最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根纯债债券A(371020) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1971489 | ||||||||
| 基金代码 | 371020 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根纯债债券 基金主代码 371020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 24日 报告期末基金份额总额 93,308,940.71份 投资目标 本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目 标久期，结合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险 的同时，提高基金资产流动性与收益性水平，以追求超过 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流 动性。本基金严格遵循投资流程，对宏观经济、财政货币 政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进 行深入研究，通过审慎把握利率期限结构的变动趋势，适 时制定目标久期管理计划，通过合理的资产配置及组合目 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 标久期管理，控制投资风险，追求可持续的、超出业绩比 较基准的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 风险收益特征 本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品 种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场 基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债债券 A 上投摩根纯债债券 B 下属分级基金的交易代码 371020 371120 报告期末下属分级基金的份 额总额 49,058,801.54份 44,250,139.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 上投摩根纯债债券 A 上投摩根纯债债券 B 1.本期已实现收益 294,402.24 -23,657.20 2.本期利润 556,895.10 -151,303.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 -0.0033 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 4.期末基金资产净值 58,294,470.99 51,866,202.38 5.期末基金份额净值 1.188 1.172 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根纯债债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.25% 0.23% -1.70% 0.19% 1.45% 0.04% 过去六个月 -0.42% 0.31% 0.84% 0.18% -1.26% 0.13% 过去一年 2.50% 0.23% 2.33% 0.14% 0.17% 0.09% 过去三年 9.55% 0.15% 6.25% 0.11% 3.30% 0.04% 过去五年 14.03% 0.13% 5.53% 0.11% 8.50% 0.02% 自基金合同 生效起至今 53.37% 0.15% 7.56% 0.11% 45.81% 0.04% 2、上投摩根纯债债券 B： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.34% 0.22% -1.70% 0.19% 1.36% 0.03% 过去六个月 -0.59% 0.31% 0.84% 0.18% -1.43% 0.13% 过去一年 2.09% 0.23% 2.33% 0.14% -0.24% 0.09% 过去三年 8.30% 0.15% 6.25% 0.11% 2.05% 0.04% 过去五年 12.01% 0.13% 5.53% 0.11% 6.48% 0.02% 自基金合同 生效起至今 46.85% 0.15% 7.56% 0.11% 39.29% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 (2009年 6月 24日至 2020年 6月 30日) 1．上投摩根纯债债券 A： 注：本基金合同生效日为 2009年 6月 24日，图示时间段为 2009年 6月 24日至 2020年 6 月 30日。 本基金建仓期自 2009年 6月 24日至 2009年 12月 23日，建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 2．上投摩根纯债债券 B： 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 注：本基金合同生效日为 2009年 6月 24日，图示时间段为 2009年 6月 24日至 2020年 6 月 30日。 本基金建仓期自 2009年 6月 24日至 2009年 12月 23日，建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 聂曙光 本基金 基金经 理，债 券投资 部总监 2014-08-29 - 11年 聂曙光先生自 2004年 8月至 2006 年 3月在南京银行任债券分析师； 2006年 3月至 2009年 9月在兴业 银行任债券投资经理；2009 年 9 月至 2014年 5月在中欧基金管理 有限公司先后担任研究员、基金经 理助理、基金经理、固定收益部总 监、固定收益事业部临时负责人等 职务，自 2014年 5月起加入上投 摩根基金管理有限公司，先后担任 基金经理、债券投资部总监兼资深 基金经理，自 2014年 8月起担任 上投摩根纯债债券型证券投资基 金基金经理，自 2014年 10月起担 任上投摩根红利回报混合型证券 投资基金基金经理，自 2014年 11 月起担任上投摩根纯债丰利债券 型证券投资基金基金经理，自 2015 年 1 月起同时担任上投摩根 稳进回报混合型证券投资基金基 金经理，自 2015 年 4 月至 2018 年 11 月同时担任上投摩根天颐年 丰混合型证券投资基金基金经理， 自 2016年 6月至 2020年 1月同时 担任上投摩根优信增利债券型证 券投资基金基金经理，自 2016年 8 月起同时担任上投摩根安鑫回 报混合型证券投资基金基金经理， 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 2016年 8月至 2018年 9月担任上 投摩根岁岁丰定期开放债券型证 券投资基金基金经理，自 2017年 1月至 2018年 12月同时担任上投 摩根安瑞回报混合型证券投资基 金基金经理，自 2017年 4月起同 时担任上投摩根安通回报混合型 证券投资基金基金经理，自 2018 年 9月至 2020年 5月同时担任上 投摩根安裕回报混合型证券投资 基金基金经理，自 2019年 8月起 同时担任上投摩根岁岁益定期开 放债券型证券投资基金和上投摩 根丰瑞债券型证券投资基金基金 经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根纯债债 券型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了 投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别 由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整 完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度伊始，央行公告定向降准 1 个百分点，同时将超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，这一消息超出市场预期，促使收益率快速下行。之后央行相继下调了 MLF、TMFL 的操 作利率 20bp。4月 29日，人大常委会会议决定“两会”将于 5月 21日、22日在京召开，之后市场 对两会出台一系列经济刺激政策的预期逐步升温。与此同时，多数经济数据均显示经济正从疫情 负面影响中走出，逐渐企稳，收益率开始转为上行。央行在疫情期间的特殊货币政策逐步退出， 连续暂停公开市场逆回购操作，在打击资金空转套利的背景下，资金面显著收紧，叠加特别国债 市场化发行引发市场对供给的担忧，收益率持续调整。至季度末，收益率在经历了近两个月的调 整后逐步趋稳，并有小幅度上行。以 10年期国债为例，二季度收益率累计上行 27bp至 2.82%。 可转债在二季度主要以调整为主，以消化过高的估值 展望后市，收益率经历了本轮的调整后，估值基本回归了合理区间，同时市场对货币政策的 过度乐观也得以纠正，后续市场走势预计将回归由基本面驱动的态势。当下，海外疫情仍然不容 乐观，外需疲弱以及国内部分受疫情影响较重的行业依然对经济增长形成压制。但是，国内经济 逐步修复的方向较为明确，政策刺激效果有待显现，后续需观察经济修复的持续性。在此环境下， 预计货币政策整体基调将保持宽松，但宽松力度将明显较疫情期间减弱，并视经济状况有所调整。 对于债券市场而言，预计三季度将呈现震荡格局，基金操作需紧密跟踪经济修复进程。可转债经 过二季度调整后，估值较为合理，投资价值值得关注。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 本报告期上投摩根纯债债券 A 份额净值增长率为 :-0.25%，同期业绩比较基准收益率 为:-1.70%, 上投摩根纯债债券 B份额净值增长率为:-0.34%，同期业绩比较基准收益率为:-1.70%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 111,597,907.56 94.00 其中：债券 111,597,907.56 94.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,060,107.04 2.58 7 其他各项资产 4,057,967.20 3.42 8 合计 118,715,981.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 10,426,863.10 9.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,860,799.60 31.65 其中：政策性金融债 34,860,799.60 31.65 4 企业债券 59,800,044.06 54.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,510,200.80 5.91 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 111,597,907.56 101.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200203 20国开 03 200,000 20,282,000.00 18.41 2 018006 国开 1702 81,620 8,372,579.60 7.60 3 010303 03国债⑶ 60,000 6,147,000.00 5.58 4 010107 21国债⑺ 41,710 4,279,863.10 3.89 5 112273 15金街 01 40,000 4,087,200.00 3.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,973.10 2 应收证券清算款 1,864,380.91 3 应收股利 - 4 应收利息 1,708,620.54 5 应收申购款 473,992.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,057,967.20 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 123017 寒锐转债 1,256,600.00 1.14 2 128048 张行转债 899,280.00 0.82 3 113011 光大转债 570,300.00 0.52 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 4 128058 拓邦转债 352,530.00 0.32 5 113547 索发转债 336,009.60 0.31 6 128077 华夏转债 331,885.20 0.30 7 128088 深南转债 328,715.20 0.30 8 127013 创维转债 237,040.00 0.22 9 113556 至纯转债 221,626.60 0.20 10 110056 亨通转债 220,131.50 0.20 11 110055 伊力转债 219,625.40 0.20 12 113553 金牌转债 219,545.10 0.20 13 128059 视源转债 219,186.00 0.20 14 113543 欧派转债 218,926.40 0.20 15 128080 顺丰转债 218,799.00 0.20 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B 本报告期期初基金份额总额 118,313,986.16 44,525,077.63 报告期基金总申购份额 1,077,090.10 9,692,148.49 减：报告期基金总赎回份额 70,332,274.72 9,967,086.95 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 49,058,801.54 44,250,139.17 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200507-202006 30 20,505 ,126.4 5 0.00 0.00 20,505,126. 45 21.98% 2 20200401-202004 07 34,410 ,874.0 5 0.00 34,410,8 74.05 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《上投摩根开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 上投摩根基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |