最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富中证医药卫生ETF(159929) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1969888 | ||||||||
| 基金代码 | 159929 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富中证医药卫生 ETF 场内简称 医药 ETF 基金主代码 159929 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 23日 报告期末基金份额总额 177,704,203.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 中证医药卫生指数 风险收益特征 属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本系列基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 33,019,107.33 2.本期利润 90,940,288.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.5051 4.期末基金资产净值 383,862,121.31 5.期末基金份额净值 2.1601 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 30.14% 1.37% 30.25% 1.39% -0.11% -0.02% 过去六个月 38.35% 1.65% 38.75% 1.66% -0.40% -0.01% 过去一年 52.86% 1.37% 53.58% 1.38% -0.72% -0.01% 过去三年 43.46% 1.48% 40.98% 1.49% 2.48% -0.01% 过去五年 23.12% 1.66% 22.73% 1.67% 0.39% -0.01% 自基金合同 生效起至今 116.01% 1.61% 110.26% 1.62% 5.75% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 8月 23日）起 3个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 过蓓蓓 本基金的 基金经理 2015年 8月 3 日 - 9年 国籍：中国，学历：中国科学技术大学金 融工程博士研究生，相关业务资格：证券 投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰 基金管理有限公司金融工程部助理分析 师、量化投资部基金经理助理。2015年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司任 基金经理助理，2015年 8月 3日至今任 中证主要消费 ETF基金、中证医药卫生 ETF基金、中证能源 ETF基金、中证金融 地产 ETF基金、汇添富中证主要消费 ETF 联接基金的基金经理，2015年 8月 18日 至今任汇添富深证 300ETF基金、汇添富 深证 300ETF基金联接基金的基金经理， 2016年 12月 22日至今任汇添富中证生 物科技指数（LOF）基金的基金经理，2016 年12月29日至今任汇添富中证中药指数 （LOF）基金的基金经理，2018年 5月 23 日至今任汇添富中证新能源汽车产业指 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 数（LOF）基金的基金经理，2018年 10 月 23日至今任中证银行 ETF基金的基金 经理，2019年 3月 26日至今任添富中证 医药 ETF联接基金的基金经理，2019年 4 月 15日至今任添富中证银行 ETF联接基 金的基金经理，2019年 10月 8日至今任 添富中证 800ETF基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易， 基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年 2季度全球股市企稳反弹，海外流动性风险缓解，国内市场也普遍上涨。A股市场， 休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒行业涨幅居前五，仅采掘、纺织服装、建筑装饰三 个行业下跌。 4月以来国内生产活动逐步恢复，社会消费品零售同比恢复较快，尤其是食品项等主要消费 板块在 4月出现明显的报复性消费的迹象。5月后，以汽车消费为代表的可选消费复苏加快但分 化加剧，主要消费回归正常。6月因天气及疫情反复的原因社会开工强度有所放缓，发电集团日 均耗煤量显示经济改善但仍有波折。货币政策在二季度偏稳健，边际并未有更大宽松，财政政策 接力，社融整体向好。 以美国为代表的海外国家启动大放水，向市场注入巨大的流动性。在海外疫情并未出现明显 抑制的态势的背景下重启经济显示出海外经济也承担了巨大的压力，疫情反复也将对经济复苏形 成扰动。海外 5月份经济数据明显改善，但力度远小于中国。 中证医药指数在二季度上涨 30.25%，远超市场大盘指数。公共卫生事件期间，市场对于医药 板块关注度很高，部分与防治相关的医疗设备、器械、生物制品需求增长明显。二季度全球疫情 反复，疫苗研发进展喜人，市场关注度居高，推动板块估值高企。长期来看，医药将成为“新基 建”的重要一环，相关产业链有望迎来长期投入和建设。2020年医药行业各个子板块都有望受益 于投入加大，做大行业配置可以把行业成长机遇。中证医药投资于中药、化药、生物药、器械、 服务、商业六大医药子板块，从子板块中选择龙头公司组成指数，是做医药行业全面配置的好品 种。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1601 元；本报告期基金份额净值增长率为 30.14%，业 绩比较基准收益率为 30.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 380,690,874.18 98.57 其中：股票 380,690,874.18 98.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,779,060.08 1.24 8 其他资产 745,555.52 0.19 9 合计 386,215,489.78 100.00 注：此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值，最终 导致两者在金额上不相等。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 287,829,699.85 74.98 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,162,985.81 6.56 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,268,516.06 1.89 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,239,646.25 5.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,107,525.91 10.45 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 380,608,373.88 99.15 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,920.41 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,097.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 80,784.30 0.02 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 411,199 37,953,667.70 9.89 2 000661 长春高新 51,832 22,562,469.60 5.88 3 603259 药明康德 191,620 18,510,492.00 4.82 4 300015 爱尔眼科 374,267 16,261,901.15 4.24 5 300142 沃森生物 285,200 14,933,072.00 3.89 6 300122 智飞生物 118,271 11,844,840.65 3.09 7 002007 华兰生物 203,548 10,199,790.28 2.66 8 300601 康泰生物 62,700 10,167,432.00 2.65 9 300347 泰格医药 97,700 9,953,676.00 2.59 10 600436 片仔癀 55,095 9,379,923.75 2.44 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 2 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 3 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 4 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 5 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 153,483.85 2 应收证券清算款 591,254.03 3 应收股利 - 4 应收利息 817.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 745,555.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300847 中船汉光 9,861.74 0.00 新股流通受限 2 300845 捷安高科 8,286.10 0.00 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 234,704,203.00 报告期期间基金总申购份额 59,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 116,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 177,704,203.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 中国工商银 行股份有限 公司-汇添富 中证医药卫 生交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金 1 2020年 4 月 1日至 2020年 6 月 30日 55,130,000.00 4,000,000.00 16,000,000.00 43,130,000.00 24.27 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 汇添富中证医药卫生 ETF2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议 事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。 本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 3、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进 而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、《中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |