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| 工银新增益混合(001721) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970460 | ||||||||
| 基金代码 | 001721 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信新增益混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银新增益混合 基金主代码 001721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日 报告期末基金份额总额 371,363,572.58 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实 现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内 宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的 深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和 成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势 判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整 策略，将基金资产在各类型证券上进行配置。在市场上涨阶段中，增 加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加固定收益类资产配 置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不 同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金采取“自上而下”与 “自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分 析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续 增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长 期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评 价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中债综合财富（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 3 页 共 14 页 券型基金与货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日） 1.本期已实现收益 1,911,472.62 2.本期利润 13,900,791.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0636 4.期末基金资产净值 422,695,323.41 5.期末基金份额净值 1.138 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.21% 0.22% 3.62% 0.28% 0.59% -0.06% 过去六个月 4.69% 0.16% 2.45% 0.43% 2.24% -0.27% 过去一年 5.86% 0.12% 6.66% 0.35% -0.80% -0.23% 过去三年 8.90% 0.18% 16.91% 0.37% -8.01% -0.19% 自基金合同 生效起至今 13.80% 0.17% 20.91% 0.35% -7.11% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 4 页 共 14 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 29 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 农冰立 本基金的基金经理 2020年 6月 11 日 - 6 年 先后在泰达宏利基金担任 TMT 行业研究 员，在天风证券担任电子行业首席分析 师；2017 年加入工银瑞信基金管理有限 公司，现任研究部电子、通信行业研究员、 基金经理，2018 年 6 月 22 日至 2019 年 8 月 14 日，担任工银瑞信中小盘成长混合 型证券投资基金基金经理；2018 年 6 月 22 日至今，担任工银瑞信智能制造股票 型证券投资基金基金经理；2020 年 6 月 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 11 日至今，担任工银瑞信新增益混合型 证券投资基金基金经理。 李敏 固定收益 部副总 监，本基 金的基金 经理 2020年 1月 15 日 - 13 年 先后在中国泛海控股集团担任投资经理， 在中诚信国际信用评级有限责任公司担 任高级分析师，在平安证券有限责任公司 担任高级业务总监；2010 年加入工银瑞 信，现任固定收益部副总监；2013 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日，担任工银 瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券 投资基金基金经理；2014 年 7月 30 日至 2017 年 2月 6日，担任工银保本 2号混 合型发起式基金(自2016年2月19日起， 变更为工银瑞信优质精选混合型证券投 资基金)基金经理；2015 年 5月 26 日至 2017 年 4月 26 日，担任工银双债增强债 券型基金(自 2016 年 9月 26 日起，变更 为工银瑞信双债增强债券型证券投资基 金（LOF）)基金经理；2015 年 5月 26 日 至 2018 年 3 月 7 日，担任工银保本混合 型基金(自 2018 年 2月 9日起，变更为工 银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基 金经理；2016 年 10 月 27 日至 2018 年 3 月 20 日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型 证券投资基金基金经理；2016 年 11 月 15 日至 2018 年 5月 3日，担任工银瑞信恒 泰纯债债券型证券投资基金基金经理； 2016年 11 月 22日至 2018年 2月 23 日， 担任工银瑞信新得益混合型证券投资基 金基金经理；2016 年 12 月 7 日至 2019 年 1月 15 日，担任工银瑞信新得润混合 型证券投资基金基金经理；2016 年 12 月 29 日至 2018 年 2 月 23 日，担任工银瑞 信新增利混合型证券投资基金基金经理； 2016年 12 月 29日至 2018年 7月 27 日， 担任工银瑞信新增益混合型证券投资基 金基金经理；2016 年 12 月 29 日至 2018 年 7月 27 日，担任工银瑞信银和利混合 型证券投资基金基金经理；2016 年 12 月 29 日至今，担任工银瑞信新生利混合型 证券投资基金基金经理；2017 年 3 月 23 日至 2018 年 7月 27 日，担任工银瑞信新 得利混合型证券投资基金基金经理；2017 年 5月 24 日至 2018 年 6月 12 日，担任 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投 资基金基金经理；2019 年 11 月 18 日至 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 6 页 共 14 页 今，担任工银瑞信目标收益一年定期开放 债券型投资基金基金经理；2020 年 1月 9 日至今，担任工银瑞信信用纯债债券型证 券投资基金基金经理；2020 年 1月 15 日 至今，担任工银瑞信新增益混合型证券投 资基金基金经理；2020年 1月 15日至今， 担任工银瑞信新得利混合型证券投资基 金基金经理；2020 年 2月 17 日至今，担 任工银瑞信瑞盈 18个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理；2020 年 2 月 17 日至今，担任工银瑞信聚福混合型证券投 资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初爆发的新冠疫情继续在全球蔓延，国内也出现了一定反复。随着主要国家防疫措施逐渐 到位，疫情对于社会生活的直接冲击在逐渐下降，而从病毒的高传播性、疫苗研制的难度来看， 疫情对于经济生活的影响可能是长期的、深远的，需要时间来不断的体现。 与一季度疫情和救市引发的大波动不同，二季度的资本市场主要是货币政策和流动性主导。 