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| 上证券商(510200) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969720 | ||||||||
| 基金代码 | 510200 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业证券股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 9日起至 2020 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上证券商 场内简称 上证券商 基金主代码 510200 交易代码 510200 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 9 日 报告期末基金份额总额 227,885,548.00 份 投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，力求 实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏 离度绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即完 全按照标的指数成分股组成及其权重构建投资组合，并 根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。当 出现特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人可采取其他指数投资技术进行基金投 资组合的适当调整，以实现紧密跟踪标的指数的投资目 标。 2、债券投资策略 3、资产支持证券的投资策略 4、衍生品投资策略 5、融资及转融通证券出借 业绩比较基准 本基金的标的指数为上证证券行业指数，业绩比较基准为上证证券行业指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金， 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共13 页 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指 数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 9 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 3,708,852.99 2.本期利润 16,863,774.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0884 4.期末基金资产净值 241,230,265.62 5.期末基金份额净值 1.0586 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金合同生效日为 2020 年 4 月 9日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 5.86% 1.23% 4.75% 1.45% 1.11% -0.22% 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①基金合同生效日为 2020 年 4 月 9 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资 于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央 行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、 可转换债券（含分离交易可转债）等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、股 票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件 许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险 的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成分股 和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。因法律法规的 规定而受限的情形除外。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配 置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈欣 指数与量 化投资部 总经理、 本基金的 基金经理 2020 年 4月 9 日 - 12 年 陈欣，华东理工大学企业管理硕 士。12 年证券、基金行业从业经 历，曾任中银基金管理有限公司 渠道经理，华安基金管理有限公 司指数与量化事业部高级经理， 从事指数与量化投资工作。2016 年 8 月 19 日加入汇安基金管理 有限责任公司，担任指数与量化 投资部总经理一职。2018 年 3 月 21 日至 2019 年 5 月 10 日， 任汇安丰利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；2019 年 4 月 30 日至今，任汇安多因子混 合型证券投资基金基金经理； 2019 年 12 月 11 日至今，任汇安 丰益灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2020 年 4 月 9 日至今，任汇安上证证券交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理；2020 年 4 月 9 日至今，任 汇安核心资产混合型证券投资 基金基金经理。 朱晨歌 指数与量 化投资部 高 级 经 理、本基 金的基金 经理 2020 年 4月 9 日 - 6 年 朱晨歌，复旦大学理论物理硕 士，6 年证券、基金行业从业经 历，曾任华安基金管理有限公司 指数与量化投资事业部数量分 析师、投资经理，从事量化投资 研究工作。2017 年 12 月 29 日加 入汇安基金管理有限责任公司， 担任指数与量化投资部高级经 理一职。2018年 2月 8日至 2019 年 5 月 10 日，任汇安丰利灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理；2018 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 10 日，任汇安丰华灵活 配置混合型证券投资基金基金 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共13 页 经理；2018 年 2 月 8 日至今，任 汇安多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；2018 年 8 月 9 日至今，任汇安量化优选灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理；2018 年 8 月 22 日至今， 任汇安沪深300指数增强型证券 投资基金；2019 年 3 月 13 日至 今，任汇安丰裕灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；2019 年 6 月 14 日至今，任富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理；2019 年 10 月 30 日至今，任汇安量化先锋混合型 证券投资基金基金经理；2019 年 12 月 24 日至今，任汇安宜创 量化精选混合型证券投资基金 基金经理；2020年4月9日至今， 任汇安上证证券交易型开放式 指数证券投资基金基金经理； 2020 年 4 月 9 日至今，任汇安核 心资产混合型证券投资基金基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度，国内公共卫生事件基本得到控制，经济基本面较一季度有明显改善，叠加全 球流动性宽松，投资者风险偏好提升，A股市场震荡上行。结构上来看，科技医药消费等前期强 势板块仍保持较好态势，周期金融等顺周期板块表现不佳。资金面来看，北上资金配置 A股大趋 势不改，且公募基金等国内机构的新发产品也将带来股市的增量资金，中长期的资金入市有助于 稳定市场情绪和预期。虽然经历了一波反弹，但目前 A股整体估值水平仍处于合理区间，较海外 主流市场相比仍有性价比优势，且受益于我国疫情防控得当，基本面有望率先企稳回暖。以沪深 300 为代表的白马蓝筹板块相对滞涨，根据历史经验，需关注后续可能的风格轮动机会。作为上 证券商 ETF 基金的管理人，我们将继续坚持将基金回报与指数相拟合的原则，勤勉尽责，力争为 投资者获得长期稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0586 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.86%，业绩 比较基准收益率为 4.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 234,330,561.86 96.99 其中：股票 234,330,561.86 96.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共13 页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,774,039.39 2.80 8 其他资产 487,039.84 0.20 9 合计 241,591,641.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 233,574,138.97 96.83 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 233,574,138.97 96.83 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共13 页 C 制造业 743,656.57 0.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 756,422.89 0.31 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 1,530,169 36,892,374.59 15.29 2 601688 华泰证券 1,410,900 26,524,920.00 11.00 3 600837 海通证券 2,068,900 26,026,762.00 10.79 4 601211 国泰君安 1,161,425 20,046,195.50 8.31 5 600999 招商证券 739,900 16,240,805.00 6.73 6 600958 东方证券 922,100 8,750,729.00 3.63 7 601377 兴业证券 1,202,800 8,239,180.00 3.42 8 601788 光大证券 502,100 8,063,726.00 3.34 9 601901 方正证券 1,059,500 7,501,260.00 3.11 10 600109 国金证券 608,500 6,942,985.00 2.88 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共13 页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 688106 金宏气体 6,556 271,156.16 0.11 2 688377 迪威尔 5,750 94,415.00 0.04 3 688277 天智航 7,762 93,454.48 0.04 4 688027 国盾量子 2,500 90,450.00 0.04 5 688528 秦川物联 6,461 73,203.13 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 179,342.03 2 应收证券清算款 304,518.67 3 应收股利 - 4 应收利息 3,179.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 487,039.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688106 金宏气体 271,156.16 0.11 流通受限 2 688377 迪威尔 94,415.00 0.04 新股锁定 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共13 页 3 688277 天智航 93,454.48 0.04 新股锁定 4 688027 国盾量子 90,450.00 0.04 新股锁定 5 688528 秦川物联 73,203.13 0.03 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2020 年 4 月 9 日 ）基金份 额总额 203,885,548.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 103,000,000.00 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 79,000,000.00 报告期期末基金份额总额 227,885,548.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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