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| 工银国债纯债债券C(003643) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970481 | ||||||||
| 基金代码 | 003643 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银国债纯债债券 基金主代码 003342 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日 报告期末基金份额总额 83,158,978.67 份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对国债的积极管理，追 求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、 CPI、PPI、外汇收支情况等引起利率变化的相关因素进 行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情 景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策以及汇 率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收 益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市 场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定国债的久期 配置。 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页 业绩比较基准 中债国债总财富（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银国债纯债债券 A 工银国债纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 003342 003643 报告期末下属分级基金的份额总额 12,874,100.80 份 70,284,877.87 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日） 工银国债纯债债券 A 工银国债纯债债券 C 1.本期已实现收益 107,716.61 712,056.74 2.本期利润 -120,261.01 -1,189,806.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0085 -0.0123 4.期末基金资产净值 14,138,922.68 76,724,667.44 5.期末基金份额净值 1.0982 1.0916 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银国债纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 过去三个月 -0.81% 0.16% -1.09% 0.20% 0.28% -0.04% 过去六个月 2.09% 0.15% 2.75% 0.21% -0.66% -0.06% 过去一年 3.78% 0.11% 5.70% 0.16% -1.92% -0.05% 过去三年 9.74% 0.10% 16.00% 0.13% -6.26% -0.03% 自基金合同 生效起至今 9.82% 0.11% 16.02% 0.13% -6.20% -0.02% 工银国债纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.84% 0.16% -1.09% 0.20% 0.25% -0.04% 过去六个月 2.05% 0.15% 2.75% 0.21% -0.70% -0.06% 过去一年 3.69% 0.11% 5.70% 0.16% -2.01% -0.05% 过去三年 9.38% 0.10% 16.00% 0.13% -6.62% -0.03% 自基金合同 生效起至今 9.16% 0.11% 16.02% 0.13% -6.86% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 16 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，其中投资于国债的比 例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张略钊 本基金的基金经理 2017 年 10 月 17 日 - 6 年 2014 年加入工银瑞信基金管理有限公 司，现任固定收益部债券策略高级研究 员、基金经理，2017 年 10 月 17 日至今， 担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金 基金经理；2017 年 10 月 17 日至今，担 任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基 金基金经理；2017 年 12 月 22 日至 2018 年 6月 28 日，担任工银瑞信政府债纯债 债券型证券投资基金（LOF）基金经理； 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页 2018 年 8月 28 日至今，担任工银瑞信增 强收益债券型证券投资基金基金经理； 2020 年 3月 5日至今，担任工银瑞信开 元利率债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页 二季度，国内与海外经济在基本面和政策方面均走向明显分化。作为最早从疫情冲击中走出 来的经济体，中国复工复产进度较为顺利，虽然有偶发性的局部疫情反弹，但在较为严密的防控 体系下均在短时间内被扑灭，并未对全局性的复工复产带来太大干扰，整体宏观经济沿着恢复的 路径在持续演进，结构上来看，地产需求韧性较强，带动第二产业以较快的速度恢复，而受制于 微观个体的谨慎态度，依仗线下消费需求的第三产业则恢复得较为缓慢。对应到宏观政策层面， 中国人民银行从 5月开始通过公开市场工具以及宏观审慎工具边际收紧货币市场流动性，在全球 主要央行中率先微调货币政策，并通过多种方式向市场吹风，防范宽松货币政策可能带来的风险， 财政政策方面虽然今年在提高财政赤字之余还计划额外发行 10000 亿特别国债，但是宽松力度也 不及海外主要经济体。海外经济体的新冠疫情爆发时间虽然晚于中国，但是控制力度和效果不如 中国，造成疫情在全球层面持续蔓延，个别大型经济体的疫情甚至在近期有愈演愈烈之势，这也 将海外宏观政策的空间限制在较为逼仄的空间内，资产价格形成泡沫的风险上升。 债券市场方面，利率先下后上，震荡上行。二季度前期，经济基本面回升态势并不明显，央 行时隔 12年下调超额存款准备金利率，激发出债券投资者的做多热情，债券利率不断下行，季度 中期开始，随着高频经济数据显示经济基本面好转，叠加央行宽松货币政策发生边际变化，债券 市场利率不断上行。具体来看，1年期国债到期收益率由一季度末的 1.69%上行至二季度末的 2.18%，10 年期国债到期收益率由一季度末的 2.59%上行至二季度末的 2.82%。 本基金在报告期内根据宏观经济和通胀形势的变化，在利率下行过程适当降低久期和杠杆水 平，在利率上行过程中适当提升久期和杠杆水平，继续保持对于国债资产的超配。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银国债纯债债券 A 份额净值增长率为-0.81%，工银国债纯债债券 C 份额净值增 长率为-0.84%，业绩比较基准收益率为-1.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 114,547,927.00 96.85 其中：债券 114,547,927.00 96.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,457,915.45 2.08 8 其他资产 1,273,425.29 1.08 9 合计 118,279,267.74 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 114,547,927.00 126.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页 10 合计 114,547,927.00 126.07 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180019 18 附息国债19 400,000 41,792,000.00 45.99 2 010303 03 国债⑶ 266,350 27,287,557.50 30.03 3 010107 21 国债⑺ 234,190 24,030,235.90 26.45 4 190006 19 附息国债06 100,000 10,304,000.00 11.34 5 200001 20 附息国债01 42,000 4,202,940.00 4.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,487.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,271,937.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,273,425.29 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银国债纯债债券 A 工银国债纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 15,114,826.54 77,386,907.05 报告期期间基金总申购份额 - 71,588,035.21 减:报告期期间基金总赎回份额 2,240,725.74 78,690,064.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,874,100.80 70,284,877.87 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 15,320,340.22 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 15,320,340.22 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 18.42 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金托管协议》； 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页 4、《工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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