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| 国寿安保尊享债券A(000668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969990 | ||||||||
| 基金代码 | 000668 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊享债券 交易代码 000668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日 报告期末基金份额总额 858,866,473.74 份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控 制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为 基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益 以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策 的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹 配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策 略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、 分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、 中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市 场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变 化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 2014年7月24日至2014年12月31日为中债综合（财 富）指数收益率，2015 年 1 月 1 日起为中债综合（全 价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期 风险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金 资产的比例不低于 80％，不主动参与股票投资。从预 期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 754,285,637.12 份 104,580,836.62 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 1．本期已实现收益 15,454,880.87 2,728,920.65 2．本期利润 1,743,626.24 -112,566.27 3．加权平均基金份额本期利润 0.0026 -0.0009 4．期末基金资产净值 905,900,584.42 125,501,923.75 5．期末基金份额净值 1.201 1.200 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊享债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.08% 0.11% -1.04% 0.12% 0.96% -0.01% 过去六个月 1.87% 0.10% 0.79% 0.11% 1.08% -0.01% 过去一年 2.87% 0.12% 1.87% 0.08% 1.00% 0.04% 过去三年 12.92% 0.09% 5.61% 0.07% 7.31% 0.02% 过去五年 23.71% 0.10% 4.70% 0.08% 19.01% 0.02% 自基金合同 生效起至今 46.35% 0.20% 10.99% 0.08% 35.36% 0.12% 国寿安保尊享债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 过去三个月 -0.17% 0.11% -1.04% 0.12% 0.87% -0.01% 过去六个月 1.69% 0.10% 0.79% 0.11% 0.90% -0.01% 过去一年 2.53% 0.12% 1.87% 0.08% 0.66% 0.04% 过去三年 13.91% 0.11% 5.61% 0.07% 8.30% 0.04% 过去五年 24.24% 0.11% 4.70% 0.08% 19.54% 0.03% 自基金合同 生效起至今 46.61% 0.20% 10.99% 0.08% 35.62% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金的基金合同于 2014 年 7 月 24 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2014 年 7 月 24 日至 2020 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 固定收 益投资 总监、投 资管理 部总经 理、基金 经理 2014 年 7 月 24 日 - 23 年 董瑞倩女士，硕士。曾任工 银瑞信基金管理有限公司 专户投资部基金经理，中银 国际证券有限责任公司定 息收益部副总经理、执行总 经理；现任国寿安保基金管 理有限公司固定收益投资 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 总监、投资管理部总经理， 国寿安保尊享债券型证券 投资基金、国寿安保稳信混 合型证券投资基金、国寿安 保安吉纯债半年定期开放 债券型发起式证券投资基 金、国寿安保安裕纯债半年 定期开放债券型发起式证 券投资基金和国寿安保尊 诚纯债债券型证券投资基 金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊享债券型 证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 虽然二季度新冠疫情在海外呈现蔓延扩散及分化态势，并且局部地区出现二次爆 发，但中国疫情防控取得重大成果，海外疫情输入风险也得到有效控制。二季度中国 经济从新冠疫情的冲击中逐渐有序恢复，疫情防控转向常态化管理阶段，政府逆周期 调控政策显著发力，国内企业复工复产稳步推进，国内经济从新冠疫情的冲级中逐渐 有序恢复。具体来看，以社融为代表的货币条件明显好转，增速逐月回升，国内工业 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 生产增速连续回升，消费和投资均呈现渐进复苏态势，出口增速也好于此前预期。 二季度央行降低超额存款准备金利率，综合运用并创新多种货币政策工具，通过 创设普惠小微贷款延期还本付息的激励政策，直达实体经济，强化了对实体经济和中 小企业的金融支持。但进入 5月份之后，监管层出手抑制资金空转现象，银行间市场 资金利率逐步抬升，货币政策实质上边际有所收紧。 二季度国内债券市场上演了先涨后跌的过山车行情。4月初受到央行调降超额存 款准备金利率的利好刺激，债券市场大幅上涨，利率曲线陡峭化下行。但 5月份之后， 资金利率逐步回升打消了市场的乐观预期，同时社融增速逐月抬升、实体经济数据边 际改善以及特别国债市场化发行等因素导致债券市场调整进一步加深，市场悲观情绪 蔓延。转债方面，二季度转债指数小幅下跌，主要是 5月份债券市场快速调整时期， 转债估值出现明显压缩，6月转债市场走势趋于平稳。 投资运作方面，本基金在报告期内继续以中高等级、短久期信用债为主要配置品 种，降低组合杠杆及久期水平，波段操作中长期利率债以增加组合收益弹性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊享债券 A基金份额净值为 1.201 元，本报告期基金份 额净值增长率为-0.08%；截至本报告期末国寿安保尊享债券 C基金份额净值为 1.200 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.17%；同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 970,474,085.86 93.66 其中：债券 967,306,085.86 93.36 资产支持证券 3,168,000.00 0.31 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 6 买入返售金融资产 30,020,165.03 2.90 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,731,565.16 0.75 8 其他资产 27,916,063.95 2.69 9 合计 1,036,141,880.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 196,390,500.00 19.04 其中：政策性金融债 196,390,500.00 19.04 4 企业债券 234,857,000.00 22.77 5 企业短期融资券 291,547,000.00 28.27 6 中期票据 222,269,000.00 21.55 7 可转债（可交换债） 22,242,585.86 2.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 967,306,085.86 93.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1922027 19 交银租赁债 02 500,000 50,920,000.00 4.94 2 155535 19 建银 03 500,000 50,640,000.00 4.91 3 190202 19 国开 02 500,000 50,450,000.00 4.89 4 041900419 19 曲文投 CP001 500,000 50,400,000.00 4.89 5 200301 20 进出 01 500,000 49,820,000.00 4.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 1 159754 19 平 6A1 300,000 1,704,000.00 0.17 2 1989215 19 农盈 3 优先 200,000 1,464,000.00 0.14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,131.81 2 应收证券清算款 10,212,990.66 3 应收股利 - 4 应收利息 17,629,418.74 5 应收申购款 57,522.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,916,063.95 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 7,427,920.50 0.72 2 110051 中天转债 3,858,550.50 0.37 3 110064 建工转债 3,569,354.80 0.35 4 128081 海亮转债 2,634,143.20 0.26 5 110060 天路转债 1,419,759.90 0.14 6 127012 招路转债 906,570.00 0.09 7 110057 现代转债 516,001.80 0.05 8 113029 明阳转债 455,590.60 0.04 9 110042 航电转债 294,060.00 0.03 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 10 110065 淮矿转债 177,189.60 0.02 11 113554 仙鹤转债 132,631.20 0.01 12 110061 川投转债 128,136.00 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 报告期期初基金份额总额 799,912,465.01 133,907,900.08 报告期期间基金总申购份额 133,475,768.53 17,053,572.23 减:报告期期间基金总赎回份额 179,102,596.42 46,380,635.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 754,285,637.12 104,580,836.62 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,949,382.60 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,949,382.60 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.93 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200422~20200629 165,184,289.14 - - 165,184,289.14 19.23% 2 20200422~20200629 168,898,100.48 - - 168,898,100.48 19.67% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常 运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小 投资者的合法权益。 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公 告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保尊享债券 2020 年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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