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| 汇添富多元收益债券A(470010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969898 | ||||||||
| 基金代码 | 470010 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富多元收益债券 基金主代码 470010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月 18日 报告期末基金份额总额 227,554,729.25份 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风 险和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产投 资，力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收 益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势， 判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价 值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，本基 金将自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内 部信用评级系统，综合考察信用债券的信用评级，以及 流动性情况、收益率水平等，自下而上地精选个券；同 时，本基金还将通过精选出具有持续竞争优势且估值有 吸引力的股票，在严格控制基金资产运作风险的基础上， 把握股票市场投资机会，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深 300指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的交易代码 470010 470011 报告期末下属分级基金的份额总额 189,076,279.15份 38,478,450.10份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 1.本期已实现收益 1,096,780.71 250,328.88 2.本期利润 12,223,906.70 2,950,927.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0518 0.0551 4.期末基金资产净值 236,396,294.43 48,228,164.12 5.期末基金份额净值 1.250 1.253 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 汇添富多元收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.58% 0.36% 0.30% 0.14% 4.28% 0.22% 过去六个月 6.19% 0.59% 1.01% 0.15% 5.18% 0.44% 过去一年 11.64% 0.46% 2.73% 0.12% 8.91% 0.34% 过去三年 24.83% 0.42% 6.96% 0.12% 17.87% 0.30% 过去五年 29.23% 0.40% 4.71% 0.15% 24.52% 0.25% 自基金合同 92.37% 0.44% 16.84% 0.16% 75.53% 0.28% 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 13页 生效起至今 汇添富多元收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.42% 0.37% 0.30% 0.14% 4.12% 0.23% 过去六个月 5.95% 0.60% 1.01% 0.15% 4.94% 0.45% 过去一年 11.15% 0.46% 2.73% 0.12% 8.42% 0.34% 过去三年 23.62% 0.42% 6.96% 0.12% 16.66% 0.30% 过去五年 26.87% 0.40% 4.71% 0.15% 22.16% 0.25% 自基金合同 生效起至今 86.55% 0.44% 16.84% 0.16% 69.71% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年 9月 18日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘通 本基金 的基金 经理 2020年 6月 10日 - 9年 国籍：中国。学历：浙江大学金融学硕士。相关业 务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011 年 7月至 2015年 8月任汇添富基金管理股份有限公 司固定收益分析师，2015年 8月至 2019年 7月任 汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，2020 年 3月 23日至今任汇添富鑫瑞债券基金、添富鑫泽 定开债基金的基金经理，2020年 4月 1日至今任汇 添富多策略纯债基金的基金经理，2020年 6月 10 日至今任汇添富多元收益债券的基金经理。 曾刚 本基金 的基金 经理、 固定收 益投资 副总监 2012年 9月 18日 - 19年 国籍：中国。学历：中国科技大学学士，清华大学 MBA。业务资格：基金从业资格。从业经历：2008 年 5月 15日至 2010年 2月 5日任华富货币基金的 基金经理、2008年 5月 28日至 2011年 11月 1日 任华富收益增强基金的基金经理、2010年 9月 8日 至 2011年 11月 1日任华富强化回报基金的基金经 理。2011年 11月加入汇添富基金，现任固定收益 投资副总监。2012年 5月 9日至 2014年 1月 21日 任汇添富理财 30天基金的基金经理，2012年 6月 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 13页 12日至 2014年 1月 21日任汇添富理财 60天基金 的基金经理，2012年 9月 18日至今任汇添富多元 收益基金的基金经理，2012年 10月 18日至 2014 年 9月 17日任汇添富理财 28天基金的基金经理， 2013年 1月 24日至 2015年 3月 31日任汇添富理 财 21天基金的基金经理，2013年 2月 7日至 2020 年 6月 12日任汇添富可转换债券基金的基金经理， 2013年 5月 29日至 2015年 3月 31日任汇添富理 财 7天基金的基金经理，2013年 6月 14日至 2020 年 6月 4日任汇添富实业债基金的基金经理，2013 年 9月 12至 2015年 3月 31日任汇添富现金宝货币 基金的基金经理，2013年 12月 3日至今任汇添富 双利增强债券基金的基金经理，2015年 11月 26日 至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理，2016 年 2月 17日至 2019年 8月 28日任汇添富 6月红定 期开放债券基金的基金经理，2016年 3月 16日至 2019年 8月 28日任汇添富稳健添利定期开放债券 基金的基金经理，2016年 4月 19日至 2020年 3月 23日任汇添富盈安混合（原汇添富盈安保本混合） 基金的基金经理，2016年 8月 3日至 2020年 5月 20日任汇添富盈泰混合（原汇添富盈稳保本混合） 基金的基金经理，2016年 9月 29日至 2020年 6月 4日任汇添富保鑫混合（原汇添富保鑫保本混合） 基金的基金经理，2016年 12月 6日至 2019年 8月 28日任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经 理，2017年 5月 15日至 2020年 6月 4日任添富年 年益定开混合的基金经理，2018年 2月 11日至今 任添富熙和混合基金的基金经理，2018年 7月 6日 至今任汇添富达欣混合基金的基金经理，2019年 9 月 17日至今任添富年年泰定开混合基金、添富民安 增益定开混合基金、汇添富睿丰混合（LOF）基金、 汇添富新睿精选混合的基金经理。 注： 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 13页 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易， 基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度受益于复工复产，经济呈现快速的结构性复苏态势，建筑活动、耐用品迅速恢 复景气度，但服务业回升相对缓慢。国内经济两大部门地产和出口都同时超出市场预期，地产销 售呈现快速恢复，或同时受益于此前的房贷利率下行、三四线城市的降价促销以及疫情期间的挤 压需求，从而带动地产上下游的恢复。出口方面，防疫物资的出口对出口的支撑在单月 5%-10%， 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 13页 且全球供应链受影响后的转移也使得中国受益。在地产和出口同时超预期的时候，加上结构性存 款的资金空转风险，央行货币政策并未延续 4月极其宽松的局面。基本面、货币政策加上较大的 供给，债券在 5、6月呈现大幅下跌的走势。相反，权益市场在社融大增的广义货币宽松预期下呈 现了结构性牛市的走势，创业板指数领涨市场，消费、医药及科技板块成为市场的主线。 基金操作方面，报告期内，组合维持久期平衡，同时加大股票的投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富多元收益债券 A基金份额净值为 1.250元，本报告期基金份额净值增 长率为 4.58%；截至本报告期末汇添富多元收益债券 C 基金份额净值为 1.253 元，本报告期基金 份额净值增长率为 4.42%；同期业绩比较基准收益率为 0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 56,692,766.50 18.85 其中：股票 56,692,766.50 18.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 230,941,616.27 76.79 其中：债券 226,939,105.80 75.46 资产支持证券 4,002,510.47 1.33 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,108,972.01 2.03 8 其他资产 7,007,112.26 2.33 9 合计 300,750,467.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 13页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 34,878,505.00 12.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,843,712.00 3.81 M 科学研究和技术服务业 2,791,740.00 0.98 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,349,129.50 1.88 R 文化、体育和娱乐业 2,829,680.00 0.99 S 综合 - - 合计 56,692,766.50 19.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601888 中国中免 70,400 10,843,712.00 3.81 2 300760 迈瑞医疗 24,800 7,581,360.00 2.66 3 000661 长春高新 14,200 6,181,260.00 2.17 4 600529 山东药玻 100,000 5,800,000.00 2.04 5 300750 宁德时代 32,200 5,614,392.00 1.97 6 600519 贵州茅台 3,800 5,558,944.00 1.95 7 300015 爱尔眼科 123,110 5,349,129.50 1.88 8 300413 芒果超媒 43,400 2,829,680.00 0.99 9 002507 涪陵榨菜 78,500 2,826,785.00 0.99 10 603259 药明康德 28,900 2,791,740.00 0.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 13页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,028,000.00 7.04 其中：政策性金融债 20,028,000.00 7.04 4 企业债券 172,178,505.80 60.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 34,732,600.00 12.20 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 226,939,105.80 79.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200201 20国开 01 200,000 20,028,000.00 7.04 2 136615 16碱业 02 150,000 15,016,500.00 5.28 3 101800897 18华靖资产 MTN001 100,000 10,468,000.00 3.68 4 101801449 18平安租赁 MTN001 100,000 10,233,000.00 3.60 5 143580 18穗发 01 100,000 10,166,000.00 3.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 168034 君美 2优 40,000 4,002,510.47 1.41 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名权证投资明细 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 13页 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票 库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68,889.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,351,491.36 5 应收申购款 1,586,730.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,007,112.26 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的情况。 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 报告期期初基金份额总额 252,518,117.73 85,176,990.64 报告期期间基金总申购份额 18,413,719.34 17,725,017.01 减:报告期期间基金总赎回份额 81,855,557.92 64,423,557.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 189,076,279.15 38,478,450.10 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富多元收益债券 2020年第 2季度报告 第 13页 共 13页 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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