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| 工银信用纯债一年定开债券A(000074) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970402 | ||||||||
| 基金代码 | 000074 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银信用纯债一年定开债券 基金主代码 000074 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2013 年 5月 22 日 报告期末基金份额总额 135,653,412.99 份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构 策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的 市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策 略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提 供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银信用纯债一年定开债券 A 工银信用纯债一年定开债券 C 下属分级基金的交易代码 000074 000077 报告期末下属分级基金的份额总额 93,739,578.93 份 41,913,834.06 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日） 工银信用纯债一年定开债券 A 工银信用纯债一年定开债券 C 1.本期已实现收益 13,811,329.20 2,832,366.41 2.本期利润 4,270,827.10 589,116.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0239 0.0141 4.期末基金资产净值 143,679,247.19 62,418,987.35 5.期末基金份额净值 1.533 1.489 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银信用纯债一年定开债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.12% 0.09% 0.67% 0.01% 0.45% 0.08% 过去六个月 2.75% 0.08% 1.34% 0.01% 1.41% 0.07% 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 过去一年 5.00% 0.06% 2.70% 0.01% 2.30% 0.05% 过去三年 17.56% 0.07% 8.10% 0.01% 9.46% 0.06% 过去五年 28.72% 0.07% 13.62% 0.01% 15.10% 0.06% 自基金合同 生效起至今 53.30% 0.08% 22.21% 0.01% 31.09% 0.07% 工银信用纯债一年定开债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.95% 0.09% 0.67% 0.01% 0.28% 0.08% 过去六个月 2.55% 0.07% 1.34% 0.01% 1.21% 0.06% 过去一年 4.49% 0.06% 2.70% 0.01% 1.79% 0.05% 过去三年 16.15% 0.07% 8.10% 0.01% 8.05% 0.06% 过去五年 26.08% 0.08% 13.62% 0.01% 12.46% 0.07% 自基金合同 生效起至今 48.90% 0.08% 22.21% 0.01% 26.69% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2013 年 5 月 22 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%，其中信 用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期 及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以 内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何秀红 固定收益 部副总 监，本基 金的基金 经理 2013年 5月 22 日 - 13 年 曾任广发证券股份有限公司债券研究员； 2009 年加入工银瑞信，现任固定收益部 副总监；2011 年 2月 10 日至今，担任工 银四季收益债券型基金基金经理；2011 年 12 月 27 日至 2015 年 1月 19 日，担任 工银保本混合基金基金经理；2012 年 11 月 14 日至 2020 年 1月 9日，担任工银瑞 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页 信信用纯债债券型证券投资基金基金经 理；2013 年 3月 29 日至今，担任工银瑞 信产业债债券基金基金经理；2013 年 5 月 22 日至今，担任工银信用纯债一年定 期开放基金基金经理；2013 年 6月 24 日 起至 2018 年 2月 23 日，担任工银信用纯 债两年定期开放基金基金经理；2015 年 10 月 27 日起至今，担任工银丰收回报灵 活配置混合型基金基金经理；2016 年 9 月 12 日起至今，担任工银瑞信瑞享纯债 债券型证券投资基金基金经理；2018 年 7 月 25 日起至今，担任工银瑞信添祥一年 定期开放债券型证券投资基金基金经理； 2018 年 7月 27 日至 2020 年 6月 11 日， 担任工银瑞信银和利混合型证券投资基 金基金经理。2019 年 4月 30 日至今，担 任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资 基金基金经理。2019 年 6月 11 日至今， 担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金 基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2020 年二季度，基本面上，宏观经济整体处于走出疫情冲击底部、大方向逐步缓和的阶 段：4-5 月国内基本面修复有所加快，6月以来高频数据显示经济改善的速度较 5月边际放缓、但 仍延续复苏趋势，随着国内复工复产逐步推进，经济生产活动趋于正常，前期积压的需求集中释 放与赶工冲动明显，与此同时外需给出口环节的压力因订单滞后或生产替代的影响尚未充分体现， 共同带来了国内经济需求端阶段性超预期的表现。而海外经济体方面，欧洲国家率先开启疫情后 的经济修复之旅，美国也在疫情总体趋稳后开始逐步放开管控措施，经济活动呈逐步修复态势， 目前改善的趋势尚未明显受到近期疫情二次抬头的影响；新兴市场国家出现第三波疫情爆发，引 发各新兴经济体复工进度和对基本面的影响出现结构性分化。 市场方面，在基本面边际修复的大背景下，债券市场围绕货币政策的边际微调和预期改变的 逻辑，收益率波动率明显加大、4月底以来出现明显调整。当前央行已由前期救急模式向以保持 维持为主、边走边看的常态化发生微调。在基本面和政策面边际上对债市均偏不利的因素下，叠 加债券本身估值偏贵、市场整体的交易结构处于不太稳定的状态，共同导致了收益率的上行，曲 线明显平坦化。权益市场方面，受益于基本面的改善，市场风险偏好有所修复，A股震荡上行， 而转债表现受到纯债的拖累表现要稍差一些。 本基金在报告期内整体操作比较少，对利率债进行了少量波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银信用纯债一年定开债券 A 份额净值增长率为 1.12%，工银信用纯债一年定开 债券 C份额净值增长率为 0.95%，业绩比较基准收益率为 0.67%。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 286,658,214.30 90.79 其中：债券 268,606,214.30 85.08 资产支持证券 18,052,000.00 5.72 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,922,968.74 3.14 8 其他资产 19,140,004.54 6.06 9 合计 315,721,187.58 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,531,000.00 9.96 其中：政策性金融债 10,260,000.00 4.98 4 企业债券 208,331,214.30 101.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 39,744,000.00 19.28 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 268,606,214.30 130.33 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 122431 15 闽高速 140,000 14,039,200.00 6.81 2 1928001 19 中国银行永续债 01 100,000 10,271,000.00 4.98 3 190406 19 农发 06 100,000 10,260,000.00 4.98 4 143598 18 陕煤 01 100,000 10,173,000.00 4.94 5 136913 G18 京 Y3 100,000 10,159,000.00 4.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 165716 春秋 02 优 100,000 10,012,000.00 4.86 2 138416 20 桃源 1A 80,000 8,040,000.00 3.90 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,604.35 2 应收证券清算款 14,001,219.73 3 应收股利 - 4 应收利息 5,119,180.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,140,004.54 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银信用纯债一年定开债券 A 工银信用纯债一年定开债 券 C 报告期期初基金份额总额 228,703,465.85 42,605,116.05 报告期期间基金总申购份额 6,832,785.49 9,708,111.19 减:报告期期间基金总赎回份额 141,796,672.41 10,399,393.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 93,739,578.93 41,913,834.06 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 13,782,908.34 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 13,782,908.34 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 10.16 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20200401-20200524 80,399,378.40 - 80,399,378.40 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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