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万家180指数(519180)  基金公开信息
流水号 19702
基金代码 519180
公告日期 2007-03-28
编号 1
标题 万家180指数证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 万家180指数证券投资基金2006年年度报告摘要

基金管理人： 万家基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
送出日期： 2007年3月28日
重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
第一章 基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称： 万家180指数证券投资基金
2、基金简称： 万家180
3、基金交易代码: 519180
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2003年3月17日
6、报告期末基金份额总额： 115，463，360.71
7、基金合同存续期： 不定期
8、基金份额上市的证券交易所： 无
9、上市日期： 无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。
2、投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。
3、业绩比较基准： 95％*上证180指数收益率＋5%*银行同业存款利率
4、风险收益特征： 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格
（三）基金管理人
1、名称： 万家基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 吴涛
3、联系电话： 021-38619999
4、传真： 021-38619888
5、电子邮箱： wut@wjasset.com
（四）基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 宁敏
3、联系电话： 010－66594977
4、传真： 010－66594942
5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（五）信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.wjasset.com
基金年度报告置备地点： 上海市福山路450号基金管理人办公场所
第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、 主要财务指标
序号 项目 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益 158，556，971.87 -57,011,064.19 35,964,490.49
2 基金份额本期净收益 0.4412 -0.0704 0.0363
3 期末可供分配基金份额收益 0.5883 -0.1747 -0.1316
4 期末基金资产净值 199，628，055.99 568,104,328.82 845,337,413.64
5 期末基金份额净值 1.7289 0.8253 0.8684
6 本期基金份额净值增长率 124.90% -4.96% -9.25%
"
二、 基金净值表现）
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去三个月 45.67% 1.36% 45.96% 1.39% -0.29% -0.03%
过去六个月 47.86% 1.33% 47.54% 1.35% 0.32% -0.02%
过去一年 124.90% 1.30% 112.41% 1.32% 12.49% -0.02%
过去三年 93.96% 1.12% 79.22% 1.12% 14.74% 0.00%
自基金合同生效起至今 94.85% 1.04% 84.88% 1.06% 9.97% -0.02%
基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：
1、 万家180指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2003年3月17日至2006年12月31日）
（（1）本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的95%；（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的5％；（3）本基金投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。截至报告日本基金的各项投资比例符合法律法规和基金合同中规定的各项比例。
（2）2006年2月，本基金基金经理由肖侃宁变更为潘江。
3、 万家180指数基金过往三年净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
三、 过往三年每年的基金收益分配情况
单位：元
年度 每10份基金份额分红数（至少保留三位小数） 备注
2004年 0.500
2005年 0.000
2006年 0.80
合计 1.300
第三章 管理人报告
第一节：基金管理人及基金经理情况
一、 基金管理人介绍
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司股东为天同证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。目前管理五只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家保本增值证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金和万家和谐增长混合型证券投资基金。
二、 基金经理或基金经理小组简介
潘江，男，美国耶鲁大学管理学院MBA学位，CFA，曾任国泰基金管理公司研究部经理，2002年6月加入万家基金管理有限公司，历任研究部总监、金融工程部总监、研究部总经理和股票首席策略师等职，2006年2月起担任本基金基金经理。
第二节：对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2006年是中国股票市场有史以来最辉煌的一年，全年市场行情走势气势如虹，大大超越了投资人的期望和预测，更值得一书的是2006年亦是最健康的牛市之年，同时在2006年中国股票市场彻底解决了阻碍和困扰市场健康发展的障碍-股权分置问题。股权分置改革的顺利完成为中国股票市场的有序发展奠定了坚实的基础。
回顾2006年万家180的投资历程，首先我们严格按照基金合同约定努力保持万家180的日均跟踪误差控制在0.5%的合理范围内，同时我们根据股票基本面分析，对具体个股投资通过权重的调整以期达到有限度的超额收益。2006年上半年，在股权分置改革进程中我们充分认识到股改因素给市场带来的价值投资机会，因为我们认为股改方案给股票市场带来了相当的投资安全边际。据此判断我们重点投资尚未股改同时具有估值优势的公司，事实证明这种投资策略取得了较好的投资回报。而进入下半年后，由于大部分公司已经完成股改工作，我们判断股改因素对股票市场的推动作用大大减弱，我们将投资重点转向了估值上被相对低估的公司，主要是钢铁、金融为代表的蓝筹股。
万家180作为一只指数基金，其投资目标是通过跟踪目标指数--上证180指数，为投资者获得长期收益。截至报告期末，本基金份额净值为1.7289元，本报告期，万家180基金净值增长率为124.90%，同期上证１８０指数和银行同业拆借利率构成的复合指数收益率为112.41%，基金相对于业绩衡量基准的相对收益为+12.49%，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.1594%，远低于基金合同中0.5%的规定。
万家180在2006年的投资业绩以指数型基金的衡量标准来看，取得了优秀的成绩。总体而言，万家180以较低的跟踪误差取得了较高的相对收益，同时也取得了较高的绝对收益。我们将在今后的投资周期中努力保持这种良好的投资收益表现，为投资者创造财富。
第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望2007年，我们应该清楚地认识到2006年火热行情的部分驱动因素在2007年将不复存在。例如，2006年尤其是上半年股改带来的额外收益随着股改的顺利完成将在2007年几乎完全消失；2006年资本市场的价值重估为全年的投资回报贡献良多，而在整体市场估值基本合理的环境下这种价值重估的发生只会在局部市场而不是整体市场。因此，我们认为2007年市场的发展必须更多地依赖上市公司业绩的增长，不管这种增长是内生的还是外延的，只有公司业绩的增长才能让2007年资本市场的健康持续发展成为可能。而对这一点我们是有信心的。
我们一直坚持中国股市已步入长期牛市的观点。在股市长期向上的形势下，指数化投资是投资者分享上涨行情的有效的投资工具，2006年指数基金的整体业绩表现就是最好的证明。
第四章 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对万家180指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2007年3月23日
第五章 审计报告
上海众华沪银会计师事务所有限公司审计了本基金2006年12月31日的资产负债表、2006年度的经营业绩表和基金净值变动表，并由注册会计师沈蓉、冯家俊出具了无保留意见的审计报告（沪众会字(2007)第1249号）。
第六章 财务会计报告
第一节：基金会计报表
一、 资产负债表（报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表）
2006年12月31日资产负债表
单位：人民币元
　 附注 本年数 上年数
资 产 　 　 　
银行存款 　 11,651,181.92 18,417,394.84
清算备付金 　 131,210.10 40,954.84
交易保证金 　 321,849.12 71,849.12
应收证券交易清算款 3,777,867.31 0.00
应收股利 　 0.00 　 0.00
应收利息 (一)　 8,590.46 251,323.71
应收申购款 　 202,275.32 4,925.00
其他应收款 　 0.00 0.00
股票投资市值 　 185,576,024.54 518,283,868.28
其中：股票投资成本 　 94,798,924.30 579,208,849.03
债券投资市值 　 0.00 25,409,844.03
其中：债券投资成本 　 0.00 25,399,178.22
权证投资市值 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
配股权证 　 0.00 0.00
买入返售证券 　 0.00 20,000,000.00
待摊费用 (二) 0.00 400,574.70
资产总计 　 201,668,998.77 582,880,734.52
　 　 　
负债及持有人权益 　 　
负 债 　 　
应付证券清算款 　 0.00 13,502,491.46
应付赎回款 　 1,114,925.93 143,424.11
应付赎回费 　 298.29 237.48
应付管理人报酬 　 220,356.71 475,697.90
应付托管费 　 41,898.96 95,139.62
应付佣金 （四）　285,127.49 181,079.73
应付利息 　 0.00 0.00
应付收益 　 0.00 0.00
未交税金 （十四）28,335.40 28,335.40
其他应付款 （五）　250,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 　 0.00 0.00
短期借款 　 0.00 0.00
预提费用 （六） 100,000.00 100,000.00
其他负债 　 0.00 0.00　
负债合计 　 2,040,942.78 14,776,405.70
　 　 　
持有人权益 　 　
实收基金 （七） 115,463,360.71 688,385,366.49
未实现利得 （八）　16,242,939.77 -66,674,491.47
未分配收益 　 67,921,755.51 -53,606,546.20
持有人权益合计 　 199,628,055.99 568,104,328.82
负债与持有人权益总计 201,668,998.77 582,880,734.52
2006年末基金份额净值：1.7289元 2005年末基金份额净值：0.8253元
二、 经营业绩表及收益分配表（本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表及收益分配表）
2006年度经营业绩表
单位：人民币元
项目 附注 本年数 上年数
一、收入 　 　
1、股票差价收入 （九） 140，530，489.70 -67,265,105.64
2、债券差价收入 （十） -137，297.72 -827,291.31
3、权证差价收入 13，946，345.99 3,372,459.32
4、债券利息收入 391，255.77 4,369,680.26
5、存款利息收入 132，396.91 170,679.77
6、股利收入 8，553，288.94 11,331,152.77
7、买入返售证券收入 800.00 122,809.14
8、其他收入 （十一）339，047.39 432,776.32
收入合计 163，756，326.98 -48,292,839.37
　 　
　 　
二、费用 　
1、基金管理人报酬 3，897，845.59 6,730,416.60
2、基金托管费 779，569.14 1,346,083.40
3、卖出回购证券支出 0.00 37,742.46
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 （十二）521，940.38 603,982.36
其中：上市年费 　
信息披露费 400，574.70 469,425.30
审计费用 100，000.00 100,000.00
费用合计 5，199，355.11 8,718,224.82
　 　
三、基金净收益 158，556，971.87 -57,011,064.19
加：未实现利得 151，691，415.18 21,249,962.01
四、基金经营业绩 310，248，387.05 -35,761,102.18
2006年度基金收益分配表
单位：人民币元
项目 附注 本年数 上年数
本期基金净收益 158,556,971.87 -57,011,064.19
加：期初基金净收益 -53,606,546.20 -5,474,911.94
加：本期损益平准金 -17,162,184.31 8,879,429.93
可供分配基金净收益 87,788,241.36 -53,606,546.20
　
减：本期已分配基金净收益 19,866,485.85 0.00
期末基金净收益 67,921,755.51 -53,606,546.20
三、 基金净值变动表（本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表）
项目 附注 本年数 上年数
一、期初基金净值 　 568,104,328.82 845,337,413.64
　 　 　
二、本期经营活动 　 　
基金净收益 　 158,556,971.87 -57,011,064.19
未实现利得 　 151,691,415.18 21,249,962.01
经营活动产生的净值变动数 310,248,387.05 -35,761,102.18
　 　 　
三、本期基金单位交易 　 　
基金申购款 　 57,468,892.65 126,608,421.00
基金赎回款 　 716,327,066.68 -368,080,403.64
基金单位交易产生的净值变动数 -658,858,174.03 -241,471,982.64
　 　 　
四、本期向持有人分配收益 　 　
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 19,866,485.85 0.00
　 　 　
五、期末基金净值 　 199,628,055.99 568,104,328.82
第二节：年度会计报表附注
一、 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
二、 本基金的基本情况
万家180指数证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人万家基金管理有限公司依照法律规定和《万家180指数证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字（2002）88号文批准，于2003 年3 月17日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,929,789,525.65份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
三、 本基金遵守基本会计假设情况
本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。
四、 主要会计政策、会计估计及其变更
(1)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定：
本基金的会计报表按照《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。
（2）会计年度：公历1月1日至12月31日。本期会计报表的实际编制期间为2006年1月1日至2006年12月31日。
（3）记账本位币：人民币；记账单位：元。
（4）记账基础和计价原则：本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。
（5）基金资产的估值原则：
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。未上市流通的债券和银行间同业市场交易的债券按成本估值。
因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入"配股权证"科目。若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。
权证包括上市交易的权证和未上市交易的权证。上市交易的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价计算；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算。未上市交易的权证，由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价格、履约价格、剩余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值。
实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得"科目。
（6）证券投资的成本计价方法：
1、股票投资：
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，按照获得的现金对价金额冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
2、债券投资：
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行同业间市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行同业间市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
3、权证投资：
获赠权证（包括配股权证）在确认日按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
卖出权证于成交日确认权证差价收入，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（7）待摊费用的摊销方法和摊销期限：
待摊费用核算已经发生的，影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期及以后各期的费用，在实际受益期间按直线摊销法，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
（8）收入的确认和计量：
1、 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
2、 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行同业间市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
3、 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
4、债券利息收入按债券票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
5、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提。
6、股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额，于除息日确认。
7、买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在返售期限内采用直线法逐日计提。
（9）费用的确认和计量：
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率逐日计提，按月支付。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提，按月支付。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（10）基金的收益分配政策：
1、 基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金发放方式。
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、如果基金投资当期出现亏损，则可不进行收益分配；
5、基金收益分配比例按照有关规定执行；
6、在满足分配条件下，每年至少分配一次，分配比例不低于基金净收益的90%。成立不满3个月，收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告，年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（12）实收基金：
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
（13）未实现利得/（损失）：
未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值/（减值）和未实现利得/（损失）平准金。
未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
（14）损益平准金：
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额。损益平准金于基金申购确认日及基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。
（15）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计：
本期未发生为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。
（16）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由：
本期未进行会计政策和会计估计变更。
（17）重大会计差错的内容和更正金额：
本期未发生重大会计差错。
五、 关联方关系及交易
（一） 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、发起人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
天同证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东
中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
（二） 关联方交易
1. 通过关联方席位进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，佣金比率是公允的。
2006年通过关联方席位进行的交易
关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金
天同证券 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 佣金 占本年佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
163,977,353.92 12.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 134,458.69 12.10%
2005年通过关联方席位进行的交易
关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金
天同证券 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 佣金 占本年佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
151,899,513.14 27.25% 10,130,100.00 3.77% 58,000,000.00 4.10% 123,967.87 28.13%
2. 关联方报酬
a、基金管理人报酬：
支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1% / 当年天数。
本基金在2006年需支付基金管理费3,897,845.59元。
本基金在2005年需支付基金管理费6,730,416.60元。
b、基金托管费：
支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
本基金在2006年需支付基金托管费779,569.14元。
本基金在2005年需支付基金托管费1,346,083.40元。
C、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
2006年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易
单位：人民币元
关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
中国银行 0.00 0.00 0.00 0.00
2005年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易
单位：人民币元
关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
中国银行 687,006,782.09 70,000,000.00 0.00 16,876.71
3. 基金各关联方投资本基金的情况
a、基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、适用费率
本报告期末基金管理公司未持有本基金份额
b、基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例
本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额
4. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人2006年12月31日保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下：
单位：人民币元
项目 金额 利息收入
银行存款 11,651 ,181.92 124,196.48
清算备付金 131,210.10 7,020.32
深交所保证金 250,000.00 0.00
权证交易保证金 71,849.12 1,180.11
六、 报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2006年12月31日止，流通受限制的资产情况如下：
报告期末基金持有的因股权分置改革而暂时停牌的股票
股票代码 股票名称 数量 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价（元） 年末估值单价（元） 年末估值总额（元）
600786 东方锅炉 41250 2006-12-20 2007-2-13 28.90 1,192,125.00
报告期末停牌的股票
股票代码 股票名称 数量 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价（元） 年末估值单价（元） 年末估值总额（元）
600875 东方电机 33,628 2006-12-20 2007-02-05 27.10 911,318.80
估值方法：估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值
第七章：投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例
股 票 185，576，024.54 92.02%
债 券 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金合计 11，782，392.02 5.84%
权证 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
其他资产 4,310,582.21 2.13%
资产合计 201，668，998.77 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 609,383.12 0.31%
B 采掘业 13,818,703.18 6.92%
C 制造业 68,738,100.03 34.43%
C0 食品、饮料 10,959,288.00 5.49%
C1 纺织、服装、皮毛 3,961,326.93 1.98%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,633,924.96 3.32%
C5 电子 2,121,308.97 1.06%
C6 金属、非金属 23,045,366.11 11.54%
C7 机械、设备、仪表 19,381,463.93 9.71%
C8 医药、生物制品 2,535,533.78 1.27%
C99 其他制造业 99,887.35 0.05%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,843,691.11 2.93%
E 建筑业 1,364,299.47 0.68%
F 交通运输、仓储业 16,802,587.92 8.42%
G 信息技术业 7,116,278.59 3.56%
H 批发和零售贸易 3,560,958.47 1.78%
I 金融、保险业 48,403,762.51 24.25%
J 房地产业 9,622,217.86 4.82%
K 社会服务业 2,751,570.04 1.38%
L 传播与文化产业 3,823,479.21 1.92%
M 综合类 3,120,993.03 1.56%
合计 185,576,024.54 92.96%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 762,140 12,468,610.40 6.25%
2 600016 民生银行 1,215,311 12,396,172.20 6.21%
3 600030 中信证券 351,097 9,613,035.86 4.82%
4 600019 宝钢股份 925,762 8,017,098.92 4.02%
5 600028 中国石化 765,742 6,983,567.04 3.50%
6 601398 工商银行 1,030,000 6,386,000.00 3.20%
7 600519 贵州茅台 67,342 5,914,647.86 2.96%
8 600000 浦发银行 274,946 5,859,099.26 2.94%
9 600050 中国联通 868,097 4,054,012.99 2.03%
10 601006 大秦铁路 480,000 3,888,000.00 1.95%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一） 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600795 国电电力 9,980,394.32 1.76%
2 601398 工商银行 8,660,083.05 1.52%
3 600011 华能国际 8,543,701.70 1.50%
4 600309 烟台万华 8,389,248.37 1.48%
5 600028 中国石化 7,177,317.90 1.26%
6 600005 武钢股份 6,869,990.61 1.21%
7 600739 辽宁成大 6,232,538.13 1.10%
8 601006 大秦铁路 6,141,402.39 1.08%
9 600030 中信证券 6,115,080.61 1.08%
10 600362 江西铜业 5,897,091.85 1.04%
11 600688 上海石化 5,812,921.62 1.02%
12 600010 包钢股份 5,803,165.42 1.02%
13 600348 国阳新能 5,559,877.06 0.98%
14 600600 青岛啤酒 5,070,196.67 0.89%
15 601988 中国银行 4,905,793.18 0.86%
16 600001 邯郸钢铁 4,733,045.86 0.83%
17 600596 新安股份 4,433,769.50 0.78%
18 600036 招商银行 4,378,694.21 0.77%
19 600205 山东铝业 4,170,144.74 0.73%
20 600675 中华企业 3,993,428.57 0.70%
（二） 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 37,012,029.88 6.52%
2 600050 中国联通 34,156,126.95 6.01%
3 600900 长江电力 28,732,923.42 5.06%
4 600028 中国石化 26,236,670.25 4.62%
5 600016 民生银行 26,228,149.35 4.62%
6 600019 宝钢股份 26,143,184.45 4.60%
7 600519 贵州茅台 18,687,997.91 3.29%
8 600309 烟台万华 17,931,421.43 3.16%
9 600000 浦发银行 16,535,297.82 2.91%
10 600030 中信证券 16,073,072.39 2.83%
11 600795 国电电力 15,908,230.04 2.80%
12 600009 上海机场 15,740,083.37 2.77%
13 600005 武钢股份 13,342,012.75 2.35%
14 600362 江西铜业 13,057,844.09 2.30%
15 600018 上港集箱 12,578,331.02 2.21%
16 600688 上海石化 12,442,536.45 2.19%
17 600320 振华港机 11,918,840.13 2.10%
18 600011 华能国际 11,724,397.75 2.06%
19 600015 华夏银行 11,385,840.11 2.00%
20 600008 首创股份 10,075,495.84 1.77%
（三） 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币/元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
366,671,210.62 989,779,009.02
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
无
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
无
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无
八、报告期末本基金投资权证明细
无
九、投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金其他资产的构成
其他资产 金额（元）
交易保证金 321,849.12
应收证券清算款 3,777,867.31
应收利息 8,590.46
应收申购款 202,275.32
合计 4,310,582.21
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无
5、权证投资的数量及成本
本报告期内，因股权分置改革而被动持有的权证投资的数量、成本如下表：
项目 数量 成本（元）
包钢JTB1 866,358 0.00
邯郸JTB1 905,632 0.00
首创JTB1 60,126 0.00
万华HXB1 134,708 0.00
雅戈QCB1 135，738 0.00
长电CWB1 400，667 0.00
国电JTB1 100，568 0.00
伊利CWB1 37，128 0.00
茅台JCP1 546，413 0.00
海尔JTP1 613，431 0.00
雅戈QCP1 950，164 0.00
万华HXP1 202，062 0.00
原水CTP1 405，353 0.00
包钢JTP1 866，358 0.00
沪场JTP1 609.424 0.00
招行CMP1 2,246,437 0.00
本报告期内，本基金未对权证进行主动投资。
6、本报告期内，基金管理内未利用固有资金投资于本基金。
第八章：基金份额持有人情况
一、 本基金份额持有人基本情况如下：
报告期末基金份额持有人户数： 报告期末平均每户持有的基金份额
5,880 19,638.65
报告期末基金份额分布结构
项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 115,463,360.71 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 24,681,029.10 21.37%
个人投资者持有的基金份额 90,782,331.61 78.63%
第九章：开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,929,789,525.65
本报告期期初基金份额总额 688,385,366.49
本报告期期间总申购份额 50,224,467.08
本报告期期间总赎回份额 623,146,472.86
本报告期期末基金份额总额 115,463,360.71
第十章：重大事件揭示
1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
2、基金管理人住所及办公地址变更：
2006年12月11日，基金管理人办公地址由上海市浦东新区源深路273号变更为浦东新区福山路450号23楼，经万家基金管理公司2006年第2次临时股东会审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]27号文核准，本公司住所亦由上海市浦东新区源深路273号变更为浦东新区福山路450号23楼，上述事项，基金管理人分别于2006年12月5日和2007年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了迁址公告和变更住所公告。
3、基金管理人董事及高管人员变动：
（1）经万家基金管理有限公司2006年第一次临时股东会审议批准，公司股东会同意马志刚先生、张建伟先生辞去董事职务，同意王晓冬女士、李方先生辞去独立董事职务；选举鲁国锋先生为公司董事，选举吴育华先生为公司独立董事。该项董事变动事宜，我公司已向中国证监会上海监管局备案。
（2）经万家基金管理有限公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，同意朱顺平先生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。上述事项已报备中国证监会及中国证监会上海监管局。并于2006年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。
4、基金经理变动：
经万家基金管理有限公司第一届第二十七次董事会审议批准，自2006年2月起由潘江先生担任本基金基金经理，免去肖侃宁先生本基金基金经理职务。上述事项，我公司已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案，并于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。
报告期内，本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动.
5、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
6、本报告期内基金的投资组合策略的变动情况：
经基金管理人与基金托管人商定,按照本基金基金合同的规定，从2006年1月1日起调整本基金的投资比例限制，具体为：
（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的95%；
（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的5％。
（3）本基金投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。
同时本基金的业绩比较基准变更为95%的上证180指数收益率加5%的银行同业存款利率。
7、本报告期内收益分配事项:
2006年8月17日，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.8元。
8、本基金自2003年3月17日（基金合同生效日）起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本基金2006年度需支付审计费100,000元。
9、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下：
（1）股票交易情况与佣金情况：
序 券商名称 股票交易量（元） 占交易量比例 佣金（元） 占佣金总量比例
号
1 国泰君安 278,528,838.44 20.55% 228,393.87 20.55%
2 天同证券 163,977,353.92 12.10% 134,458.69 12.10%
3 银河证券 238,500,913.12 17.59% 195,536.59 17.60%
4 东方证券 241,383,953.10 17.81% 197,760.97 17.80%
5 齐鲁证券 433,165,471.89 31.95% 355,015.03 31.9%
合计 1,355,556,530.47 100.00% 1,111,165.15 100.00%
（2）债券及回购交易情况：
序 券商名称 债券交易量（元） 占交易量比例 回购交易量（元） 占交易量比例
号
1 国泰君安 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4 天同证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
5 银河证券 3352995.40 14.37% 0.00 0.00%
6 东方证券 2,100,200.00 9.00% 15,000,000.00 100.00%
8 齐鲁证券 17880246 76.63% 0.00 0.00%
合计 23333441.40 100.00% 15,000,000.00 100.00%
万家基金管理有限公司
2007年3月28日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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