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| 宝盈货币A(213009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970680 | ||||||||
| 基金代码 | 213009 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈货币市场证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 8月 5日 报告期末基金份额总额 5,671,299,409.89份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期 收益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制 在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性， 最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 3,167,911,164.42份 2,503,388,245.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 宝盈货币 A 宝盈货币 B 1. 本期已实现收益 12,504,633.80 10,263,136.29 2．本期利润 12,504,633.80 10,263,136.29 3．期末基金资产净值 3,167,911,164.42 2,503,388,245.47 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公 允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3629% 0.0024% 0.0873% 0.0000% 0.2756% 0.0024% 过去六个月 0.9330% 0.0023% 0.1745% 0.0000% 0.7585% 0.0023% 过去一年 2.1020% 0.0022% 0.3510% 0.0000% 1.7510% 0.0022% 过去三年 9.0784% 0.0029% 1.0510% 0.0000% 8.0274% 0.0029% 过去五年 15.6100% 0.0039% 1.7519% 0.0000% 13.8581% 0.0039% 自基金合同 生效起至今 41.5097% 0.0096% 4.0223% 0.0001% 37.4874% 0.0095% 注：本基金收益分配按日结转份额。 宝盈货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4228% 0.0024% 0.0873% 0.0000% 0.3355% 0.0024% 过去六个月 1.0531% 0.0023% 0.1745% 0.0000% 0.8786% 0.0023% 过去一年 2.3469% 0.0022% 0.3510% 0.0000% 1.9959% 0.0022% 过去三年 9.8674% 0.0029% 1.0510% 0.0000% 8.8164% 0.0029% 过去五年 17.0066% 0.0039% 1.7519% 0.0000% 15.2547% 0.0039% 自基金合同 生效起至今 45.2643% 0.0096% 4.0223% 0.0001% 41.2420% 0.0095% 注：本基金收益分配按日结转份额。 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨献忠 本基金、宝 盈聚享纯 债定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、宝盈盈 润纯债债 券型证券 投资基金 基金经理 2018年 4月 21日 - 7年 杨献忠先生，中国人民大学金 融学硕士，具有 5年证券从业 经历。2013年 8月至 2016年 11 月在中国工商银行总行金 融市场部担任交易员；2016年 11 月加入宝盈基金管理有限 公司固定收益部，先后担任研 究员、宝盈货币市场证券投资 基金基金经理助理。中国国 籍，证券投资基金从业人员资 格。 吕姝仪 本基金、宝 盈祥利稳 健配置混 合型证券 投资基金、 宝盈祥泽 混合型证 券投资基 金基金经 理 2019年 3月 30日 - 7年 吕姝仪女士，中国人民大学经 济学硕士。2012年 7月至 2013 年 9月在中山证券有限责任公 司任投资经理助理，2013 年 10月至 2015年 9月在民生加 银基金管理有限公司任债券 交易员，2015 年 9 月至 2017 年 12 月在东兴证券股份有限 公司基金业务部任基金经理。 2017 年 12 月加入宝盈基金管 理有限公司，历任投资经理。 中国国籍，证券投资基金从业 人员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，新冠疫情在全球分化，多数海外经济体重启经济、货币政策维持宽松，国内主要 宏观经济指标已经出现边际改善。通胀方面，主要工业品价格显著上行，农产品价格也震荡上行， 居民消费价格指数触顶后快速下行。 报告期内，4月，人民银行对中小银行定向降准，并下调金融机构在央行超额存款准备金利 率，资金面超预期宽松，货币市场利率连创新低；5月，人民银行货币政策宽松暂缓，资金面维 持平稳，货币市场利率低位震荡并于月底显著走高；6月，人民银行货币政策更注重结构性，市 场全面宽松预期落空，资金面维持紧平衡，货币市场利率迅速上行完成调整。报告期内，商业银 行同业融资压力有所提高，协议存款和同业存单利率先下后上，2季度末 3个月和 1年期国股银 行存单利率分别在 2.10%和 2.40%附近。债券市场方面，短期品种 1年期国开债先下后上、整体上 行，2季度末回升到 2.19%左右；长期品种 10年期国开债先下后上、整体上行，2季度末回升至 3.10%附近。 报告期内，资金面先松后紧，货币市场利率大幅波动，我们灵活调整了组合久期和组合杠杆 水平。