债券 基金主代码 003349 交易代码 003349 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 26日 报告期末基金份额总额 1,624,418,141.48份 投资目标 本基金通过投资于债券品种，力争实现长期超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观 经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业 政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济 发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的 流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资 产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组 合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体 收益率。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 18,921,431.60 2.本期利润 5,347,305.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0033 4.期末基金资产净值 1,713,476,793.60 5.期末基金份额净值 1.0548 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.34% 0.10% -1.04% 0.12% 1.38% -0.02% 过去六个月 2.34% 0.09% 0.79% 0.11% 1.55% -0.02% 过去一年 4.34% 0.06% 1.87% 0.08% 2.47% -0.02% 过去三年 32.45% 0.73% 5.61% 0.07% 26.84% 0.66% 自基金合同 生效起至今 34.33% 0.66% 0.66% 0.08% 33.67% 0.58% 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2016年 10月 26日至 2020年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 张文琍 长信纯债壹号 债券型证券投 资基金、长信 利鑫债券型证 券投资基金 (LOF)、长信富 平纯债一年定 期开放债券型 证券投资基金、 长信稳益纯债 2016年 11 月 11日 - 26年 高级工商管理硕士，上海财 经大学 EMBA毕业，具有基金 从业资格。曾任湖北证券公 司交易一部交易员、长江证 券有限责任公司资产管理事 业部主管、债券事业总部投 资部经理、固定收益总部交 易部经理。2004年 9月加入 长信基金管理有限责任公司， 历任长信利息收益开放式证 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 债券型证券投 资基金、长信 富海纯债一年 定期开放债券 型证券投资基 金、长信稳势 纯债债券型证 券投资基金和 长信富全纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金的基金 经理、固定收 益部总监 券投资基金交易员、基金经 理助理、长信中短债证券投 资基金、长信利息收益开放 式证券投资基金、长信长金 通货币市场基金和长信富民 纯债一年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理职务。 现任固定收益部总监、长信 纯债壹号债券型证券投资基 金、长信利鑫债券型证券投 资基金(LOF)、长信富平纯债 一年定期开放债券型证券投 资基金、长信稳益纯债债券 型证券投资基金、长信富海 纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、长信稳势纯债 债券型证券投资基金和长信 富全纯债一年定期开放债券 型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度以来，收益率先下后上，债市整体呈 V型反转。4月初，央行下调超额存款准备金利 率打开利率走廊下限，短期品种收益率明显受益，收益率陡峭化下行，关键期限突破了 2016年的 收益率低点。5月开始，新增地方专项债及特别国债等财政政策进一步清晰，债券市场整体供给 放量逐步显现，叠加货币政策宽松不及预期，整体情绪偏弱,债市出现明显下跌，债券交投活跃度 也明显下降。 二季度，我们主要以减持部分长久期信用债和利率债为原则，降低了组合整体杠杆。 4.4.2 2020年三季度市场展望和投资策略 二季度以来，全球经济由一个极端情况进入正常的恢复期，后续观察三、四季度的经济增长 情况非常重要。目前国内基本面修复势头初显，下半年恢复过程中，外需变化和消费回升的持续 性需要重点关注，货币政策已逐步退出 3、4月份的“危机模式”，进入“总量合理、结构优化” 的政策区间。债市后期或缺乏趋势性的投资机会，行情步入牛熊转换时期；较为有限的交易机会 可能来自于疫情反复带来的风险偏好回落、货币政策配合政府债券发行再次释放宽松信号、金融 数据或经济数据修复不及预期、中美贸易摩擦再次反复等，但交易时间点难以把握。 我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，加大对信用风险的审慎判断。适度调整 组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的 前提下，为投资者获取更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 1.0548元，累计份额净值为 1.3308元，本报告 期内本基金净值增长率为 0.34%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,631,024,360.00 90.36 其中：债券 1,611,006,360.00 89.25 资产支持证券 20,018,000.00 1.11 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 144,348,656.52 8.00 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,813,692.24 0.16 8 其他资产 26,858,425.67 1.49 9 合计 1,805,045,134.43 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,979,200.00 0.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 682,588,000.00 39.84 其中：政策性金融债 357,598,000.00 20.87 4 企业债券 233,076,160.00 13.60 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5 企业短期融资券 110,516,000.00 6.45 6 中期票据 576,847,000.00 33.67 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,611,006,360.00 94.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200211 20国开 11 900,000 89,307,000.00 5.21 2 190215 19国开 15 600,000 60,828,000.00 3.55 3 190210 19国开 10 500,000 51,095,000.00 2.98 4 200205 20国开 05 500,000 49,715,000.00 2.90 5 170310 17进出 10 480,000 48,105,600.00 2.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 165565 19 二航 1A 100,000 10,018,000.00 0.58 2 168535 20二航 3A 100,000 10,000,000.00 0.58 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2019年 12月 5日 收到宁波银保监局行政处罚决定书文（甬银保监罚决字〔2019〕67号），根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，经查，宁波银行股份有限公司销售行为不合规、 双录管理不到位。综上，宁波银保监局决定对宁波银行股份有限公司罚款人民币 40万元，并责令 该行对相关直接责任人给予纪律处分。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 54,173.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,755,274.02 5 应收申购款 48,978.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,858,425.67 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,593,481,678.95 报告期期间基金总申购份额 183,433,046.69 减:报告期期间基金总赎回份额 152,496,584.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,624,418,141.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 6 月 30日 1,530,841,963.08 0.00 0.00 1,530,841,963.08 94.24% 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现 成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小 额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投 资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信稳益纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信稳益纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信稳益纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 长信稳益纯债债券 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 2020年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |