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| 汇添富中证银行ETF联接C(007154) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969849 | ||||||||
| 基金代码 | 007154 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 添富中证银行 ETF联接 基金主代码 007153 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 15日 报告期末基金份额总额 188,307,450.95份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本 基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为中证银行 ETF的联接基金，预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基 金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 007153 007154 报告期末下属分级基金的份额总额 49,788,706.24份 138,518,744.71份 2.1.1 目标基金基本情况 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512820 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 10月 23日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年 11月 23日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复 制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基 金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证银行指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 C 1.本期已实现收益 -230,486.82 -720,904.69 2.本期利润 639,628.85 2,306,937.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 0.0175 4.期末基金资产净值 46,453,978.45 129,175,133.78 5.期末基金份额净值 0.9330 0.9325 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.80% 0.72% 0.93% 0.72% 0.87% 0.00% 过去六个月 -12.63% 1.19% -13.37% 1.19% 0.74% 0.00% 过去一年 -8.51% 1.00% -10.09% 1.00% 1.58% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -6.70% 0.95% -11.39% 1.03% 4.69% -0.08% 添富中证银行 ETF联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.77% 0.72% 0.93% 0.72% 0.84% 0.00% 过去六个月 -12.68% 1.19% -13.37% 1.19% 0.69% 0.00% 过去一年 -8.53% 1.00% -10.09% 1.00% 1.56% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -6.75% 0.95% -11.39% 1.03% 4.64% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 4月 15日）起 6个月，截止本报告期末， 建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 乐无穹 本基金的 基金经理 2019年 4月 15 日 - 6年 国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。 相关业务资格：证券投资基金从业资格。 从业经历：2014年 7月加入汇添富基金 管理股份有限公司，历任金融工程助理分 析师、指数与量化投资部分析师。2019 年 4月 15日至今任添富中证银行 ETF联 接的基金经理，2019年 7月 26日至今任 添富中证长三角 ETF的基金经理，2019 年 10月 8日至今任添富中证 800ETF的基 金经理。 过蓓蓓 本基金的 基金经理 2019年 4月 15 日 - 9年 国籍：中国，学历：中国科学技术大学金 融工程博士研究生，相关业务资格：证券 投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰 基金管理有限公司金融工程部助理分析 师、量化投资部基金经理助理。2015年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司任 基金经理助理，2015年 8月 3日至今任 中证主要消费 ETF基金、中证医药卫生 ETF基金、中证能源 ETF基金、中证金融 地产 ETF基金、汇添富中证主要消费 ETF 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 联接基金的基金经理，2015年 8月 18日 至今任汇添富深证 300ETF基金、汇添富 深证 300ETF基金联接基金的基金经理， 2016年 12月 22日至今任汇添富中证生 物科技指数（LOF）基金的基金经理，2016 年12月29日至今任汇添富中证中药指数 （LOF）基金的基金经理，2018年 5月 23 日至今任汇添富中证新能源汽车产业指 数（LOF）基金的基金经理，2018年 10 月 23日至今任中证银行 ETF基金的基金 经理，2019年 3月 26日至今任添富中证 医药 ETF联接基金的基金经理，2019年 4 月 15日至今任添富中证银行 ETF联接基 金的基金经理，2019年 10月 8日至今任 添富中证 800ETF基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易， 基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初新冠病毒爆发的影响在全球仍在持续，各国在防控和复工之间进行不同的政策权衡，疫 情反复也对经济复苏形成一定扰动。疫情影响下，美国、日本、欧洲等都已启动多项政策工具为 市场注入流动性，各地央行均显著扩表，全球进入全面的流动性宽松态势，多地资本市场表现出 疫情恐慌后的反弹行情。 国内来看，疫情防控启动早、控制效果较好，为复工复产奠定了坚实的基础。目前复工复产 进度显著快于其他受影响国家，二季度以来国内经济数据显示出持续改善，5月 PMI录得 50.6， PMI在 2月见底后快速回升并持续 3个月在荣枯线上方，工业增加值同比增长 4.4%，社会消费品 零售总额同比下降 2.8%，固定资产投资 1-5月累计同比下降 6.3%，总体符合预期，降幅自 3月以 来均持续收窄。基建投资增速恢复，房地产销售改善支撑投资端的韧性，汽车生产和销售都有明 显改善。5-6月尽管疫情在国内少数区域有所反复，引起一定担忧，但并未影响经济整体复苏趋 势。 政策面来看，基调以稳为主。按照《政府工作报告》要求，在疫情防控常态化前提下，围绕 做好“六稳”工作、落实“六保”任务，狠抓各项政策举措落实落地，着力稳企业保就业，努力 实现全年经济社会发展目标。当前货币政策加大对实体经济的支持，同时随着企业新增减负、政 府性基金的落实，财政政策将更加积极，这些将为后续经济恢复提供有力支持。 市场面上，流动性维持合理充裕，资金利率仍处于较低水平。宏观流动性的充裕有利于推动 资金向股市微观流动性传导，权益市场流动性格局较好，风险偏好有望提升。以北上资金为代表 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 的外资亦在持续加大对 A股的配置。 上半年 A股行业分化明显，投资者对疫情冲击下的基本面预期并不明朗，资金更加青睐医药 板块、确定性较高的必选消费和中长期行业景气度较高的科技板块。下半年稳增长政策下，地产、 基建投资持续回升，基建作为主要抓手，有望进一步发力。若基本面回升至正常水平后，年初以 来市场相对忽视的低估值板块或将出现机会。 银行板块与经济周期相关性高，随着国内复工复产稳步推进，逆周期调节政策适时出台，国 内经济稳步复苏的趋势向好。板块截至 6月底估值仍处于历史低位，即将到来的分红季也将使其 高股息的特征得以体现，在全球低利率环境下，仍然具备长期配置的吸引力。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票与标的 ETF投资仓位报告期内基本保持在 90%~95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，汇添富中证银行 ETF联接 A级份额净值为 0.9330元，本报告期基金份额净 值增长率为 1.80%；添富中证银行 ETF联接 C级份额净值为 0.9325元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.77%；同期业绩比较基准收益率为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,211,808.80 2.32 其中：股票 4,211,808.80 2.32 2 基金投资 160,182,657.11 88.35 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,063,238.21 7.76 8 其他资产 2,855,383.16 1.57 9 合计 181,313,087.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,211,808.80 2.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,211,808.80 2.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600036 招商银行 18,200 613,704.00 0.35 2 601166 兴业银行 26,150 412,647.00 0.23 3 601398 工商银行 73,700 367,026.00 0.21 4 601328 交通银行 57,700 296,001.00 0.17 5 600000 浦发银行 24,700 261,326.00 0.15 6 000001 平安银行 20,300 259,840.00 0.15 7 600016 民生银行 44,700 253,449.00 0.14 8 601288 农业银行 60,400 204,152.00 0.12 9 601229 上海银行 20,870 173,221.00 0.10 10 002142 宁波银行 6,300 165,501.00 0.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 中证银行 ETF 指数型 交易型开 放式(ETF) 汇添富基 金管理股 份有限公 司 160,182,657.11 91.21 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IH2007 IH2007 3 2,615,040.00 81,720.00 - 公允价值变动总额合计（元） 81,720.00 股指期货投资本期收益（元） 43,860.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 246,180.00 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性 特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降 低交易成本和组合风险，提高投资效率。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 286,729.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,500.07 5 应收申购款 2,567,154.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,855,383.16 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 C 报告期期初基金份额总额 46,373,807.77 130,252,522.81 报告期期间基金总申购份额 19,848,888.55 54,084,822.85 减:报告期期间基金总赎回份额 16,433,990.08 45,818,600.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 49,788,706.24 138,518,744.71 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 添富中证银行 ETF联接 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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