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| 光大保德信增利收益债券A(360008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970157 | ||||||||
| 基金代码 | 360008 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信增利收益债券 基金主代码 360008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 10月 29日 报告期末基金份额总额 90,023,571.06份 投资目标 本基金主要投资债券类投资工具，在获取基金资产稳定增 值的基础上，争取获得高于基金业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政 政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情 况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的 供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综 合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资 组合。在非债券类品种投资方面，本基金将充分发挥机构 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 投资者在新股询价过程中的积极作用，积极参与新股（含 增发新股）的申购、询价和配售，在严格控制整体风险的 前提下，提高基金超额收益，力争为投资者提供长期稳定 投资回报。 业绩比较基准 中证全债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信增利收益债券 A 光大保德信增利收益债券 C 下属分级基金的交易代码 360008 360009 报告期末下属分级基金的份 额总额 66,254,884.91份 23,768,686.15份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 光大保德信增利收益债 券 A 光大保德信增利收益债 券 C 1.本期已实现收益 -624,490.92 26,835.86 2.本期利润 -1,214,365.24 -417,856.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0175 -0.0118 4.期末基金资产净值 82,134,877.05 29,252,180.05 5.期末基金份额净值 1.240 1.231 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信增利收益债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.04% 0.21% -0.39% 0.13% -0.65% 0.08% 过去六个月 3.85% 0.34% 2.52% 0.12% 1.33% 0.22% 过去一年 8.96% 0.26% 5.42% 0.09% 3.54% 0.17% 过去三年 16.47% 0.16% 16.96% 0.07% -0.49% 0.09% 过去五年 22.50% 0.13% 25.48% 0.08% -2.98% 0.05% 自基金合同 生效起至今 65.15% 0.17% 65.36% 0.07% -0.21% 0.10% 2、光大保德信增利收益债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.12% 0.21% -0.39% 0.13% -0.73% 0.08% 过去六个月 3.71% 0.35% 2.52% 0.12% 1.19% 0.23% 过去一年 8.65% 0.26% 5.42% 0.09% 3.23% 0.17% 过去三年 15.19% 0.16% 16.96% 0.07% -1.77% 0.09% 过去五年 20.12% 0.14% 25.48% 0.08% -5.36% 0.06% 自基金合同 生效起至今 57.43% 0.17% 65.36% 0.07% -7.93% 0.10% 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较 基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年 10月 29日至 2020年 6月 30日) 1．光大保德信增利收益债券 A： 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 2．光大保德信增利收益债券 C： 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2008年 10月 29日至 2009年 4月 28日。建仓期 结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄波 基金经 理 2019-10-09 - 7年 黄波先生，2009 年毕业于南京大 学，2012 年获得复旦大学金融学 硕士学位。2012年 7月至 2016年 5 月在平安养老保险股份有限公 司任职固定收益部助理投资经理； 2016年 5月至 2017年 9月在长信 基金管理有限公司任职固定收益 部专户投资经理；2017 年 9 月至 2019 年 6 月在圆信永丰基金管理 有限公司任职专户投资部副总监； 2019 年 6 月加入光大保德信基金 管理有限公司，2019年 10月至今 担任光大保德信中高等级债券型 证券投资基金、光大保德信安祺债 券型证券投资基金、光大保德信增 利收益债券型证券投资基金、光大 保德信信用添益债券型证券投资 基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2019 年 11 月至今担任光大保德信多策略 智选 18个月定期开放混合型证券 投资基金的基金经理，2020 年 1 月至今担任光大保德信欣鑫灵活 配置混合型证券投资基金、光大保 德信睿鑫灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日； 非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各 方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建 设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则 的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价 同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，二季度经济从疫情中修复。二季度的金融数据扩张，社融和信贷都高于预期，反 映出信用派生的过程仍然偏强。二季度的经济数据回升明显，工业增加值同比增速、固定资产投 资增速、消费增速反弹均比较明显。房地产相关数据改善，特别是房地产销售数据回升。另外， 基建投资和制造业投资都有所改善。受到基数驱动，CPI 二季度有所回落，三季度回落将更加明 显。从中微观数据来看，经济也呈现出改善的状态，发电耗煤增速大幅回升，重卡、挖掘机等工 程机械销售增速也回升明显，总体经济在从受疫情的冲击中走出。 债券市场方面，主要是经济回升，加之货币政策退出，利率债收益率反弹，信用债收益率也 回升。具体而言，短端1年国债和1年国开二季度末为2.18%和2.19%，一季度末为1.69%和1.85%。 受到宏观经济回升的影响，长端大幅上行，长端10年国债和10年国开二季度末为2.82%和3.10%， 一季度末为 2.59%和 2.95%。