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| 汇添富理财14天债券A(470014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969900 | ||||||||
| 基金代码 | 470014 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富理财 14天债券 基金主代码 470014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 27日 报告期末基金份额总额 61,060,151.85份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求 绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平 均剩余期限控制在 134天以内，在控制利率风险、尽量 降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基 金收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收 益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券 投资基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富理财 14天债券 A 汇添富理财 14天债券 B 下属分级基金的交易代码 470014 471014 报告期末下属分级基金的份额总额 55,290,918.04份 5,769,233.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 汇添富理财 14天债券 A 汇添富理财 14天债券 B 1.本期已实现收益 387,678.72 6,083,763.50 2.本期利润 133,331.24 1,928,807.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0019 0.0021 4.期末基金资产净值 55,874,504.28 5,939,535.37 5.期末基金份额净值 1.0106 1.0295 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富理财 14天债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.18% 0.02% 0.34% 0.00% -0.16% 0.02% 过去六个月 0.83% 0.02% 0.67% 0.00% 0.16% 0.02% 自基金合同 生效起至今 1.06% 0.02% 0.69% 0.00% 0.37% 0.02% 汇添富理财 14天债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.97% 0.22% 0.34% 0.00% 1.63% 0.22% 过去六个月 2.70% 0.16% 0.67% 0.00% 2.03% 0.16% 自基金合同 生效起至今 2.95% 0.16% 0.69% 0.00% 2.26% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 率变动的比较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2019年 12月 27日，截止本报告期末，基金成立未满 1 年;2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 12月 27日）起 6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐寅喆 本基金的 基金经 理、现金 管理部主 管 2018年 5月 4 日 - 12年 国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。 曾任长江养老保险股份有限公司债券交 易员。2012年 5月加入汇添富基金管理 股份有限公司任债券交易员、固定收益基 金经理助理，现任现金管理部主管。2014 年 8月 27日至今任汇添富理财 7天债券 型证券投资基金的基金经理，2014年 8 月 27日至 2018年 5月 4日任汇添富收益 快线货币市场基金的基金经理，2014年 11月 26日至今任汇添富和聚宝货币市场 基金经理，2014年 12月 23日至 2018年 5月 4日任汇添富收益快钱货币基金基金 经理，2016年 6月 7日至 2018年 5月 4 日任汇添富全额宝货币基金的基金经理， 2018年 5月 4日至今任汇添富货币基金、 汇添富理财 14天债券基金、汇添富理财 30天债券基金、汇添富理财 60天债券基 金的基金经理，2019年 1月 25日至今任 汇添富添富通货币基金的基金经理，2019 年 9月 10日至今任汇添富汇鑫货币基金 的基金经理，2020年 2月 26日至今任汇 添富全额宝货币基金、汇添富收益快线货 币基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易， 基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度新冠病毒仍在蔓延，统计到的全球感染人群数字不断上升，但各大经济体都陆续有步 骤地完成了经济活动的部分重启。海外方面，美联储推出无限量 QE计划后其资产负债表迅速扩增， 政府推出史上最大救助法案，风险资产价格普遍出现回升，甚至创下新高。国内方面，全国各地 疫情防控严格落实外防输入内防反弹的要求，有效控制住了疫情，零星的爆发也在第一时间管控。 经济复工复产推进顺利，个别行业已经恢复到了疫情前的水平。PMI数据 2月份跳水到 35.7%的历 史地位后，二季度逐月数据都显示出显著的恢复。最新 6月份的 PMI已至 50.9%，连续 4个月高 于 50%的荣枯线。同时，我们也注意到土地一级市场迅速回暖，前几大地产公司的商品房销售数 据可观，5月房地产销售增速已回正。5月全国两会顺利召开，首次不设 GDP增长目标，更加围绕 “六保”和“六稳”出台相应政策。经济工作领域，财政政策更加积极有为，增加赤字规模，提 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 高地方专项债券发行规模，发行抗疫特别国债 1万亿。货币政策更加灵活适度，提出综合运用降 准降息、再贷款等手段，创新直达实体经济的货币政策工具，推动利率持续下行，引导广义货币 供应量和社会融资规模增速明显高于去年。 二季度银行间流动性整体充裕，但资金价格和债券资产收益率触底反弹。银行间市场融资量 持续上升，高峰突破五万亿，过度加杠杆容易引发后续发生风险事件。在货币宽松“适时退出” 的预期下，债券市场收益率大幅反弹，短端资产普遍上升 100bp。以 3M国股行存单为代表的短期 收益率从最低 1.2%反弹到了 2.2%，12M国股行存单收益率从 2.0%上行至 2.4%附近。本基金充分 考虑到了流动性过于宽松带来的潜在风险，结合基金转型要求及运作特征，在基金操作方面，采 取稳健的投资思路，报告期内组合卖出信用债券，配置利率债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富理财 14天债券 A基金份额净值为 1.0106元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.18%；截至本报告期末汇添富理财 14天债券 C基金份额净值为 1.0295元，本报告期 基金份额净值增长率为 1.97%；同期业绩比较基准收益率为 0.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 59,618,000.00 95.87 其中：债券 59,618,000.00 95.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,381,783.72 3.83 8 其他资产 187,905.26 0.30 9 合计 62,187,688.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 59,618,000.00 96.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,618,000.00 96.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 209921 20贴现国债 21 400,000 39,668,000.00 64.17 2 209919 20贴现国债 19 200,000 19,950,000.00 32.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,461.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 86,535.56 5 应收申购款 94,908.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 187,905.26 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富理财 14天债券 A 汇添富理财 14天债券 B 报告期期初基金份额总额 79,221,625.65 969,004,395.48 报告期期间基金总申购份额 5,057,256.11 - 减:报告期期间基金总赎回份额 28,987,963.72 963,235,161.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 报告期期末基金份额总额 55,290,918.04 5,769,233.81 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年 4 月 1日至 2020年 6 月 21日 963,235,161.67 0.00 963,235,161.67 0.00 0.00 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 汇添富理财 14天债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富理财 14天债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富理财 14天债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富理财 14天债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富理财 14天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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