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| 工银纯债定开(164810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970583 | ||||||||
| 基金代码 | 164810 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银纯债定期开放债券 场内简称 工银纯债 基金主代码 164810 基金运作方式 契约型开放式（本基金自基金合同生效日起每封闭三年集中开放申购 与赎回一次） 基金合同生效日 2012 年 6月 21 日 报告期末基金份额总额 214,745,195.14 份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本产品的主要投资策略包括：期限配置策略、类属配置策略、期限结 构策略及证券选择策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场 失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。三年期定期存款利率是指每年的第 一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款 基准利率”。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日） 1.本期已实现收益 2,345,454.09 2.本期利润 -124,871.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0006 4.期末基金资产净值 220,130,954.61 5.期末基金份额净值 1.025 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.10% 0.10% 0.68% 0.01% -0.78% 0.09% 过去六个月 1.97% 0.10% 1.37% 0.01% 0.60% 0.09% 过去一年 4.25% 0.07% 2.75% 0.01% 1.50% 0.06% 过去三年 12.91% 0.07% 8.25% 0.01% 4.66% 0.06% 过去五年 20.15% 0.10% 14.38% 0.01% 5.77% 0.09% 自基金合同 生效起至今 40.35% 0.10% 27.52% 0.01% 12.83% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2012 年 6 月 21 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80％，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比 例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李娜 本基金的基金经理 2017年 5月 27 日 - 12 年 曾在中国工商银行总行担任交易员。2016 年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经 理。2017 年 1月 24 日至 2018 年 3 月 20 日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投 资基金基金经理；2017 年 1 月 24 日至 2018 年 5月 3日，担任工银瑞信恒泰纯 债债券型证券投资基金基金经理；2017 年 4月 14 日至今，担任工银瑞信瑞丰纯 债半年定期开放债券型证券投资基金（自 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页 2018 年 6月 1日起，变更为工银瑞信瑞 丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金）基金经理；2017 年 5月 27 日至今， 担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券 投资基金基金经理；2017 年 5月 27 日至 2020 年 1月 9日，担任工银瑞信目标收 益一年定期开放债券型投资基金基金经 理；2017 年 6月 8日至 2019 年 5 月 23 日，担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型 证券投资基金基金经理；2017 年 6 月 27 日至今，担任工银瑞信丰实三年定期开放 债券型证券投资基金基金经理，2018 年 6 月 7 日至 2019 年 8月 14 日，担任工银瑞 信瑞景定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理；2018 年 6月 11 日至今， 担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理；2018 年 11 月 7 日至今，担任工银瑞信瑞福纯债债券型 证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4 月份欧美疫情继续扩散，但基本可控，随着国内和海外复产复工的有序推进，金融市场的 风险偏好有所提升，尤其是在全球央行宽松的货币政策环境下，发达经济体股票市场均表现较好， 尤其是美股创出新高，石油价格也从 3月份的坑底得到一定的修复。国内方面，得益于新冠疫情 得到很好的抑制，复工复产的节奏也快于预期，经济数据表现较好，尤其是出口方面，仰仗全产 业链的优势，二季度中国出口数据大幅好于预期，并未显现出海外疫情的负面影响；政策方面， 货币政策退出危机模式，同时为打击资金套利，5月份以来超级宽松的资金面有所收紧，银行间 市场资金利率抬升，而财政政策也逐步发力，二季度基建投资增速均呈现出向好的态势。具体到 债券市场层面，经济基本面及政策面在二季度均对债券市场形成较大的利空，而同时地方债、特 别国债的大规模发行也对市场形成很大的压制，投资者恐慌情绪加剧，5、6月份债券市场收益率 平坦化上行，甚至收益率一度回到疫情前水平。 目前市场对货币政策的预期已经从偏宽松调整为中性，当前的债券市场收益率水平已经与经 济基本面较为相符。往后看，从基本面来看，新冠疫情对全球经济都产生较大的负面影响，产业 链的修复需要较长的时间，三季度复工复产的节奏带来经济修复的斜率大概率要低于二季度，同 时欧美疫情近期均有所反弹，巴西印度等国家的疫情高点也尚未来临，后续全球经济还存在较大 的下行压力。国内层面，海外经济体受新冠疫情的冲击将体现到国内的需求层面，同时内需受收 入下行拖累也存在较大压力，短期内经济回升的速度将有所放缓，经济增长的中枢中长期来看也 将下调；政策上，从近期央行公开市场操作及相关报道来看，货币政策继续收紧的可能性较低， 目前债券市场的风险相对可控。 本基金在报告期内维持杠杆高位，通过利率债持仓小幅拉长组合久期。 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-0.10%，业绩比较基准收益率为 0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 378,116,859.30 95.50 其中：债券 337,850,459.30 85.33 资产支持证券 40,266,400.00 10.17 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,927,366.71 2.51 8 其他资产 7,888,359.90 1.99 9 合计 395,932,585.91 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,573,000.00 23.43 其中：政策性金融债 51,573,000.00 23.43 4 企业债券 235,226,459.30 106.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 51,051,000.00 23.19 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 337,850,459.30 153.48 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190406 19 农发 06 200,000 20,520,000.00 9.32 2 143408 18 招金 02 200,000 20,272,000.00 9.21 3 112742 18 万科 01 200,000 20,240,000.00 9.19 4 136062 15 大连港 110,010 11,050,504.50 5.02 5 101800040 18 常城建MTN002 100,000 10,751,000.00 4.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 139950 荣耀 01A 100,000 10,088,000.00 4.58 2 156173 国花 02A 100,000 10,068,000.00 4.57 3 168029 聚盈 06A 80,000 7,994,400.00 3.63 4 165939 万安 9A1 50,000 4,992,000.00 2.27 5 138495 20 汇裕 04 40,000 4,003,600.00 1.82 6 165964 安润 1A1 20,000 1,123,400.00 0.51 7 138416 20 桃源 1A 10,000 1,005,000.00 0.46 8 149852 中铝租 02 100,000 992,000.00 0.45 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,111.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,885,248.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,888,359.90 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 214,745,195.14 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 214,745,195.14 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 29,497,541.79 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 29,497,541.79 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 13.74 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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