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| 国泰利是宝货币(003515) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970718 | ||||||||
| 基金代码 | 003515 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰利是宝货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 19页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰利是宝货币 基金主代码 003515 交易代码 003515 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日 报告期末基金份额总额 122,804,080,975.52 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （1）滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续 投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定 性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 19页 致。 （2）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置 基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资 产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收 益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以 获取资本利得或锁定较高的收益率。 （3）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套 利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现 进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益 率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基 础上寻求更高的收益率。 （4）时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场 资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。 充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 （5）逆回购策略 基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致 的短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融 出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 （6）资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住 房抵押贷款等作为基础资产的信贷资产证券化产 品，本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的 分析，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个 券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 19页 严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密 切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性 风险。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金 中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 495,971,659.75 2.本期利润 495,971,659.75 3.期末基金资产净值 122,804,080,975.52 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 19页 过去三个 月 0.3887% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.0530% 0.0006% 过去六个 月 0.9757% 0.0013% 0.6713% 0.0000% 0.3044% 0.0013% 过去一年 2.1761% 0.0011% 1.3519% 0.0000% 0.8242% 0.0011% 过去三年 9.5455% 0.0025% 4.0519% 0.0000% 5.4936% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 11.4239 % 0.0024% 4.7582% 0.0000% 6.6657% 0.0024% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰利是宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 12 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：本基金合同生效日为2016年12月22日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 19页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩哲 昊 本基 金的 基金 经理 2016-12-22 2020-05-15 10 年 硕士。2010 年 9 月至 2011 年 9 月在旻盛投资 有限公司工作，任交易 员。2011 年 9 月加入国 泰基金管理有限公司， 历任债券交易员、基金 经理助理。2015 年 6 月 至 2020年 5月任国泰货 币市场证券投资基金、 国泰现金管理货币市场 基金、国泰民安增利债 券型发起式证券投资基 金的基金经理，2015 年 6 月至 2019 年 7 月任上 证 5 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理，2015 年 6 月至 2018 年 10 月任国 泰上证 5 年期国债交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理，2015 年 6 月至 2017 年 3 月任国泰信用债券 型证券投资基金的基金 经理，2015 年 7 月至 2017 年 3 月任国泰淘金 互联网债券型证券投资 基金的基金经理，2015 年 7月至 2017年 8月任 国泰创利债券型证券投 资基金（由国泰 6 个月 短期理财债券型证券投 资基金转型而来）的基 金经理，2016 年 12 月至 2020 年 5 月任国泰利是 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 19页 宝货币市场基金的基金 经理，2017 年 2 月至 2018 年 4 月任国泰润利 纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2017 年 3 月至 2020 年 7 月任国 泰润泰纯债债券型证券 投资基金的基金经理， 2017 年 3 月至 2017 年 10 月任国泰现金宝货币 市场基金的基金经理， 2017 年 7 月至 2018 年 11 月任国泰润鑫纯债债 券型证券投资基金的基 金经理，2017 年 8 月至 2018 年 11 月任国泰瞬 利交易型货币市场基金 和上证10年期国债交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2017 年 12 月至 2018 年 6 月 任国泰民润纯债债券型 证券投资基金和国泰润 享纯债债券型证券投资 基金的基金经理，2019 年 12 月至 2020 年 7 月 任国泰合融纯债债券型 证券投资基金的基金经 理，2020 年 4 月至 2020 年 7 月任国泰聚鑫纯债 债券型证券投资基金的 基金经理。 