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| 中信保诚深度价值混合(LOF)(165508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971232 | ||||||||
| 基金代码 | 165508 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2020年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 07月 21日 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2020年第二季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 2020年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 信诚深度价值混合(LOF) 场内简称 信诚深度 基金主代码 165508 基金运作方式 契约型、上市开放式 基金合同生效日 2010年 07月 30日 报告期末基金份额总额 22,144,170.46份 投资目标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因, 从而挖掘具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。 投资策略 本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并 不因市场的中短期变化而改变。本基金的核心理念是价值投 资,即投资于市场价格低于其内在价值的股票。本基金的个股 选择以“自下而上”为主,但同时也将结合行业研究分析辅以 “自上而下”的行业配置。在不同的市场条件下,本基金允许 在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。 业绩比较基准 上证 180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收益高于债券型 基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中 的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2020年第二季度报告 3 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 04月 01日-2020年 06月 30日） 1.本期已实现收益 1,136,294.23 2.本期利润 6,027,392.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.2563 4.期末基金资产净值 42,074,139.21 5.期末基金份额净值 1.900 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.64% 0.88% 7.28% 0.67% 8.36% 0.21% 过去六个月 3.37% 1.50% -1.49% 1.12% 4.86% 0.38% 过去一年 15.15% 1.18% 1.83% 0.91% 13.32% 0.27% 过去三年 7.22% 1.27% 11.63% 0.95% -4.41% 0.32% 过去五年 -11.21% 1.75% -3.17% 1.12% -8.04% 0.63% 自基金合同生效起 至今 90.00% 1.64% 47.18% 1.15% 42.82% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2020年第二季度报告 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 夏明月 本基金基金经理, 兼任 信诚四季红混合型证券 投资基金的基金经理。 2019年 03 月 18日 - 15 经济学硕士。曾任职于 华富基金管理有限公 司，担任研究员；于金 元比联基金管理有限公 司，担任研究员；2011 年 9 月加入中信保诚基 金管理有限公司，担任 高级研究员。现任信诚 四季红混合型证券投资 基金、信诚深度价值混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚深 度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约 定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2020年第二季度报告 5 部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2季度国内疫情基本得到控制，逐步进入复工复产阶段，宏观经济低点已过，宏观逆周期调控政策持 续发力，社融、信贷维持高增长，宏观经济呈现出逐步改善的趋势，从市场政策看，监管持续推进资本市 场改革。 2季度市场涨幅显著，沪深 300上涨超过 12%，创业板指上涨超 30%，市场成交量也有所放大，市场交 投活跃以及赚钱效应带动基金发行规模大幅提升，从而进一步推升股票上涨，形成正反馈。市场表现分行 业看，以休闲服务、食品饮料、医药生物、传媒为代表的内需行业表现突出，从市场风格看，创业板表现 好于大盘股。 在此背景下，本基金组合整体风格和仓位配置保持稳定，适度调整了行业配置和持股，将组合集中在 内需为主行业。进入 3季度，市场将进入中报披露期，本基金将持续精选具备竞争力的优势行业和个股， 力争给投资者带来较好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 15.64%，同期业绩比较基准收益率为 7.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自 2019年 3月 7日起至 2020年 6月 30日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六 十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,937,353.25 88.82 其中：股票 37,937,353.25 88.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2020年第二季度报告 6 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,319,450.08 10.11 8 其他资产 456,572.11 1.07 9 合计 42,713,375.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,019,245.49 49.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,481.44 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,284,887.00 3.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,210,352.82 2.88 J 金融业 9,707,320.00 23.07 K 房地产业 2,280,624.00 5.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 763,140.00 1.81 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 886,814.50 2.11 R 文化、体育和娱乐业 778,488.00 1.85 S 综合 - - 合计 37,937,353.25 90.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 90,800 3,061,776.00 7.28 2 601318 中国平安 36,700 2,620,380.00 6.23 3 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 5.22 4 600887 伊利股份 66,500 2,070,145.00 4.92 5 002142 宁波银行 77,300 2,030,671.00 4.83 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2020年第二季度报告 7 6 601628 中国人寿 73,300 1,994,493.00 4.74 7 600276 恒瑞医药 15,840 1,462,032.00 3.47 8 000895 双汇发展 30,200 1,391,918.00 3.31 9 600690 海尔智家 75,500 1,336,350.00 3.18 10 600383 金地集团 97,100 1,330,270.00 3.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 宁波银行股份有限公司于 2019年 12月 5日收到宁波银保监局的处罚（甬银保监罚决字〔2019〕67号）， 宁波银行因股权质押管理不合规等事项被宁波银保监局责令对相关直接责任人给予纪律处分，并罚款 40 万元。 对 “宁波银行”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究投资标的投资价 值，我们认为该处罚事项未对宁波银行的企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资 严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,279.12 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2020年第二季度报告 8 2 应收证券清算款 436,447.49 3 应收股利 - 4 应收利息 808.43 5 应收申购款 10,037.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 456,572.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 24,187,902.26 报告期期间基金总申购份额 387,058.72 减：报告期期间基金总赎回份额 2,430,790.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 22,144,170.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2020年第二季度报告 9 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、（原）信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金合同 4、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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