全球主要央行普遍采取超常规宽松的态势来应对危机，这在一定程度上缓解了企业部门和居民部 门在疫情中的损失，同时，宽松的流动性也直接推升了各类资产的上涨，无论是无风险资产还是 风险资产，体现了现代信用货币的效力。 国内政策多管齐下，下调政策利率、疏通信用传导机制、加大财政积极力度等等，有力地支 持了经济 V型反弹。与其他主要经济体相比，中国的疫情发展进度更早、经济反弹也更早，政策 相对更加合理适度，在全球普遍低利率甚至负利率的环境中，保持了相对更为充裕的政策空间。 二季度后期，货币政策在保持总量宽松的情况下，出现一定的边际调整，主要是为了遏制超宽松 状态下金融领域加杠杆、部分企业融资套利等问题。 债券市场在疫情以来受益于政策宽松，收益率大幅下行。二季度后期，在整体利率相对历史 处于较低水平的情况下，货币政策的边际调整引发了收益率的快速反弹。至二季度末，无风险利 率已回到疫情爆发初期的水平，而中高等级信用债表征的优质企业债券融资成本，较低点有明显 反弹，很大程度上消除了套利空间；在经济整体偏弱、企业盈利能力不强的情况下，目前的信用 债收益率已处于较为合理的水平。在目前的基本面状态和政策基调下，债市出现明显趋势性行情 的可能性较小，收益率波动下降，票息在收益中的权重上升。 权益市场在基本面受损、流动性受益的情况下，二季度展现出结构性持续上涨的格局。医药、 消费、科技等受损较少甚至受益于疫情的行业，受到集中关注，在业绩确定性较强的情况下估值 也快速提升；而金融、周期等板块则受制于基本面的受损而关注度较低。从宏观政策导向、居民 资产配置等因素分析，权益市场相对更受益于中国经济的长期发展和短期的流动性宽松，持续的 结构性上涨是否会带来更大范围的财富正循环效应值得关注，同时也需要关注市场内部估值的结 构性变化。 本基金债券部分二季度前期延续了债牛的投资思路，保持了较长的久期，后续结构政策变化 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 8 页 共 14 页 做了一定的久期策略调整，同时在收益率反弹后加仓 3年以内性价比较高的信用债，增强票息收 益；股票部分保持了高仓位运作，配置上以消费、科技、医药等行业为主，赚取业绩确定性收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 4.21%，业绩比较基准收益率为 3.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 125,964,545.43 29.57 其中：股票 125,964,545.43 29.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 205,196,431.53 48.16 其中：债券 200,196,431.53 46.99 资产支持证券 5,000,000.00 1.17 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,475,018.88 1.05 8 其他资产 90,410,938.19 21.22 9 合计 426,046,934.03 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,236,131.00 0.53 C 制造业 84,071,484.09 19.89 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,909,029.76 0.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,149,360.58 8.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,598,540.00 0.61 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 125,964,545.43 29.80 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688111 金山办公 47,001 16,054,601.58 3.80 2 600570 恒生电子 105,300 11,340,810.00 2.68 3 600529 山东药玻 115,500 6,699,000.00 1.58 4 603659 璞泰来 65,000 6,696,300.00 1.58 5 603960 克来机电 220,300 6,150,776.00 1.46 6 603786 科博达 72,400 5,455,340.00 1.29 7 600885 宏发股份 129,300 5,187,516.00 1.23 8 600276 恒瑞医药 53,600 4,947,280.00 1.17 9 600183 生益科技 168,000 4,917,360.00 1.16 10 603583 捷昌驱动 67,380 4,607,444.40 1.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,170,000.00 23.93 其中：政策性金融债 101,170,000.00 23.93 4 企业债券 73,778,031.53 17.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 25,248,400.00 5.97 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,196,431.53 47.36 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190215 19 国开 15 400,000 40,552,000.00 9.59 2 180203 18 国开 03 200,000 20,328,000.00 4.81 3 200203 20 国开 03 200,000 20,282,000.00 4.80 4 200308 20 进出 08 200,000 20,008,000.00 4.73 5 102001232 20 晋焦煤MTN005A 100,000 10,033,000.00 2.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 138850 海诺 1优 1 50,000 5,000,000.00 1.18 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,551.38 2 应收证券清算款 88,015,659.17 3 应收股利 - 4 应收利息 2,381,359.68 5 应收申购款 1,367.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 90,410,938.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 204,357,307.10 报告期期间基金总申购份额 168,998,354.53 减：报告期期间基金总赎回份额 1,992,089.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 371,363,572.58 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200401-20200630 202,314,000.00 - - 202,314,000.00 54.48 个 - - - - - - - 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 13 页 共 14 页 人 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2020 年 6 月 11 日起，农冰立担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理，详 见基金管理人在规定媒介上发布的公告。 2、经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人决定自 2020 年 6 月 12 日起， 调低工银瑞信新增益混合型证券投资基金的管理费费率及托管费费率，详见基金管理人在规定媒 介上发布的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信新增益混合型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信新增益混合型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信新增益混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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