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| 北信瑞丰鼎盛中短债C(009197) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970889 | ||||||||
| 基金代码 | 009197 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 29日（基金合同生效日）起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债 交易代码 009196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 29日 报告期末基金份额总额 474,745,253.48份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点 投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金重点投资于中短债主题证券，在充分考虑基金资产 的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通 过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续 研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策 略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准 的投资收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*85%+一年期定期存款利 率(税后)*15% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/ 收益的产品。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C 下属分级基金的交易代码 009196 009197 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 报告期末下属分级基金的份额总额 473,288,300.94份 1,456,952.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 29日 － 2020年 6月 30日 ） 北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C 1．本期已实现收益 866,298.41 4,020.72 2．本期利润 -121,702.71 -3,090.19 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0004 -0.0007 4．期末基金资产净值 473,271,102.96 1,455,892.44 5．期末基金份额净值 1.0000 0.9993 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金合同生效日期为 2020年 4月 29日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰鼎盛中短债 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.00% 0.02% -1.10% 0.07% 1.10% -0.05% 北信瑞丰鼎盛中短债 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 -0.07% 0.02% -1.10% 0.07% 1.03% -0.05% 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本基金合同生效日期为 2020年 4月 29日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 辇大吉 基金经理 2020年 4月 29日 - 9年 辇大吉先生，中国人民大学经济学学 士,中国人民大学理论经济学硕士。 2011年 7月至 2016年 4月曾任中债 信用增进投资股份有限公司投资部 交易员,投资经理等。 2016年 5月加 入北信瑞丰基金管理有限公司投资 研究部,任基金经理助理。 现任北信 瑞丰基金管理有限公司固定收益部 基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、 交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。 具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年年初国内爆发新冠疫情，受此影响一季度各项生产活动基本停滞。二季度随时国内疫情 缓解和结束，经济缓慢恢复。但是二季度海外疫情又继续爆发，全球经济受到较大影响。伴随着 衰退预期的发酵，各国央行都加大了刺激力度，全球各大央行都维持货币政策相对宽松，同时继 续推出各种财政政策托底经济。我国央行在经济逐渐恢复的情况下，继续保持流动性合理充裕， 但是 6月末货币市场边际收紧。预计未来收益率曲线上行压力较大。 在报告期内，本基金采取相对稳健的操作策略。主要配置三年内信用债，利用收益率下行的 机会获得一部分骑乘收益，同时通过一、二级债券市场定价差异等交易性机会增厚收益，也会在 资金成本较低的时候，获取一定的杠杆收益。 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末北信瑞丰鼎盛中短债 A基金份额净值为 1.0000元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.00%；截至本报告期末北信瑞丰鼎盛中短债 C基金份额净值为 0.9993元，本报告期基金 份额净值增长率为-0.07%；同期业绩比较基准收益率为-1.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 424,844,472.40 89.42 其中：债券 424,844,472.40 89.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 36,000,174.00 7.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,430,333.88 1.56 8 其他资产 6,825,334.36 1.44 9 合计 475,100,314.64 100.00 注：本基金合同生效日期为 2020年 4月 29日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 3 金融债券 49,438,000.00 10.41 其中：政策性金融债 49,438,000.00 10.41 4 企业债券 130,380,472.40 27.46 5 企业短期融资券 30,117,000.00 6.34 6 中期票据 214,909,000.00 45.27 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 424,844,472.40 89.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 101900756 19中电投 MTN010A 300,000 30,447,000.00 6.41 2 101900023 19河钢集 MTN001 300,000 30,420,000.00 6.41 3 101901168 19中化工 MTN003 300,000 30,378,000.00 6.40 4 101901075 19吉利 MTN002 300,000 30,348,000.00 6.39 5 011902389 19西安高新 SCP012 300,000 30,117,000.00 6.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 618.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,824,556.25 5 应收申购款 160.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,825,334.36 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰鼎盛中 短债 A 北信瑞丰鼎盛中 短债 C 基金合同生效日（ 2020年 4月 29日 ）基金份额总额 219,728,043.00 6,500,712.55 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 339,884,472.10 5,861.60 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 86,324,214.16 5,049,621.61 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 473,288,300.94 1,456,952.54 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200429-20200528 20200603-20200603 - 70,000,944.44 - 70,000,944.44 14.74% 2 20200604-20200630 - 139,943,022.79 - 139,943,022.79 29.48% 3 20200529-20200630 - 199,919,032.39 - 199,919,032.39 42.11% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权 的情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额 赎，加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例 集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基 金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%） 而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资 者合法权益。 4、本基金合同生效日期为 2020年 4月 29日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的文件。 北信瑞丰鼎盛中短债 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 2、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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