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| 光大保德信现金宝货币B(000211) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970092 | ||||||||
| 基金代码 | 000211 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信现金宝货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信现金宝货币 基金主代码 000210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 5日 报告期末基金份额总额 6,173,404,065.86份 投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业 绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保 证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特 别是机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投 资者更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银 行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信 用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场 环境及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行 存款的投资比例。 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 16页 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000210 000211 报告期末下属分级基金的份 额总额 164,599,970.16份 6,008,804,095.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 1.本期已实现收益 396,298.30 39,200,045.76 2.本期利润 396,298.30 39,200,045.76 3.期末基金资产净值 164,599,970.16 6,008,804,095.70 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信现金宝货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3589% 0.0031% 0.0885% 0.0000% 0.2704% 0.0031% 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 16页 过去六个月 0.9070% 0.0048% 0.1769% 0.0000% 0.7301% 0.0048% 过去一年 1.9808% 0.0035% 0.3558% 0.0000% 1.6250% 0.0035% 过去三年 8.6658% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 7.6002% 0.0032% 过去五年 14.8126% 0.0028% 1.7763% 0.0000% 13.0363% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 23.7765% 0.0033% 2.4218% 0.0000% 21.3547% 0.0033% 2、光大保德信现金宝货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4189% 0.0031% 0.0885% 0.0000% 0.3304% 0.0031% 过去六个月 1.0271% 0.0048% 0.1769% 0.0000% 0.8502% 0.0048% 过去一年 2.2261% 0.0035% 0.3558% 0.0000% 1.8703% 0.0035% 过去三年 9.4540% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 8.3884% 0.0032% 过去五年 16.2023% 0.0028% 1.7763% 0.0000% 14.4260% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 25.8178% 0.0033% 2.4218% 0.0000% 23.3960% 0.0033% 注：根据合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 光大保德信现金宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 9月 5日至 2020年 6月 30日) 1、 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 16页 2、 光大保德信现金宝货币 B 注：根据合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏丽 基金经理 2018-03-01 - 10年 魏丽女士于 2007年获得 南京财经大学应用数学 系学士学位，2010 年获 得复旦大学统计学硕士 学位。2010 年 9 月至 2013 年 7 月在融通基金 管理有限公司任职交易 员、研究员；2013 年 7 月至 2017 年 10 月在农 银汇理基金管理有限公 司任职研究员、基金经 理助理、基金经理；2017 年 10月加入光大保德信 基金管理有限公司， 2018 年 3 月至今担任光 大保德信现金宝货币市 场基金的基金经理， 2018 年 5 月至今担任光 大保德信耀钱包货币市 场基金、光大保德信恒 利纯债债券型证券投资 基金的基金经理，2018 年 5月至 2020年 2月担 任光大保德信欣鑫灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理，2018 年 12月至 2020年 5月担任 光大保德信永鑫灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理，2019 年 4 月至今担任光大保德信 永利纯债债券型证券投 资基金的基金经理， 2019年12月至今担任光 大保德信尊泰三年定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理。 注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首 任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 16页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同 日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，二季度经济从疫情中修复。金融数据扩张，社融和信贷都高于预期，反映出信用派 生的过程仍然偏强。各项经济数据回升明显，工业增加值同比增速、固定资产投资增速、消费增速 反弹均比较明显。房地产相关数据改善，特别是房地产销售数据回升。另外，基建投资和制造业投 资都有所改善。受到基数驱动，CPI二季度有所回落，三季度回落将更加明显。从中微观数据来看， 经济也呈现出改善的状态，发电耗煤增速大幅回升，重卡、挖掘机等工程机械销售增速也回升明显， 总体经济在从受疫情的冲击中走出。 债券市场方面，主要是经济环比改善，加之货币政策边际出现变化，债券收益率明显上行。利 率债方面，短端 1年国债和 1年国开二季度末为 2.18%和 2.19%，一季度末为 1.69%和 1.85%。长端 10年国债和 10年国开二季度末为 2.82%和 3.10%，一季度末为 2.59%和 2.95%。信用债方面，1Y的 AAA信用债二季度末为 2.73%，一季度末为 2.42%。稍长久期的信用债上行明显，3Y的 AAA和 AA的 信用债二季度末为 3.20%和 3.74%，一季度末为 2.90%和 3.33%。 展望三季度，预计国内基本面将进一步上行，基建将继续增长，通胀回落，货币政策保持稳健， 海外经济边际改善。短端利率有望持续保持中性水平，长端利率震荡上行的可能性较大。 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 16页 报告期内，光大现金宝采取了积极的久期策略，灵活使用杠杆，精选个券，保持高度流动性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信现金宝货币 A份额净值增长率为 0.3589%，业绩比较基准收益率 0.0885%； 光大保德信现金宝货币 B份额净值增长率为 0.4189%，业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,843,309,556.08 62.23 其中：债券 3,839,519,556.08 62.17 资产支持证券 3,790,000.00 0.06 2 买入返售金融资产 1,749,555,744.33 28.33 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 209,190,361.75 3.39 4 其他资产 374,249,188.16 6.06 5 合计 6,176,304,850.32 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.33 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 16页 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 37.62 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 16页 2 30天（含）—60天 26.67 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 12.36 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.24 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 14.09 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 93.98 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均存续期未有违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 109,643,701.74 1.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 334,573,999.24 5.42 其中：政策性金融债 334,573,999.24 5.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,370,211,792.01 22.20 6 中期票据 20,187,451.40 0.33 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 16页 7 同业存单 2,004,902,611.69 32.48 8 其他 - - 9 合计 3,839,519,556.08 62.19 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112016057 20上海银行 CD057 4,000,000 398,685,033.74 6.46 2 012000551 20邮政 SCP001 3,000,000 300,217,811.25 4.86 3 012000549 20中石集 SCP001 3,000,000 299,873,843.61 4.86 4 112021060 20渤海银行 CD060 3,000,000 299,066,722.09 4.84 5 190307 19进出 07 2,500,000 250,205,108.14 4.05 6 012001259 20中油股 SCP006 2,000,000 199,995,792.08 3.24 7 112009143 20浦发银行 CD143 2,000,000 199,940,916.13 3.24 8 012002231 20南电 SCP008 2,000,000 199,820,404.72 3.24 9 111909272 19浦发银行 CD272 2,000,000 199,568,737.82 3.23 10 112021076 20渤海银行 CD076 2,000,000 199,325,052.86 3.23 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1533% 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 16页 报告期内偏离度的最低值 -0.0011% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0915% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期无内负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 1989480 19上和 4A1 1,000,000.00 3,790,000.00 0.06 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 （1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。 当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理 人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基 金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会 对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能 客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.9.2上海浦东发展银行股份有限公司（20浦发银行 CD033） 银保监会网站 2019 年 10 月 12 日发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公 开表（银保监罚决字〔2019〕7号）》，主要内容为：（一）对成都分行授信业务及整改情 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 16页 况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。被中国 银行保险监督管理委员会合计罚款 130 万元。作出行政处罚决定的日期为 2019 年 6 月 24日。 固收研究团队按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并 跟踪研究。该监管措施事件发生后，本基金管理人对该发行主体进行了进一步的研究分 析，认为此事件未对该债券投资价值判断产生重大的实质性影响。 20上海银行 CD057的发行主体上海银行股份有限公司于 2019年 11月 2日收到中国人民 银行上海分行作出的行政处罚（上海银罚字〔2019〕22 号），主要内容为：上海银行违 反支付业务规定，没收违法所得 1,762,787.61元，并处以 1,762,787.61元罚款，共计 3,525,575.22元，同时对相关高级管理人员作出处罚。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备 选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投 资的理念进行投资决策。 报告期内本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,493,224.70 4 应收申购款 357,755,963.46 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 16页 8 合计 374,249,188.16 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信现金宝货币A 光大保德信现金宝货币B 本报告期期初基金份额总额 165,050,617.37 9,306,684,084.05 报告期基金总申购份额 107,963,726.71 8,621,746,153.60 报告期基金总赎回份额 108,414,373.92 11,919,626,141.95 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 164,599,970.16 6,008,804,095.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2020-05-08 57,000,000.00 57,000,000.00 - 2 基金转换入 2020-06-24 27,031,797.16 27,031,797.16 - 3 申购 2020-06-03 44,000,000.00 44,000,000.00 - 4 赎回 2020-05-19 -8,000,000.00 -8,001,252.35 - 5 赎回 2020-06-18 -6,000,000.00 -6,000,804.59 - 6 赎回 2020-05-26 -18,000,000.00 -18,008,443.67 - 7 申购 2020-04-03 40,000,000.00 40,000,000.00 - 8 赎回 2020-04-29 -37,000,000.00 -37,014,172.89 - 9 基金转换入 2020-04-22 65,444,296.62 65,444,296.62 - 10 赎回 2020-06-23 -4,000,000.00 -4,002,998.66 - 11 赎回 2020-06-12 -5,000,000.00 -5,004,288.24 - 12 赎回 2020-05-20 -20,000,000.00 -20,004,193.13 - 合计 135,476,093.78 135,439,940.25 注：基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 15页共 16页 例达到或者超过 20%的时间区间 额 额 机构 1 20200401-202006 30 4,835, 654,61 6.18 12,523 ,709.4 3 2,500,00 0,000.00 2,348,178,3 25.61 38.04% 2 20200515-202006 16 0.00 2,005, 149,82 2.89 2,005,14 9,822.89 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信现金宝货币市场基金的文件 2、光大保德信现金宝货币市场基金基金合同 3、光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书 4、光大保德信现金宝货币市场基金托管协议 5、光大保德信现金宝货币市场基金法律意见书 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3 查阅方式 光大保德信现金宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 16页共 16页 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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