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| 中银中国混合(LOF)A(163801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19713 | ||||||||
| 基金代码 | 163801 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金2006年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期 ：2007 年3 月28 日 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 1 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金2006 年年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董 事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年3 月20 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 2 目 录 一、 基金简介......................................................................................................................................3 二、 主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................4 三、 基金管理人报告...........................................................................................................................6 四、 基金托管人报告...........................................................................................................................9 五、 审计报告......................................................................................................................................9 六、 财务会计报告.............................................................................................................................11 七、 投资组合报告.............................................................................................................................26 八、 基金份额持有人户数、持有人结构.........................................................................................32 九、 开放式基金份额变动.................................................................................................................33 十、 重大事件揭示.............................................................................................................................33 十一、 其它重要事项.............................................................................................................................35 十二、 年度报告备查文件目录.............................................................................................................36 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 3 一、 基金简介 （一） 基金名称 ：中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 基金简称 ：中银中国 基金代码 ：163801 基金运作方式 ：上市契约型开放式 基金合同生效日 ：2005 年1 月4 日 报告期末基金份额 ：580,161,174.16 份 上市交易的证券交易所 ：深圳证券交易所 上市日期 ：2005 年2 月23 日 （二） 基金投资概况 基金投资目标：研究全球经济和行业发展趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中 国主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。 基金投资策略：本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与 定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险 管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次 是自上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是 自下而上的个股选择。 基金业绩比较基准：中信标普300 指数×70% + 中信国债指数×20% + 1 年期银行存款利 率×10% 风险收益特征：中等偏上风险品种 （三） 基金管理人 ：中银国际基金管理有限公司 注册及办公地址 ：上海市银城中路200 号中银大厦45 层 邮政编码 ：200120 法定代表人 ：平岳 信息披露负责人 ：程明 联系电话 ：021-38834999 传真 ：021-68873488 网址 ：http://www.bociim.com 电子邮箱 ：clientservice@bociim.com （四） 基金托管人名称 ：中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址 ：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 ：100032 法定代表人 ：姜建清 信息披露负责人 ：蒋松云 联系电话 ：010-66106912 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 4 传真 ：010-66106904 电子邮箱 ：custody@icbc.com.cn （五） 基金信息披露报纸 ：中国证券报、证券时报 基金年度报告正文查询网址 ：www.bociim.com 基金年度报告置备地点 ：上海市银城中路200 号中银大厦45 层 （六） 其它有关资料 会计师事务所名称 ：普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所住所 ：上海市浦东新区东昌路568 号 注册登记机构名称 ：中国证券登记结算有限责任公司 注册登记机构住所 ：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 二、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2006年 2005 年1 月4 日(基金合同生 效日) 至2005 年12 月31 日 止期间 项目 金额（元） 金额（元） 基金本期净收益 399,756,689.99 7,059,715.78 加权平均单位基金本期净收益 0.5493 0.073 期末可供分配基金收益 290,740,390.06 7,982,786.20 期末可供分配基金份额收益 0.5011 0.0088 期末基金资产净值 1,115,243,202.45 927,609,354.30 期末基金份额净值 1.9223 1.0193 基金加权平均净值收益率 39.43% 0.74% 本期基金份额净值增长率 95.56% 1.93% 基金份额累计净值增长率 99.34% 1.93% （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 27.41% 0.98% 32.73% 1.10% -5.32% -0.12% 过去六个月 28.78% 0.90% 33.99% 1.08% -5.21% -0.18% 过去一年 95.56% 1.05% 82.12% 1.04% 13.44% 0.01% 自基金合同成立起至今99.34% 0.87% 78.33% 0.98% 21.01% -0.11% （三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 中银中国基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 5 （2005.1.4-2006.12.31） -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2005-1-4 2005-4-14 2005-7-21 2005-10-27 2006-2-8 2006-5-17 2006-8-16 2006-11-22 中银中国基金业绩比较基准收益率 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十六条（三）投资范围、（五）投资组合规定的各项比例，投资于 股票的比例为基金净资产的40%-95%，债券资产及回购比例为0-45%，现金类资产比例为 5-15%。 （四） 自基金合同生效以来的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较 中银中国基金与业绩基准历年收益率对比图 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 6 - 2 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 6 0 . 0 0 % 8 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 % 1 2 0 . 0 0 % 2 0 0 5 . 1 . 4 - 2 0 0 5 . 1 2 . 3 1 2 0 0 6年 中银中国业绩基准 （五） 基金收益分配情况 年度 每10 份基金份额分红数（元） 备注 2006 年第一次 0.100 2006 年1 月20 日实施 2006 年第二次 0.400 2006 年6 月26 日实施 合计 0.500 三、 基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：中银国际基金管理有限公司于2004 年6 月28 日获得中国证监会证监基金 字【2004】93 号文批准开业，是一家由中银国际证券有限责任公司、中银国际控股有限公司和美林 投资管理合资组建的中外合资基金管理公司。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币， 其中中银国际证券有限责任公司占67％的股权，中银国际控股有限公司占16.5％的股权，美林投资 管理占16.5％的股权。 截至2006 年12 月31 日本基金管理人共管理四只开放式证券投资基金：中 银国际中国精选混合型开放式证券投资基金、中银国际货币市场证券投资基金、中银国际持续增长 股票型证券投资基金、中银国际收益混合型证券投资基金。 基金经理简介：贺轶先生，中银国际基金管理公司助理副总裁，注册金融分析师（CFA），中 国籍。澳大利亚昆士兰大学应用金融学硕士，曾经在中国银行国际业务部、中银国际证券有限责任 公司资产管理部从事研究分析工作。持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师证书 （Financial Risk Manager），全球风险协会（GARP）会员。具备基金从业资格。 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 7 （二） 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关 法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 基金经理工作报告 中银国际中国精选基金（下称“本基金”）作为主题配置基金，以影响中国经济崛起过程中 的重大主题或事件作为投资取向，以期达到中长期资本增值，投资范围主要包括能够受益于中国长 线经济发展趋势的上市企业；这些趋势包括中国的工业化、居民消费的升级、企业的重组以及民营 企业的崛起等，延伸主题包括城市化和中国经济的国际化等。 一、市场回顾与基金运作分析 1. 市场回顾 2006 年中国A 股市场经历了一轮波澜壮阔的牛市，06 年上证综指以及沪深300 指数分别上涨 了130%和121%，中国A 股市场是2006 年全球表现最好的市场之一。 2006 年A 股市场在基本完成股改以后，消除了证券市场长期发展的最为重要的不确定性因素， 从而开启了中国证券市场稳定增长的序幕。从总体上看，2006 年的A 股市场表现远远超过了市场预 期，尽管涨幅巨大，但仍然在合理估值范围之内。较好的宏观经济基本面支持、市场的流动性过剩、 人民币升值、上市公司业绩的改善以及投资者信心的恢复是股市表现较好的主要原因，一些重要事 件，如奥运会、区域开发热点的出现则为市场活跃提供了催化剂。 2. 基金运作分析 过去一年，在投资策略方面，本基金对股票市场基本持乐观的看法，根据市场变化在股票资 产配置的调整上较为及时到位。围绕本基金的投资主题，在行业配置上，本基金重点配置了消费品、 社会服务、金融、房地产、装备制造、医药和交通运输等行业，个股选择方面重点配置了估值合理 且赢利稳定增长的公司，取得了可持续的投资回报。 在债券方面，本基金适量地提升了可转债的投资比例，但债券资产的比重基本在基金的内部 基准以下。 二、本基金的业绩表现 截至2006 年12 月31 日为止，本基金的累计单位价格为1.9223，较2005 年年末增长达95.56%， 同期业绩基准上升82.12%。 三、市场展望和投资策略 在宏观经济依然向好以及资金供给充裕的背景下，A 股市场中长期的强势特征依然明显。展 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 8 望07 年的A 股市场，我们依然保持较为乐观的看法。一方面，预计07 年上市公司业绩仍将实现稳 定增长，推动业绩的因素主要包括：市场市值结构的优化，资产注入和整体上市带来的制度性变革， 上市公司股权激励释放短期利润，以及税率并轨等。另一方面，估值水平仍将得到流动性充裕的支 撑。人民币小幅、渐进地升值，在强化预期的同时，整体金融体系的流动性将继续保持过剩。 尽管我们对未来A 股市场的走势充满信心，但对2007 年市场中的隐含风险也需要关注。目前 整体市场的估值水平已经较为合理，同时经济可能面临周期回落的压力，股指期货等金融创新的出 台以及2007 年还有大量小非解禁等，这些因素都将会在一定程度上加大短期市场走势的不确定性， 市场面临的振荡风险开始加大。 在投资方向上，我们将继续重点关注人民币升值主线下的金融服务、房地产等受益行业，受 益于国家政策支持、重工业化趋势和国际产业转移的装备制造类行业，受益于消费升级和需求增长 的食品饮料、商业零售、社会服务、交通运输及基础设施等行业，以及奥运经济、集团资产注入和 整体上市等投资主题带来的投资机会等。 债券方面，尽管我们对充裕的流动性持乐观态度，但在通涨水平温和向上的背景下，我们整 体对债券配置持谨慎态度。 （四） 基金内部监察报告 2006 年度，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致力于内控 机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履 行。公司法律合规与稽核部按照制度，通过实时监控和现场检查人员等方法，独立地开展工作，发 现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。 本报告期内，基金管理人合规与稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规。 主要措施有：严格执行集中交易制度，杜绝出现反向交易、交叉交易等违规行为；严格检查 基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定 的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。 （2）修订内部管理制度，促进稽核工作的深入开展 根据证监会等监管机关的相关制度、规定，修订了公司内部管理制度和流程，进一步加强了 内部监察稽核工作，更好地防范风险。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，也 不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人承 诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的 科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 9 四、 基金托管人报告 中银国际中国精选证券投资基金托管人报告 2006年度，本基金托管人在对中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2006年度，中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金的管理人——中银国际基金管理有限 公司在中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对中银国际基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的中银国际中国精选混 合型开放式证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年 3 月 20 日 五、 审计报告 审计报告 普华永道中天审字（2007）第20285 号 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 (以下简称“中银国际中国精 选基金”) 会计报表，包括2006 年12 月31 日的资产负债表、2006 年度的经营业绩表和基金净值 变动表以及会计报表附注。 一、 管理层对会计报表的责任 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 1 0 按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《中银国际中国精 选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是中银国际中国精选基金的基金管理人中银国际基 金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价会计报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算办法》、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会 允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了中 中银国际基金管理有限公司 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年年度报告 1 1 银国际中国精选基金2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和基金净值变动。 普华永道中天 注册会计师 汪 棣 会计师事务所有限公司 中国· 上海市 注册会计师 王 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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