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| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969784 | ||||||||
| 基金代码 | 004419 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 2页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富美元债债券(QDII) 基金主代码 004419 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 20日 报告期末基金份额总额 677,856,677.13份 投资目标 基金主要投资于全球以美元计价的债券，通过自上而下和自下而 上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在 科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征， 分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定 类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘 价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/ 地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用 债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 iBoxx美元债总回报指数（iBoxx USD Overall Total 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 3页 共 15 页 Return Index）收益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低 预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金， 低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富美元债券 （QDII）人民币 A 汇添富美元债券 （QDII）人民币 C 汇添富美元债券 （QDII）美元现 汇 A 汇添富美元债券 （QDII）美元现 汇 C 下属分级基金的交易代码 004419 004420 004421 004422 报告期末下属分级基金的 份额总额 586,752,867.93 份 88,899,371.99 份 1,643,683.17 份 560,754.04份 境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务 指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 汇添富美元债券 （QDII）人民币 A 汇添富美元债券 （QDII）人民币 C 汇添富美元债券 （QDII）美元现汇 A 汇添富美元债券 （QDII）美元现汇 C 1.本期已 实现收益 7,173,746.34 1,504,610.83 166,785.56 46,908.59 2.本期利 润 30,039,846.25 7,453,106.58 786,848.33 224,675.54 3.加权平 均基金份 额本期利 润 0.0619 0.0603 0.4439 0.4143 4.期末基 金资产净 值 667,168,389.34 100,325,959.31 12,834,575.81 4,322,011.62 5.期末基 1.1371 1.1285 1.1030 1.0887 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 4页 共 15 页 金份额净 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富美元债券（QDII）人民币 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.95% 0.31% 3.13% 0.27% 2.82% 0.04% 过去六个月 1.57% 0.40% 6.81% 0.50% -5.24% -0.10% 过去一年 5.47% 0.29% 9.39% 0.40% -3.92% -0.11% 过去三年 13.80% 0.25% 17.54% 0.27% -3.74% -0.02% 自基金合同 生效起至今 13.71% 0.24% 18.09% 0.26% -4.38% -0.02% 汇添富美元债券（QDII）人民币 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.92% 0.31% 3.13% 0.27% 2.79% 0.04% 过去六个月 1.45% 0.40% 6.81% 0.50% -5.36% -0.10% 过去一年 5.16% 0.29% 9.39% 0.40% -4.23% -0.11% 过去三年 13.03% 0.25% 17.54% 0.27% -4.51% -0.02% 自基金合同 生效起至今 12.85% 0.24% 18.09% 0.26% -5.24% -0.02% 汇添富美元债券（QDII）美元现汇 A 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 5页 共 15 页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.07% 0.24% 3.13% 0.27% 2.94% -0.03% 过去六个月 0.09% 0.39% 6.81% 0.50% -6.72% -0.11% 过去一年 2.33% 0.28% 9.39% 0.40% -7.06% -0.12% 过去三年 8.74% 0.19% 17.54% 0.27% -8.80% -0.08% 自基金合同 生效起至今 10.30% 0.19% 18.09% 0.26% -7.79% -0.07% 汇添富美元债券（QDII）美元现汇 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.95% 0.24% 3.13% 0.27% 2.82% -0.03% 过去六个月 -0.13% 0.39% 6.81% 0.50% -6.94% -0.11% 过去一年 2.01% 0.28% 9.39% 0.40% -7.38% -0.12% 过去三年 7.35% 0.19% 17.54% 0.27% -10.19% -0.08% 自基金合同 生效起至今 8.87% 0.19% 18.09% 0.26% -9.22% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 6页 共 15 页 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 7页 共 15 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 4月 20日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高欣 本基金的 基金经 理、汇添 2017年 4月 20 日 - 11年 国籍：中国香港；学历：香港大学经济学 硕士，香港中文大学电子工程学哲学硕 士；相关业务资格：基金从业资格；从业 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 8页 共 15 页 富资产管 理（香港） 有限公司 投资董 事、固定 收益投资 副总监 经历：曾任泰康资产管理（香港）有限公 司助理投资经理，广发资产管理（香港） 有限公司高级分析师。2012年 10月加入 汇添富资产管理（香港）有限公司，现任 汇添富资产管理（香港）有限公司投资董 事、固定收益投资副总监，2013年 9月 2 日至今任汇添富港币债券基金（香港公募 基金）的基金经理，2017年 3月 27日至 今任汇添富精选美元债券基金（香港公募 基金）的基金经理，2017年 4月 20日至 今任汇添富美元债债券（QDII）基金的基 金经理。 何旻 本基金的 基金经理 2017年 4月 20 日 - 22年 国籍：中国。学历：英国伦敦政治经济学 院金融经济学硕士。相关业务资格：基金 从业资格、特许金融分析师（CFA），财务 风险经理人（FRM）。从业经历：曾任国泰 基金管理有限公司行业研究员、综合研究 小组负责人、基金经理助理，固定收益部 负责人；金元比联基金管理有限公司基金 经理。2004年 10月 28日至 2006年 11 月 11日担任国泰金龙债券基金的基金经 理，2005年 10月 27日至 2006年 11月 11日担任国泰金象保本基金的基金经 理，2006年 4月 28日至 2006年 11月 11 日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。 2007年 8月 15日至 2010年 12月 29日 担任金元比联宝石动力双利债券基金的 基金经理，2008年 9月 3日至 2009年 3 月 10日担任金元比联成长动力混合基金 的基金经理，2009年 3月 29日至 2010 年12月29日担任金元比联丰利债券基金 的基金经理。2011年 1月加入汇添富资 产管理（香港）有限公司，2012年 2月 17日至今任汇添富人民币债券基金的基 金经理。2012年 8月加入汇添富基金管 理股份有限公司，2013年 11月 22日至 今任汇添富安心中国债券基金的基金经 理，2014年 1月 21日至 2019年 8月 28 日任汇添富 6月红定期开放债券基金（原 汇添富信用债债券基金）的基金经理， 2016年 3月 11日至 2019年 8月 28日任 汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混 合）基金的基金经理，2017年 4月 20日 至今任汇添富美元债债券（QDII）基金的 基金经理，2017年 7月 24日至 2019年 8 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 9页 共 15 页 月 28日任添富添福吉祥混合基金的基金 经理，2017年 9月 6日至 2019年 8月 28 日任添富盈润混合基金的基金经理,2017 年 9月 29日至 2019年 8月 28日任汇添 富弘安混合基金的基金经理，2018年 7 月 5日至今任添富 3年封闭配售混合 （LOF）基金的基金经理，2019年 4月 15 日至今任添富中债 1-3年国开债基金的 基金经理，2019年 6月 19日至今任汇添 富中债 1-3年农发债基金的基金经理， 2020年 1月 14日至今任汇添富中债 7-10 年国开债基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 10页 共 15 页 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易， 基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内，美国国债收益率持续下行，美国 5年期国债收益率从约 0.40%下降至约 0.27%，美 国 10年期国债收益率从约 0.71%下降至 0.63%。 市场方面，iboxx美元债总回报指数上涨约 3.3%，中资美元债市场方面，市场整体反弹约 4.8%， 投资级债券上涨约 2.7%，受市场情绪改善，高收益板块大幅反弹约 9.9%。 汇率方面，中国外汇交易中心的人民币汇率在报告期内从 7.09小幅变动至 7.08，基本持平。 信用风险方面，市场信用事件持续有来，我们将继续加强基本面研究，防范信用风险。 组合策略方面，随着高收益市场的大幅反弹，组合适当降低了高收益资产的持仓，并且适当 缩短了高收益组合的久期，增加了投资级的持仓，目前高收益和投资级的配比较为均衡。 截至 2020年 6月 30日，汇添富美元债债券（QDII）人民币 A基金份额净值为 1.1371元，本 报告期份额净值增长率为 5.95%；汇添富美元债债券（QDII）人民币 C基金份额净值为 1.1285元， 本报告期份额净值增长率为 5.92%；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A基金份额净值为 1.1030 元，本报告期份额净值增长率为 6.07%；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C 基金份额净值为 1.0887元，本报告期份额净值增长率为 5.95%；同期业绩比较基准增长率为 3.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 11页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 748,079,282.20 93.88 其中：债券 748,079,282.20 93.88 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 25,000,000.00 3.14 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,361,092.57 1.30 8 其他资产 13,447,427.99 1.69 9 合计 796,887,802.76 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） A-至 A+ 99,490,090.76 12.68 BBB-至 BBB+ 130,450,270.33 16.63 BB-至 BB+ 250,017,178.85 31.86 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 12页 共 15 页 B-至 B+ 208,256,964.82 26.54 无评级 59,864,777.44 7.63 注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（人民币元） 占基金资产 净值比例（%） 1 XS1521768058 YLLGSP 5 7/8 01/23/22 45,000 31,943,765.93 4.07 2 XS2100658066 DALWAN 6.875 07/23/23 Corp 45,000 30,407,903.80 3.88 3 XS1810682564 FTLNHD 6.5 04/23/21 Corp 40,000 28,445,997.36 3.63 4 XS2121187962 YUZHOU 7.7 02/20/25 Corp 40,000 27,755,604.52 3.54 5 XS1725308859 TPHL 6.6 03/02/23 35,000 25,178,666.52 3.21 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 13页 共 15 页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 720.70 2 应收证券清算款 4,383.56 3 应收股利 - 4 应收利息 12,959,775.77 5 应收申购款 482,547.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,447,427.99 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富美元债 券（QDII）人 民币 A 汇添富美元债 券（QDII）人 民币 C 汇添富美元 债券（QDII） 美元现汇 A 汇添富美 元债券 （QDII） 美元现汇 C 报告期期初基金份额总额 313,133,815.91 162,765,999.54 1,888,940.46 540,701.52 报告期期间基金总申购份额 305,943,310.65 54,318,024.73 17,881.89 160,016.92 减:报告期期间基金总赎回份额 32,324,258.63 128,184,652.28 263,139.18 139,964.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - - 报告期期末基金份额总额 586,752,867.93 88,899,371.99 1,643,683.17 560,754.04 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 14页 共 15 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年4月 8日至 2020 年 4月 23 日 93,588,207.77 0.00 0.00 93,588,207.77 13.81 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 注：计算上表份额占比时，未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额依照 2020年 6月 3 0日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，该份额占比为 13.5 4% 。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富精选美元债债券型证券投资基金募集的文件； 汇添富美元债债券(QDII)2020年第 2季度报告 第 15页 共 15 页 2、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富精选美元债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20层 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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