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| 汇安多策略混合C(005110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969679 | ||||||||
| 基金代码 | 005110 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 2020 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安多策略混合 基金主代码 005109 交易代码 005109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日 报告期末基金份额总额 292,854,496.49 份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争 实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市 场走势的综合分析，灵活运用多种投资策略，主 动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确 定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比 例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高稳 健投资收益。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投 资策略、债券投资策略、股指期货和国债期货投 资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期 风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水 平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共14 页 下属分级基金的基金简称 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 下属分级基金的交易代码 005109 005110 报告期末下属分级基金的份额总额 184,561,082.87 份 108,293,413.62 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 1．本期已实现收益 8,462,508.29 4,972,772.46 2．本期利润 44,227,030.63 27,374,087.35 3．加权平均基金份额本期利润 0.2371 0.2325 4．期末基金资产净值 251,667,560.38 145,745,768.32 5．期末基金份额净值 1.3636 1.3458 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安多策略混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 21.16% 0.91% 7.91% 0.54% 13.25% 0.37% 过去六个 月 13.36% 1.46% 2.50% 0.90% 10.86% 0.56% 过去一年 32.38% 1.18% 7.88% 0.73% 24.50% 0.45% 自基金合 同生效起 至今 40.36% 1.26% 8.18% 0.71% 32.18% 0.55% 汇安多策略混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共14 页 过去三个 月 21.00% 0.92% 7.91% 0.54% 13.09% 0.38% 过去六个 月 13.07% 1.46% 2.50% 0.90% 10.57% 0.56% 过去一年 31.66% 1.18% 7.88% 0.73% 23.78% 0.45% 自基金合 同生效起 至今 38.56% 1.26% 8.18% 0.71% 30.38% 0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共14 页 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴杰 指数与 量化投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2017 年 11 月 22 日 - 7 年 戴杰，复旦大学数学本科、 硕士，7 年证券、基金行业 从业经历，曾任华安基金管 理有限公司指数与量化投 资部先后担任数量分析师 和投资经理。2016 年 10 月 24 日加入汇安基金管理有 限责任公司，担任指数与量 化投资部高级经理一职。 2017年 3月 22日至 2019年 4 月 19 日，任汇安丰恒灵活 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共14 页 配置混合型证券投资基金 基金经理；2017 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 8 日，任 汇安丰华灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2017年 7月 19日至 2019年 3 月 8 日，任汇安丰利灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2017 年 7 月 27 日至 2018 年 8 月 9 日，任 汇安丰裕灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2018年 7月 26日至 2019年 10 月 14 日，任汇安量化优 选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；2019 年 4 月 11 日至 2020 年 4 月 13 日，任汇安丰益灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理；2017 年 1 月 17 日至今， 任汇安丰泽灵活配置混合 型证券投资基金基金经理； 2017 年 11 月 22 日至今，任 汇安多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理； 2018 年 2 月 13 日至今，任 汇安成长优选灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理；2019 年 4 月 30 日至今， 任汇安多因子混合型证券 投资基金基金经理。2019 年 10 月 30 日至今，任汇安量 化先锋混合型证券投资基 金基金经理。2019 年 12 月 24 日至今，任汇安宜创量化 精选混合型证券投资基金 基金经理。 朱晨歌 指数与 量化投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2018 年 2 月 8 日 - 6 年 朱晨歌，复旦大学理论物理 硕士，6 年证券、基金行业 从业经历，曾任华安基金管 理有限公司指数与量化投 资事业部数量分析师、投资 经理，从事量化投资研究工 作。2017 年 12 月 29 日加入 汇安基金管理有限责任公 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共14 页 司，担任指数与量化投资部 高级经理一职。2018 年 2 月 8 日至 2019 年 5 月 10 日， 任汇安丰利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理； 2018年 4月 26日至 2019年 5 月 10 日，任汇安丰华灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2018 年 2 月 8日 至今，任汇安多策略灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；2018 年 8 月 9 日至 今，任汇安量化优选灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；2018 年 8 月 22 日 至今，任汇安沪深 300 指数 增强型证券投资基金；2019 年 3 月 13 日至今，任汇安 丰裕灵活配置混合型证券 投资基金基金经理；2019 年 6 月 14 日至今，任富时中国 A50 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理；2019 年 10 月 30 日至今，任汇安量 化先锋混合型证券投资基 金基金经理；2019 年 12 月 24 日至今，任汇安宜创量化 精选混合型证券投资基金 基金经理；2020 年 4 月 9日 至今，任汇安上证证券交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理；2020 年 4 月 9 日至今，任汇安核心资产混 合型证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，全球资本市场全面反弹，美股纳斯达克指数创出新高，A股市场先是长期优质赛道 科技消费医药持续结构性牛市，后期扩散到低估值板块，市场全面大涨，成交量创下多年新高， 资金呈现跑步入场的态势。本轮市场反弹，主要受益于流动性宽松和资本市场改革的预期，情绪 因素要远大于基本面因素，市场快速上涨、鸡犬升天的背后是风险也在积累。资本市场目前在国 家战略中空前重要，但正因为如此，市场需要健康长牛持续服务中国经济转型升级，需要跳出暴 涨暴跌，牛短熊长的轮回。我们相信，随着创业板注册制改革推进，退市制度提速，没有基本面 的股票终究会跌回原地，甚至再创新低。本基金坚持价值基本面的底层逻辑，长期投资估值合理 的优质企业，不参与短期炒作，不争朝夕，只待日月。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安多策略混合 A基金份额净值为 1.3636 元，本报告期基金份额净值增长率 为 21.16%；截至本报告期末汇安多策略混合 C基金份额净值为 1.3458 元，本报告期基金份额净 值增长率为 21.00%；同期业绩比较基准收益率为 7.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 366,363,687.89 91.11 其中：股票 366,363,687.89 91.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,860,902.54 8.17 8 其他资产 2,903,169.19 0.72 9 合计 402,127,759.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,287,072.00 0.32 B 采矿业 255,640.00 0.06 C 制造业 187,261,533.24 47.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 715,432.32 0.18 E 建筑业 1,258,856.00 0.32 F 批发和零售业 5,963,566.00 1.50 G 交通运输、仓储和邮政业 13,061,785.28 3.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,679,566.99 5.96 J 金融业 77,868,679.46 19.59 K 房地产业 20,881,830.00 5.25 L 租赁和商务服务业 9,528,732.00 2.40 M 科学研究和技术服务业 5,534,310.60 1.39 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共14 页 N 水利、环境和公共设施管理业 4,176,892.00 1.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,872,672.00 3.49 R 文化、体育和娱乐业 1,017,120.00 0.26 S 综合 - - 合计 366,363,687.89 92.19 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 13,100 19,163,728.00 4.82 2 601318 中国平安 238,700 17,043,180.00 4.29 3 600036 招商银行 426,600 14,384,952.00 3.62 4 000858 五粮液 79,700 13,638,264.00 3.43 5 300136 信维通信 251,700 13,345,134.00 3.36 6 600009 上海机场 175,904 12,677,401.28 3.19 7 000001 平安银行 856,700 10,965,760.00 2.76 8 603345 安井食品 83,300 9,829,400.00 2.47 9 600048 保利地产 625,700 9,247,846.00 2.33 10 601128 常熟银行 1,100,000 8,261,000.00 2.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 624,480.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 因股指期货合约有较大贴水，本基金本报告期内择机做多了沪深 300 股指期货，用以获取基 差收敛的确定性收益，同时代替部分股票仓位，留出更多灵活现金。相关投资对本基金总体风险 可控，符合产品既定投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共14 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 73,686.33 2 应收证券清算款 406,582.64 3 应收股利 - 4 应收利息 5,410.28 5 应收申购款 2,417,489.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,903,169.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 报告期期初基金份额总额 190,548,401.36 131,934,787.18 报告期期间基金总申购份额 113,474,900.13 27,862,967.19 减:报告期期间基金总赎回份额 119,462,218.62 51,504,340.75 报告期期末基金份额总额 184,561,082.87 108,293,413.62 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200401-202006 10 84,334,748. 78 0.00 84,334,748. 78 0.00 0.0000% 2 20200611-20200630 0.00 92,228,883. 25 0.00 92,228,883. 25 31.4931 % 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基金 时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风 险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风 险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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