丁士 恒 本基 金的 基金 经理、 国泰 惠鑫 一年 定期 开放 债券、 2020-05-15 - 6 年 硕士研究生。2014 年 1 月加入国泰基金，任交 易员。2020 年 5 月起任 国泰货币市场证券投资 基金、国泰现金管理货 币市场基金、国泰利是 宝货币市场基金、国泰 瞬利交易型货币市场基 金、国泰利享中短债债 券型证券投资基金和国 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 19页 国泰 货币 市场、 国泰 现金 管理 货币、 国泰 瞬利 货币 ETF、 国泰 利享 中短 债债 券的 基金 经理 泰惠鑫一年定期开放债 券型发起式证券投资基 金的基金经理。 陶然 本基 金的 基金 经理、 国泰 惠鑫 一年 定期 开放 债券、 国泰 货币 市场、 国泰 现金 管理 货币、 国泰 瞬利 货币 ETF、 国泰 利享 中短 2020-07-07 - 9 年 硕士研究生，CFA。曾任 职于海富通基金管理有 限公司、华安基金管理 有限公司、汇添富基金 管理股份有限公司。 2020 年 3 月加入国泰基 金，拟任基金经理。2020 年 7 月起任国泰惠鑫一 年定期开放债券型发起 式证券投资基金、国泰 货币市场证券投资基 金、国泰现金管理货币 市场基金、国泰利是宝 货币市场基金、国泰瞬 利交易型货币市场基金 和国泰利享中短债债券 型证券投资基金的基金 经理。 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 19页 债债 券的 基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公 司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资 产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及 其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金 资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并 通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公 平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实 防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 19页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4 月，海外疫情进入爆发期，全球货币宽松力度加码，中国央行分别下调公开市场 操作利率 20BP、下调超储利率至 0.35%、实施定向降准 1个百分点，货币宽松带动债券 收益率全线下行，中短端下行幅度明显大于长端；5 月，经济及金融数据均好于预期， 延续改善方向，货币宽松政策进入观察期，叠加地方债供给压力明显加大，债券收益率 上行调整；6 月，货币政策边际转向，特别国债市场化发行启动，降准降息落空，债券 收益率明显上行。二季度来看，1年期国债上行 46BP 至 2.15%，1 年期国开债上行 45BP 至 2.29%；10 年期国债上行 27BP 至 2.86%，10 年期国开债上行 19BP 至 3.14%。信用债 收益率跟随利率债上行，其中 3年期 AAA、AA+、AA 分别上行 29BP、29BP、41BP 至 3.19%、 3.40%及 3.74%，信用利差 1-3 年收窄、3年以上走阔，期限利差走阔，等级利差先走阔 后收窄。 资金方面，4月，央行开展针对中小银行的定向降准操作，并降低政策利率 20BP， 资金面宽松，资金利率下行；5 月，央行实施第二批定向降准操作，并重启公开市场操 作，但利率持平，受利率债供给加大影响，资金利率上行；6 月，央行继续开展公开市 场操作，但降息降准落空，资金利率明显上行。二季度看来，开展逆回购操作 2.21 万 亿，逆回购到期 1.54 万亿；开展 MLF 操作 4000 亿，MLF 到期 1.14 万亿；TMLF 操作 561 亿，TMLF 到期 2674 亿；合计净回笼资金 2813 亿，考虑定向降准释放 4000 亿资金后， 净投放资金1187亿。DR001下行 13BP至 1.48%，DR007上行 4BP至 2.13%。其中 6月 DR007 均值为 1.94%较 4 月的均值 1.46%回升 48BP。 二季度市场资金面波动较大，短端利率快速下行到极低水平后有较大幅度回升。操 作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当提升组 合杠杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短 期利率的震荡机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内净值增长率为 0.3887%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度，美国经济受疫情二次反复影响复苏有所延后，但欧、日、韩经济延续修复； 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 19页 国内经济三季度将延续改善，但受出口、消费及制造业偏弱影响，改善斜率或有波折， 且 7-8 月就业压力或明显加大。政策层面，三季度整体货币宽松力度较二季度有所减弱， 就业压力凸显或带来短期宽松加码，但未来宽松空间将进一步弱化。总体看来，经济延 续修复叠加宽松力度收敛使得三季度利率仍有上行压力，但疫情影响尚未完全消化，货 币政策也未完全转向，利率上行有顶。策略上，目前 3年 AAA 城投债估值收益率 3.26%， 1 年 AA 城投债收益率 2.97%，以一个季度来看，利率上行 3BP 以上，1年 AA 的持有期收 益率将优于 3 年 AAA，高等级中长久期信用债配置价值弱化，建议逐步调整仓位至短久 期中低等级信用债，规避后续利率上行风险。长端利率债三季度或仍有短期交易性机会， 但需及时止盈，参与交易需关注两点：（1）经济修复不及预期或就业压力加大，使得基 本面对利率上行空间依然有制约。（2）利率调整出现安全边际，预计三季度利率难以大 幅突破疫情前水平，10 年国债 3%或是短期震荡区间上限，靠近 3%可积极关注短期交易 机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 45,978,495,183.13 35.07 其中：债券 45,978,495,183.13 35.07 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 26,082,651,330.46 19.90 其中：买断式回购的买 - - 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 19页 入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金 合计 58,276,806,213.63 44.46 4 其他各项资产 748,461,467.43 0.57 5 合计 131,086,414,194.65 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.47 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 8,215,582,657.74 6.69 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 68 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 19页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 28.84 6.69 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.31 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 27.52 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.82 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 27.80 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 106.29 6.69 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 19页 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 59,830,022.35 0.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,013,232,824.87 8.15 其中：政策性金融债 10,013,232,824.87 8.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,983,581,417.92 8.94 6 中期票据 - - 7 同业存单 24,921,850,917.99 20.29 8 其他 - - 9 合计 45,978,495,183.13 37.44 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 200306 20 进出 06 25,800,000 2,578,818,643.53 2.10 2 112011125 20 平安银行 CD125 15,000,000 1,493,321,106.01 1.22 3 112006094 20 交通银行 CD094 14,970,000 1,490,253,659.77 1.21 4 112020100 20 广发银行 CD100 14,970,000 1,490,247,782.36 1.21 5 112020105 20 广发银行 CD105 11,000,000 1,094,776,325.25 0.89 6 112005026 20 建设银行 CD026 10,000,000 995,262,490.90 0.81 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 15页共 19页 7 112017127 20 光大银行 CD127 10,000,000 995,240,454.67 0.81 8 112081455 20 贵阳银行 CD077 10,000,000 989,180,616.99 0.81 9 112021245 20 渤海银行 CD245 9,700,000 965,502,375.92 0.79 10 200403 20 农发 03 9,200,000 915,426,171.28 0.75 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0630% 报告期内偏离度的最低值 -0.0478% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0439% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“渤海银行、广发银行、贵阳 银行、交通银行、平安银行、光大银行、建设银行、进出口行、农发行”违规外）没有 被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 16页共 19页 渤海银行下属分支机构因同业投资业务严重违反审慎经营规则；违规开展理财投资业 务；贷款资金违规挪用；严重违反审慎经营规则；票据承兑业务贸易背景真实性审查严 重不审慎等原因，多次受到当地银保监公开处罚。 广发银行及下属分支机构因违规担保；贷后管理不尽职；超过期限或未向中国人民银行 报送账户开立、变更、撤销等资料；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照 规定报送大额交易或可疑交易报告；占压财政存款或资金; 未按照规定处理征信异议; 对金融产品或服务作引人误解的宣传。虚报、瞒报金融统计资料等原因，多次受到当地 人行及银保监公开处罚。 贵阳银行下属分支机构因存在以自有资金借道发放信托贷款，大部分用于置换表内信贷 资产及承接类信贷资产隐匿不良；向关系人发放信用贷款；重要岗位轮岗执行不到位； 理财资金借助通道发放委托贷款，部分资金被挪用于兑付融资人发行的私募债、从部分 理财产品中提取投资风险互换金，用于调节收益，刚性兑付；理财资金投资该行信贷资 产收益权；代为履职超过规定期限，股东出质银行股份未向董事会备案，违规为环保排 放不达标、严重污染环境企业提供授信；以贷还贷、掩盖不良，贷款五级分类不准确等 原因，多次受到当地银保监公开处罚。 交通银行下属分支机构因存在高管及员工监督管理、印章管理、视频监控管理不到位， 个人贷款管理不力，严重违反审慎经营规则的事实；贵金属业务内部控制严重违反审慎 经营规则，导致银行资金被侵占；不按照规定提供报表、报告等文件、资料；未按照规 定处理异议；向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人等 原因，多次受到当地人行及银保监公开处罚。 平安银行下属分支机构因未经批准设立分支机构；报表数据不真实；贷前调查不尽职； 贷后管理不到位；未执行有关清算管理规定；未按规定尽职审查转口贸易真实性，在企 业提交的转口贸易交易单证没有提货效力的情况下，违规办理转口贸易付汇业务；违反 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 17页共 19页 外汇账户管理规定；及汽车贷款、个人贷款、信用卡等业务违规等原因，多次受到当地 人行及银保监公开处罚。 光大银行及下属分支机构因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资 料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交 易；分户账明细记录应报未报;关键且应报字段漏报或填报错误;向检查组提供与事实不 符的材料;账户设置不能如实反映业务实际；贷款资金转回本行保证金出资人账户；贷 款资金转存款并质押再贷款，虚增存贷款规模等原因，多次受到当地人行、外管局及银 保监公开处罚。 建设银行及下属分支机构因转嫁押品评估费；转嫁抵押物财产保险保费；小微企业贷款 绩效考评指标违反监管规定；个别业务部门监督检查职能履行严重不到位；贷前调查不 尽职等原因，多次受到当地人行、外管局及银保监公开处罚。 进出口行下属分支机构因未对贷款用途进行有效监控、未发现贷款被挪用；违法收费、 违法洗黑钱、违规信贷等原因，多次受到当地银保监公开处罚。 农发行下属分支机构因未经监管部门核准提前授权三名拟任支行高管人员实际履职；未 严格落实“实贷实付”原则，部分贷款资金滞留借款人账户、贷后检查不到位等原因， 多次受到当地银保监公开处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述 公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资 价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 18页共 19页 2 应收证券清算款 198,176,009.03 3 应收利息 541,687,670.67 4 应收申购款 8,597,787.73 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 748,461,467.43 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 135,204,639,386.44 报告期基金总申购份额 640,251,444,618.90 报告期基金总赎回份额 652,652,003,029.82 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 122,804,080,975.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基 金管理人未持有本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰利是宝货币市场基金注册的批复 2、国泰利是宝货币市场基金基金合同 3、国泰利是宝货币市场基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 国泰利是宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 19页共 19页 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号 楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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