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| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A(501005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969916 | ||||||||
| 基金代码 | 501005 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富中证精准医指数（LOF） 基金主代码 501005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 1月 21日 报告期末基金份额总额 674,670,771.23份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证精准医疗 主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便 为投资者带来长期收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股 组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下， 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差 不超过 4%。 业绩比较基准 中证精准医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存 款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金 中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数 基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 3页 共 14页 下属分级基金的基金简称 汇添富中证精准医指数 A 汇添富中证精准医指数 C 下属分级基金的场内简称 精准医疗 精准医 C 下属分级基金的交易代码 501005 501006 报告期末下属分级基金的份额总额 439,066,216.20份 235,604,555.03份 注：汇添富中证精准医指数（LOF）A的扩位证券简称为精准医疗 LOF。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 汇添富中证精准医指数 A 汇添富中证精准医指数 C 1.本期已实现收益 53,374,770.02 26,823,932.34 2.本期利润 158,118,166.87 81,967,306.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.4412 0.4387 4.期末基金资产净值 695,149,289.47 367,032,489.02 5.期末基金份额净值 1.5832 1.5578 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证精准医指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 36.86% 1.56% 37.28% 1.57% -0.42% -0.01% 过去六个月 51.39% 1.73% 50.35% 1.75% 1.04% -0.02% 过去一年 86.72% 1.48% 84.16% 1.50% 2.56% -0.02% 过去三年 65.97% 1.69% 70.51% 1.71% -4.54% -0.02% 自基金合同 生效起至今 58.32% 1.49% 53.05% 1.65% 5.27% -0.16% 汇添富中证精准医指数 C 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 4页 共 14页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 36.72% 1.56% 37.28% 1.57% -0.56% -0.01% 过去六个月 51.08% 1.73% 50.35% 1.75% 0.73% -0.02% 过去一年 86.05% 1.48% 84.16% 1.50% 1.89% -0.02% 过去三年 64.24% 1.69% 70.51% 1.71% -6.27% -0.02% 自基金合同 生效起至今 55.78% 1.49% 53.05% 1.65% 2.73% -0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年 1月 21日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 本基金的 基金经 理、指数 与量化投 资部副总 监 2016年 1月 21 日 - 14年 国籍：中国。学历：中国科学技术大学管 理学博士。相关业务资格：证券投资基金 从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理 有限公司金融工程研究员、上投摩根基金 管理有限公司产品开发高级经理。2008 年 3月加入汇添富基金管理股份有限公 司，历任产品开发高级经理、数量投资高 级分析师、基金经理助理，现任指数与量 化投资部副总监。2010年 2月 5日至今 任汇添富上证综合指数基金的基金经理， 2011年 9月 16日至 2013年 11月 7日任 汇添富深证 300ETF基金的基金经理， 2011年 9月 28日至 2013年 11月 7日任 汇添富深证 300ETF基金联接基金的基金 经理，2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费 ETF基金、中证医药 卫生 ETF基金、中证能源 ETF基金、中证 金融地产 ETF基金的基金经理，2013年 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 6页 共 14页 11月 6日至今任汇添富沪深 300安中指 数基金的基金经理，2015年 2月 16日至 今任汇添富成长多因子股票基金的基金 经理，2015年 3月 24日至今任汇添富主 要消费 ETF联接基金的基金经理，2016 年 1月 21日至今任汇添富中证精准医指 数基金的基金经理，2016年 7月 28日至 今任中证上海国企 ETF的基金经理，2016 年12月22日至今任汇添富中证互联网医 疗指数（LOF）的基金经理，2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数（LOF） 的基金经理，2018年 3月 23日至今任添 富价值多因子股票的基金经理，2019年 7 月 26日至今任添富中证长三角 ETF的基 金经理，2019年 9月 24日至今任汇添富 中证长三角 ETF联接的基金经理，2019 年 11月 6日任添富中证国企一带一路 ETF的基金经理，2020年 3月 5日任添富 中证国企一带一路 ETF联接基金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 7页 共 14页 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易， 基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年 2季度全球股市企稳反弹，海外流动性风险缓解，国内市场也普遍上涨。A股市场， 休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒行业涨幅居前五，仅采掘、纺织服装、建筑装饰三 个行业下跌。 4月以来国内生产活动逐步恢复，社会消费品零售同比恢复较快，尤其是食品项等主要消费 板块在 4月出现明显的报复性消费的迹象。5月后，以汽车消费为代表的可选消费复苏加快但分 化加剧，主要消费回归正常。6月因天气及疫情反复的原因社会开工强度有所放缓，发电集团日 均耗煤量显示经济改善但仍有波折。货币政策在二季度偏稳健，边际并未有更大宽松，财政政策 接力，社融整体向好。 以美国为代表的海外国家启动大放水，向市场注入巨大的流动性。在海外疫情并未出现明显 抑制的态势的背景下重启经济显示出海外经济也承担了巨大的压力，疫情反复也将对经济复苏形 成扰动。海外 5月份经济数据明显改善，但力度远小于中国。 2020年，研发创新（创新药）、消费升级（品牌中药、疫苗、肿瘤药）、制造升级（仿制药 龙头集中）依然是医药行业的大趋势。精准医疗主题指数集中了肿瘤创新药、细胞治疗、基因诊 断、疫苗等新型医疗手段，是当下医药企业为减少政策对业绩的冲击而努力突破的方向。 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 8页 共 14页 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.5832元，本报告期 A类基金份额净值增长率 为 36.86%；截至本报告期末，本基金 C类基金份额净值为 1.5578元，本报告期 C类基金份额净 值增长率为 36.72%；同期业绩比较基准增长率为 37.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,003,578,233.71 89.81 其中：股票 1,003,578,233.71 89.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,536,281.72 7.56 8 其他资产 29,371,061.91 2.63 9 合计 1,117,485,577.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 684,642,671.15 64.46 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 9页 共 14页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 149,706,742.67 14.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 165,910,433.79 15.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,000,259,847.61 94.17 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,944,260.81 0.28 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 361,358.97 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,318,386.10 0.31 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 10页 共 14页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000661 长春高新 128,110 55,766,283.00 5.25 2 002044 美年健康 3,696,409 53,265,253.69 5.01 3 300601 康泰生物 324,126 52,560,272.16 4.95 4 603259 药明康德 538,077 51,978,238.20 4.89 5 300347 泰格医药 503,130 51,258,884.40 4.83 6 300122 智飞生物 499,038 49,978,655.70 4.71 7 600276 恒瑞医药 528,700 48,799,010.00 4.59 8 300142 沃森生物 915,500 47,935,580.00 4.51 9 600196 复星医药 1,382,767 46,806,662.95 4.41 10 300760 迈瑞医疗 152,542 46,632,089.40 4.39 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688520 神州细胞 11,322 855,037.44 0.08 2 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.06 3 688518 联赢激光 14,111 389,886.93 0.04 4 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.04 5 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 11页 共 14页 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 107,815.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,789.66 5 应收申购款 29,249,456.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,371,061.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 12页 共 14页 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688086 紫晶存储 604,158.94 0.06 新股流通受限 2 688090 瑞松科技 179,122.85 0.02 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证精准医指数 A 汇添富中证精准医指数 C 报告期期初基金份额总额 333,157,948.46 170,694,101.45 报告期期间基金总申购份额 305,294,575.82 226,250,166.09 减:报告期期间基金总赎回份额 199,386,308.08 161,339,712.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 439,066,216.20 235,604,555.03 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 汇添富中证精准医指数 A 汇添富中证精准医指数 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,900.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 9,999,900.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.00 - 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2020年 6月 24 日 9,999,900.00 -15,410,845.89 0.00 合计 9,999,900.00 -15,410,845.89 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 13页 共 14页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 注：本基金成立后有 9,999,900.00份为发起式份额，发起份额承诺的持有期限为 2016年 1月 21 日至 2019年 1月 21日。截至本报告期末，发起资金持有份额为 0.00份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露 的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日 汇添富中证精准医指数（LOF）2020年第 2季度报告 第 14页 共 14页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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