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| 长江优享货币A(005016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971394 | ||||||||
| 基金代码 | 005016 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江优享货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江优享货币 基金主代码 005016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月11日 报告期末基金份额总额 24,615,141.78份 投资目标 本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分 析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要 的基础上实现超越业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率 风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动 性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和长期平均风险均低于债券 型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江优享货币A 长江优享货币B 下属分级基金的交易代码 005016 005017 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,023,226.92份 19,591,914.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 长江优享货币A 长江优享货币B 1.本期已实现收益 13,693.68 55,788.67 2.本期利润 13,693.68 55,788.67 3.期末基金资产净值 5,023,226.92 19,591,914.86 注：（1）本基金收益分配方式为每日分配、按日支付；（2）本期已实现收益指基金本 期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币 市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江优享货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.1608% 0.0020% 0.3371% 0.0000% -0.1763% 0.0020% 过去六个月 0.5963% 0.0026% 0.6754% 0.0000% -0.0791% 0.0026% 过去一年 1.6911% 0.0023% 1.3629% 0.0000% 0.3282% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 8.2024% 0.0033% 3.9791% 0.0000% 4.2233% 0.0033% 长江优享货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.2210% 0.0020% 0.3371% 0.0000% -0.1161% 0.0020% 过去六个月 0.7170% 0.0026% 0.6754% 0.0000% 0.0416% 0.0026% 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 过去一年 1.9372% 0.0023% 1.3629% 0.0000% 0.5743% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 8.9581% 0.0033% 3.9791% 0.0000% 4.9790% 0.0033% 注：（1）本基金的业绩比较基准为：中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)； （2）本基金收益分配方式为每日分配、按日支付；（3）本基金基金合同生效日为 2017 年 8月 11日，截止本报告期末未满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆威 基金经理 2019-04-15 - 7年 国籍：中国。本科，具备基 金从业资格。曾任国联证券 股份有限公司投资助理、东 兴证券股份有限公司投资 经理、长江证券（上海）资 产管理有限公司基金经理 助理。现任长江证券（上海） 资产管理有限公司基金经 理。自2019年4月15日至今 任长江乐享货币、长江优享 货币基金经理，自2020年3 月17日至今任长江乐越定 开债基金经理。 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管 理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明 书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合 规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并 通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入二季度以来，货币政策整体偏松，央行相继于4月3日定向下调中小银行1%的存 款准备金率、下调金融机构在央行超额存款准备金率至0.35%，4月15日央行下调一年期 MLF利率20BP至2.95%。整个4月流动性极为宽松，银行间隔夜质押式回购利率维持在1% 附近，7天回购利率在1.5%左右窄幅震荡。而步入五月后，伴随着MLF的延期缩量续作、 市场降息预期的落空、央行连续暂停20个交易日的公开市场操作，整个货币市场的利率 中枢得到了明显的提升，各短端资产收益率呈现出单边上行的趋势，叠加半年末效应， 一年期国开债到期收益率从4月低点1.20%上行至6月底的2.40%,上行幅度达到120BP，3M 及1Y股份制同业存单一级发行价格上行幅度分别为100BP及85BP，短端利率大幅上行。 报告期内，本基金一直保持了投资组合较高的流动性，在控制风险的同时尽力为投 资者谋求稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.1608%，B类份额净值收益率为0.2210%， 同期业绩比较基准收益率为0.3371%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形；本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 10,026,820.82 40.54 其中：债券 10,026,820.82 40.54 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,000,000.00 24.26 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,368,648.96 33.84 4 其他资产 335,390.07 1.36 5 合计 24,730,859.85 100.00 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.06 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场） 可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 30 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 58.38 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 40.73 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.11 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,026,820.82 40.73 其中：政策性金融债 10,026,820.82 40.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 10,026,820.82 40.73 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 170209 17国开09 100,000 10,026,820.82 40.73 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 12 报告期内偏离度的最高值 0.2817% 报告期内偏离度的最低值 0.0639% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1685% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,052.88 3 应收利息 334,337.19 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 335,390.07 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江优享货币A 长江优享货币B 报告期期初基金份额总额 9,186,744.60 53,110,247.46 报告期期间基金总申购份额 1,480,776.24 11,055,788.67 报告期期间基金总赎回份额 5,644,293.92 44,574,121.27 报告期期末基金份额总额 5,023,226.92 19,591,914.86 注：本基金基金合同于2017年8月11日生效。上述"基金总申购份额"、"基金总赎回份额 "包含A类份额、B类份额之间升降级的调增、调减份额及红利再投资份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期期初，基金管理人固有资金未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人固有 资金不存在申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20200422- 20200423 5,009,346.09 11,046.29 - 5,020,392.38 20.40% 2 20200429- 20200527 5,009,346.09 11,046.29 - 5,020,392.38 20.40% 3 20200602- 20200610 5,009,346.09 11,046.29 - 5,020,392.38 20.40% 4 20200629- 20200630 5,009,346.09 11,046.29 - 5,020,392.38 20.40% 5 20200401- 20200630 30,531,567.51 34,255.47 24,000,000.00 6,565,822.98 26.67% 6 20200629- 20200630 - 5,002,417.45 - 5,002,417.45 20.32% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险包括 但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能 长江优享货币市场基金 2020年第 2季度报告 带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎 回或暂停赎回，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议 事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江优享货币市场基金募集申请的注册文件 2、长江优享货币市场基金基金合同 3、长江优享货币市场基金招募说明书 4、长江优享货币市场基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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