在 5月下旬和 6月份，货币市场利率快速走高，我们积极配置了收益率较高的同业存单和 信用债等资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期宝盈货币 A的基金份额净值收益率为 0.3629%，本报告期宝盈货币 B的基金份额净 值收益率为 0.4228%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,100,165,817.06 65.59 其中：债券 4,100,165,817.06 65.59 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,209,409,374.13 19.35 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 907,265,881.21 14.51 4 其他资产 34,479,644.78 0.55 5 合计 6,251,320,717.18 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 10.38 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 572,499,273.75 10.09 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 44.37 10.09 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 21.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 3 60天(含)-90天 18.66 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 19.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 109.62 10.09 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 99,822,041.17 1.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 383,166,796.73 6.76 其中：政策性金融债 383,166,796.73 6.76 4 企业债券 10,101,812.54 0.18 5 企业短期融资券 1,749,434,487.88 30.85 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,857,640,678.74 32.76 8 其他 - - 9 合计 4,100,165,817.06 72.30 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（%） 1 012000390 20电网 SCP013 3,000,000 299,985,116.94 5.29 2 091918001 19农发清发 01 2,300,000 231,692,942.93 4.09 3 012000866 20中石化 SCP002 2,000,000 200,001,724.59 3.53 4 112021235 20渤海银行 CD235 2,000,000 199,116,831.68 3.51 5 112020108 20广发银行 CD108 2,000,000 198,946,046.73 3.51 6 112006020 20交通银行 CD020 2,000,000 196,625,954.99 3.47 7 012000280 20赣高速 SCP002 1,000,000 100,023,317.78 1.76 8 012000426 20中油股 SCP005 1,000,000 100,003,391.73 1.76 9 072000092 20国信证券 CP005 1,000,000 100,000,423.86 1.76 10 072000156 20华泰证券 CP006 1,000,000 99,988,241.00 1.76 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2419% 报告期内偏离度的最低值 0.0197% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1244% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内除 20华泰证券 CP006、20广发银行 CD108和 20交通银行 CD020的发行主体外未受到公 开谴责、处罚。 2019年 8月 23号，江苏证监局向华泰证券股份有限公司出具《关于对华泰证券股份有限公 司采取责令改正监督管理措施的决定》[2019]65号，指出公司在代销“聚潮资产-中科招商新三 板 I期 A、B专项资管计划”过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证 券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定，反映出公司内部控制不完善。根据《证券公司监 督管理条例》第七十条的规定，江苏证监局决定对华泰证券采取责令改正的监督管理措施。 2020年 2月 14号，中国人民银行向华泰证券股份有限公司出具行政处罚通知书（银罚字 〔2020〕23号），指出公司存在以下问题：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送 可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。人民银行决定对华泰证券除以 1010万元罚款。 2020年 3月 17日，深圳证监局向华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部出具《深圳 证监局关于对华泰证券深圳红荔路证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定》[2020]19 号，指出该营业部存在以下问题：一是在 2018年 5月至 2019年 3月期间，该营业部监测发现客 户邓某某有 14个交易日出现交易异常预警，但仅通过电话询问和发送提示短信即排除可疑；二是 邓某某在电话回访中已表示将账户交他人操作，但该营业部未充分了解实际操作人、实际受益人、 账户资金来源归属等重要信息并防范风险；三是未审慎核查交易异常预警的关联客户，未及时上 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 报重大异常行为。上述行为不符合《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条的 有关规定。按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的有关规定，深 圳证监局决定对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。该营业部应进一步加强客户交易监控 和预警处置工作，完善相关工作流程，勤勉尽责核实账户异常，防止为客户违规从事交易活动提 供便利。 2019年 8月 19日，广东证监局向广发银行股份有限公司出具《行政监管措施决定书〔2019〕 60号》，指出公司存在以下问题：（一）基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格；（二）部 分从事基金销售业务的人员未取得基金从业资格；（三）部分从事基金核算业务的人员未取得基金 从业资格。上述行为分别违反了《证券投资基金销售管理办法》第十条、第五十七条和《证券投 资基金托管业务管理办法》第八条的规定。根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条和《证 券投资基金托管业务管理办法》第三十八条的规定，广东证监局决定对广发银行采取责令改正的 监管措施，要求完成整改并提交书面整改报告。 2019年 12月 27日，中国银保监会向交通银行股份有限公司出具《行政处罚决定书（银保监 罚决字〔2019〕24号）》，指出公司存在以下问题：（一）授信审批不审慎；（二）总行对分支机构 管控不力承担管理责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和 国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定和相关内控管理和业务审慎经营规则，银保 监会决定对交通银行采取罚款合计 150万元的处罚措施。 2020年 4月 20日，中国银保监会向交通银行股份有限公司出具《行政处罚决定书（银保监 罚决字〔2020〕6号》，指出交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下 违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报； （四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报； （七）关键且应报字段漏报或填报错误。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条 和相关内控管理、审慎经营规定，银保监会决定对交通银行采取罚款合计 260万元的处罚措施。 相关处罚措施对华泰证券、广发银行和交通银行的正常经营影响可控，本基金投资 20华泰证 券 CP006、20广发银行 CD108和 20交通银行 CD020的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,098,581.78 4 应收申购款 21,686,296.33 5 其他应收款 694,766.67 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 34,479,644.78 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B 报告期期初基金份额总额 2,998,499,585.00 2,670,201,657.40 报告期期间基金总申购份额 32,355,011,927.62 804,903,379.67 报告期期间基金总赎回份额 32,185,600,348.20 971,716,791.60 报告期期末基金份额总额 3,167,911,164.42 2,503,388,245.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2020年 4月 7日 123,227.59 123,227.59 - 2 红利发放 2020年 4月 7日 254,948.96 254,948.96 - 3 申购 2020年 4月 14日 28,000,000.00 28,000,000.00 - 4 赎回 2020年 4月 17日 2,000,000.00 -2,000,000.00 - 5 赎回 2020年 4月 22日 2,000,000.00 -2,000,000.00 - 6 赎回 2020年 4月 27日 4,500,000.00 -4,500,000.00 - 7 赎回 2020年 4月 28日 1,000,000.00 -1,000,000.00 - 8 红利发放 2020年 5月 6日 211,267.08 211,267.08 - 9 红利发放 2020年 5月 6日 107,639.21 107,639.21 - 10 申购 2020年 5月 12日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 11 基金转换转出 2020年 5月 18日 10,001,000.00 -10,000,000.00 - 12 申购 2020年 5月 20日 8,000,000.00 8,000,000.00 - 13 赎回 2020年 5月 26日 2,000,000.00 -2,000,000.00 - 14 赎回 2020年 5月 27日 8,000,000.00 -8,000,000.00 - 15 红利发放 2020年 6月 5日 113,711.41 113,711.41 - 16 红利发放 2020年 6月 5日 162,483.21 162,483.21 - 17 赎回 2020年 6月 12日 6,500,000.00 -6,500,000.00 - 18 申购 2020年 6月 17日 100,000.00 100,000.00 - 19 赎回 2020年 6月 19日 3,500,000.00 -3,500,000.00 - 20 赎回 2020年 6月 23日 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 21 赎回 2020年 6月 30日 20,100,000.00 -20,100,056.96 - 合计 121,674,277.46 -7,526,779.50 注：基金转换补差费用：小于 1000万元按照相关补差费率收取；大于等于 1000万元，按照固定 费用 1,000.00元收取补差费。 宝盈货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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