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| 上投摩根策略精选混合(002654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971438 | ||||||||
| 基金代码 | 002654 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根策略精选混合 基金主代码 002654 交易代码 002654 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 16日 报告期末基金份额总额 24,981,937.21份 投资目标 在严格的风险控制的前提下，采用定性与定量的分析，自 下而上精选个股，力争实现基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等 多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪 等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等 各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金将主要通过运用主题轮动策略与行业轮动策略，结 合“自下而上”精选个股，充分挖掘并把握市场中潜在的 投资机会，力争把握经济发展与转型中的投资机会。 3、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主 线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，自上 而下进行组合构建，自下而上进行个券选择。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风 险收益水平的基金产品。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 1.本期已实现收益 1,733,550.19 2.本期利润 6,394,505.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.2051 4.期末基金资产净值 29,030,097.12 5.期末基金份额净值 1.162 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.44% 0.99% 7.60% 0.56% 14.84% 0.43% 过去六个月 21.29% 1.70% 2.70% 0.91% 18.59% 0.79% 过去一年 36.38% 1.35% 7.62% 0.74% 28.76% 0.61% 过去三年 18.57% 1.38% 7.70% 0.75% 10.87% 0.63% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 16.20% 1.25% 14.89% 0.68% 1.31% 0.57% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 6月 16日至 2020年 6月 30日) 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 注：本基金合同生效日为2016年6月16日，图示时间段为2016年6月16日至2020年6月30日。 本基金建仓期自2016年6月16日至2016年12月15日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 朱晓龙 本基金 基金经 理、研 究部总 监 2018-11-16 - 13年 朱晓龙先生，自 2007 年 7 月至 2011 年 8 月在平安资 产管理有限责任公司担任 研究员；自 2011 年 8 月起 加入上投摩根基金管理有 限公司，历任行业专家、研 究部副总监兼基金经理助 理，现任研究部总监兼基金 经理。自 2018年 11月起担 任上投摩根策略精选灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2019 年 7 月 起同时担任上投摩根大盘 蓝筹股票型证券投资基金 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 基金经理，自 2019 年 8 月 起同时担任上投摩根成长 先锋混合型证券投资基金 基金经理，自 2020 年 6 月 起同时担任上投摩根研究 驱动股票型证券投资基金 基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合 的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年第二季度，A股整体录得了不错的受益，以申万行业分类统计来看，休闲服务、 医药、食品饮料、电子、传媒等行业表现相对突出；建筑装饰、采掘、纺织服装、银行、公 用事业表现落后。 第二季度，随着前期国内疫情得到较好的控制，政策引导各行业分批复产，国内经济开 始走出低谷。工业增加值率先转正，但考虑到出口订单疲弱、库存有一定累积。财政政策发 力，5月地方专项债集中发行 1万亿、6-7月预计将完成另外 1万亿特别国债的发行，从资 金端上解决部分基建项目以及稳市场主体的资金来源。近日，国内外疫情有局部反复，疫情 完全消除前对经济活动的抑制仍在，意味着经济将需要更长时间走出经济 V型底。 政策基调方面，两会明确今年不设经济增长目标，以“六保”政策为主，强调底线思维。 财政政策方面，确认赤字率上调至 3.6%以上，专项债 3.75万亿与特别国债 1万亿，但相对 其它国家应对疫情的财政扩张规模，我们更加有序。货币政策方面，5月以来的央行公开市 场操作以回笼流动性为主，未体现应对政府债券密集发行背景下的对冲，操作节奏上存在防 “套利”下的阶段性收缩；但货币政策总基调表述未变，仍有宽松空间。 展望未来，我们认为国内经济逐步复苏的态势基本确定，但复苏的节奏受国际整体疫情 的升级影响，接下来一段时间，我们会保持对市场影响较大的两个信号密切关注：1、全球 疫情拐点的到来时点；2、国内经济复苏节奏及货币刺激政策未来可能的逐步退出节奏。整 体而言，我们认为 A股估值吸引力仍旧存在，国内优质公司成长的基本盘仍在。 关于基金运作，在个股配置方面，未来各个行业的优质公司仍将是本基金关注的重点， 在行业配置上，我们坚持较为均衡的行业配置思路，追求重点通过选股争取合理的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根策略精选混合份额净值增长率为:22.44%，同期业绩比较基准收益率 为:7.60%。 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情 况的时间范围为 2020年 02月 03日至 2020年 06月 30日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 25,103,593.62 84.57 其中：股票 25,103,593.62 84.57 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,133,670.43 13.93 7 其他各项资产 445,251.38 1.50 8 合计 29,682,515.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 216,531.00 0.75 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 B 采矿业 1,083,735.00 3.73 C 制造业 17,509,776.11 60.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 353,143.00 1.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,312,463.42 7.97 J 金融业 1,778,192.07 6.13 K 房地产业 968,366.02 3.34 L 租赁和商务服务业 446,687.00 1.54 M 科学研究和技术服务业 434,700.00 1.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,103,593.62 86.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688363 华熙生物 5,482.00 810,787.80 2.79 2 002475 立讯精密 14,980.00 769,223.00 2.65 3 000661 长春高新 1,741.00 757,857.30 2.61 4 002555 三七互娱 16,079.00 752,497.20 2.59 5 000858 五 粮 液 4,300.00 735,816.00 2.53 6 601799 星宇股份 5,600.00 711,200.00 2.45 7 300014 亿纬锂能 14,827.00 709,471.95 2.44 8 300122 智飞生物 7,000.00 701,050.00 2.41 9 300059 东方财富 33,992.00 686,638.40 2.37 10 600988 赤峰黄金 57,400.00 683,060.00 2.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) 59,495.15 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,583.82 2 应收证券清算款 413,541.08 3 应收股利 - 4 应收利息 518.75 5 应收申购款 10,607.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 445,251.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 33,979,190.49 报告期基金总申购份额 944,601.23 减：报告期基金总赎回份额 9,941,854.51 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 24,981,937.21 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、《上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》 8、中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 上投摩根基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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