信用债方面，1Y的AAA信用债二季度末为 2.73%，一季度末为 2.42%。 稍长久期的信用债上行明显，3Y的 AAA和 AA的信用债二季度末为 3.20%和 3.74%，一季度末 为 2.90%和 3.33%。 展望三季度宏观经济，预计整个经济将进一步上行，基建将继续增长，通胀回落，货币政策 保持稳健，海外经济边际改善。 债券市场策略方面，我们认为三季度货币条件平稳，短端利率将持续保持中性水平。宏观经 济有所回升，通胀见顶回落，长端利率震荡偏上行。信用利差处于历史低位，信用跟随利率上行。 基金二季度维持转债积极投资，分享权益市场反弹带来的收益。该本基金逐渐形成以信用债 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 持仓为主，配合阶段性参与利率债、可转债行情的操作风格，尽量控制组合收益的波动性，降低 组合回撤风险。基于基本面和政策面的变化,我们对于可转债市场的看法偏向乐观,仍适度参与可转 债投资机会，但整体组合仍然偏防御,力争寻求确定性较大的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信增利收益债券 A 份额净值增长率为-1.04%，业绩比较基准收益率为 -0.39%，光大保德信增利收益债券 C份额净值增长率为-1.12%，业绩比较基准收益率为-0.39%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 124,019,779.88 93.92 其中：债券 124,019,779.88 93.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,740,833.69 3.59 7 其他各项资产 3,293,924.71 2.49 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 8 合计 132,054,538.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 10,005,000.00 8.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,287,000.00 18.21 其中：政策性金融债 20,287,000.00 18.21 4 企业债券 33,029,600.00 29.65 5 企业短期融资券 4,009,600.00 3.60 6 中期票据 25,369,000.00 22.78 7 可转债（可交换债） 31,319,579.88 28.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 124,019,779.88 111.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 143585 18深燃 01 100,000 10,424,000.00 9.36 2 180211 18国开 11 100,000 10,283,000.00 9.23 3 101801367 18豫高管 MTN005 100,000 10,186,000.00 9.14 4 019627 20国债 01 100,000 10,005,000.00 8.98 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 5 102000137 20远东租赁 MTN001 100,000 9,982,000.00 8.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 1 存出保证金 12,683.91 2 应收证券清算款 1,636,124.38 3 应收股利 - 4 应收利息 1,540,335.10 5 应收申购款 104,781.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,293,924.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 2,887,179.20 2.59 2 128051 光华转债 2,156,573.20 1.94 3 128057 博彦转债 1,550,327.10 1.39 4 128021 兄弟转债 1,484,805.60 1.33 5 113547 索发转债 1,400,040.00 1.26 6 110042 航电转债 1,357,200.00 1.22 7 123030 九洲转债 1,058,850.00 0.95 8 123002 国祯转债 1,038,986.88 0.93 9 113550 常汽转债 1,034,197.20 0.93 10 128039 三力转债 903,600.00 0.81 11 110062 烽火转债 872,970.00 0.78 12 128075 远东转债 855,572.50 0.77 13 128049 华源转债 825,360.00 0.74 14 110047 山鹰转债 668,422.00 0.60 15 113029 明阳转债 572,350.00 0.51 16 113011 光大转债 570,300.00 0.51 17 113534 鼎胜转债 545,450.00 0.49 18 128034 江银转债 516,650.00 0.46 19 113536 三星转债 507,285.00 0.46 20 113025 明泰转债 498,490.20 0.45 21 128084 木森转债 489,720.00 0.44 22 128048 张行转债 473,246.10 0.42 23 128081 海亮转债 415,480.00 0.37 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 24 128083 新北转债 323,280.00 0.29 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信增利收益债 券A 光大保德信增利收益债 券C 本报告期期初基金份额总额 63,822,166.80 44,940,936.87 报告期基金总申购份额 37,921,683.94 31,304,695.65 减：报告期基金总赎回份额 35,488,965.83 52,476,946.37 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 66,254,884.91 23,768,686.15 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200527-202006 01,20200611-202 00630 19,764 ,619.8 2 0.00 0.00 19,764,619. 82 21.95% 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信增利收益债券型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同 3、光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信增利收益债券型证券投资基金托管协议 5、光大保德信增利收益债券型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信增利收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管 理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 光大保德信基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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