最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合(003955) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1970727 | ||||||||
| 基金代码 | 003955 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 基金主代码 003955 交易代码 003955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3月 31 日 报告期末基金份额总额 208,853,966.85 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 投资策略 封闭期投资策略：本基金管理人认为，有效并有纪律的资 产配置和精选证券是获得回报的主要来源，收益管理和风 险管理是保证回报的重要手段。本基金主要通过资产配 置、精选证券以及收益和风险管理三个层次的投资策略， 实现基金的投资目标。 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制 与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日) 1.本期已实现收益 57,873,276.75 2.本期利润 61,370,871.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.2930 4.期末基金资产净值 422,981,473.65 5.期末基金份额净值 2.0252 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 16.91% 0.76% 4.40% 0.37% 12.51% 0.39% 过去六个月 12.94% 1.31% 1.49% 0.59% 11.45% 0.72% 过去一年 35.08% 1.16% 5.09% 0.48% 29.99% 0.68% 过去三年 73.45% 1.33% 10.30% 0.49% 63.15% 0.84% 自基金合同 生效起至今 102.52% 1.30% 12.63% 0.48% 89.89% 0.82% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 3月 31 日至 2020 年 6月 30 日) 注：本基金的合同生效日为2017年3月31日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 程洲 本基金 的基金 经理、 国泰金 牛创新 混合、 国泰大 农业股 票、国 泰聚信 价值优 势灵活 配置混 合、国 泰聚优 价值灵 活配置 混合、 国泰聚 利价值 定期开 放灵活 配置混 合、国 泰鑫策 略价值 灵活配 置混 合、国 泰鑫睿 混合、 国泰鑫 利一年 持有期 混合、 国泰大 制造两 2017-03-31 - 20 年 硕士研究生，CFA。曾任职 于申银万国证券研究所。 2004 年 4 月加盟国泰基金 管理有限公司，历任高级策 略分析师、基金经理助理， 2008 年 4 月至 2014 年 3 月 任国泰金马稳健回报证券 投资基金的基金经理，2009 年 12 月至 2012 年 12 月任 金泰证券投资基金的基金 经理，2010 年 2 月至 2011 年 12 月任国泰估值优势可 分离交易股票型证券投资 基金的基金经理，2012 年 12 月至 2017 年 1 月任国泰 金泰平衡混合型证券投资 基金（由金泰证券投资基金 转型而来）的基金经理， 2013 年 12 月起兼任国泰聚 信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2015 年 1月起兼任国泰 金牛创新成长混合型证券 投资基金（原国泰金牛创新 成长股票型证券投资基金） 的基金经理，2017 年 3月起 兼任国泰民丰回报定期开 放灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2017 年6月起兼任国泰大农业股 票型证券投资基金的基金 经理，2017 年 11 月起兼任 国泰聚优价值灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2018 年 3 月起兼任国 泰聚利价值定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 年持有 期混合 的基金 经理 的基金经理，2019 年 5月起 兼任国泰鑫策略价值灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理，2019 年 11 月 起兼任国泰鑫睿混合型证 券投资基金的基金经理， 2020 年 1 月起兼任国泰鑫 利一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理，2020 年5月起兼任国泰大制造两 年持有期混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度，A股市场经受住了全球疫情持续升温的冲击，各类指数都呈现震荡上行 的态势，表现出了很好的韧性。单二季度沪深 300 指数上涨了 12.96%，而创业板指数则创 下了五年内的新高，单季度大幅上涨了 30.25%，中小市值的成长风格再度表现好于大市值 股票，医药行业成为市场的赢家。 本基金在二季度适度降低了股票仓位，操作力度不大，在结构方面主要精选了金融、消 费、医药、电子、家电和轻工等各个大行业的龙头企业，并且增加了相对表现落后的金融股。 在新一个封闭期内，本基金会采取与之前一致的策略，长期集中持有行业龙头，不在乎短期 的估值波段，以赚钱企业盈利增长的钱为出发点，做时间的朋友。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2020 年第二季度的净值增长率为 16.91%，同期业绩比较基准收益率为 4.40%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年三季度，我们认为，全球新冠疫情对市场的影响将逐渐淡化，国内宏观经 济的复苏进度和宏观政策将会主导 A股市场的表现，在货币政策维持较为宽松以及居民储蓄 资金持续入市的局面之下，A股有望延续二季度的强势格局。操作方面，本基金会密切关注 海内外疫情的变化，结构方面注重内需和刚需，而在个股方面还是严格坚持基于盈利确定性 和估值安全性的分析。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 比例(%) 1 权益投资 300,316,326.40 66.35 其中：股票 300,316,326.40 66.35 2 固定收益投资 1,301,217.06 0.29 其中：债券 1,301,217.06 0.29 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 150,919,401.41 33.34 7 其他各项资产 63,082.67 0.01 8 合计 452,600,027.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 799,200.00 0.19 B 采矿业 - - C 制造业 187,410,478.97 44.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 610,638.00 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 1,684,798.00 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,392,722.46 0.80 J 金融业 82,254,390.80 19.45 K 房地产业 13,791,218.00 3.26 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 L 租赁和商务服务业 7,193,201.00 1.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 147,789.60 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,019,123.25 0.71 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 300,316,326.40 71.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 000858 五 粮 液 165,700 28,354,584.00 6.70 2 601318 中国平安 393,317 28,082,833.80 6.64 3 600519 贵州茅台 17,100 25,015,248.00 5.91 4 600276 恒瑞医药 262,900 24,265,670.00 5.74 5 000651 格力电器 267,300 15,121,161.00 3.57 6 000895 双汇发展 306,008 14,103,908.72 3.33 7 600048 保利地产 933,100 13,791,218.00 3.26 8 600030 中信证券 570,300 13,749,933.00 3.25 9 002415 海康威视 448,450 13,610,457.50 3.22 10 002142 宁波银行 479,100 12,585,957.00 2.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,301,217.06 0.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,301,217.06 0.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 110059 浦发转债 10,560 1,075,536.00 0.25 2 128102 海大转债 969 137,346.06 0.03 3 128080 顺丰转债 650 88,335.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中信证券、宁波银 行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处 罚的情况。 中信证券及下属营业部，因内部制度不完善、未及时披露公司重大事项、未依法 履行职责等原因，多次受到当地证监局警示和责令改正。 宁波银行因信息披露虚假或严重误导性陈述，违反反洗钱法，违规经营，未依法 履行其他职责等原因，多次受到央行派出机构和当地银保监局警告、罚款及公开 处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认 为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研 究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,019.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,063.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,082.67 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 值比例(%) 1 110059 浦发转债 1,075,536.00 0.25 2 128080 顺丰转债 88,335.00 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 211,460,385.41 报告期基金总申购份额 1,183,031.48 减：报告期基金总赎回份额 3,789,450.04 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 208,853,966.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 机构 1 2020 年 4月 1日 至 2020 年 6月 30 日 105,00 3,725. 00 - 1,500,00 0.00 103,503,725 .00 49.56% 2 2020 年 4月 1日 至 2020 年 6月 30 日 105,00 3,725. 00 - 1,500,00 0.00 103,503,725 .00 49.56% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、关于准予国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 2、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |