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| 博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969637 | ||||||||
| 基金代码 | 160519 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时睿利事件驱动混合（LOF） 场内简称 博时睿利 基金主代码 160519 交易代码 160519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 31日 报告期末基金份额总额 35,934,232.92份 投资目标 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制风 险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长 期稳定增值。转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投 资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升 级的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。本基金将综合考量 宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利 率水平与走势等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来动态调整 大类资产的配置比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 3,392,589.00 2.本期利润 8,443,262.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.2401 4.期末基金资产净值 54,043,857.46 5.期末基金份额净值 1.504 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.52% 0.92% 6.23% 0.45% 12.29% 0.47% 过去六个月 19.75% 1.64% 2.37% 0.74% 17.38% 0.90% 过去一年 47.89% 1.29% 7.49% 0.60% 40.40% 0.69% 过去三年 54.89% 1.15% 16.64% 0.62% 38.25% 0.53% 自基金合同生 效起至今 50.40% 1.02% 28.30% 0.56% 22.10% 0.46% 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 金晟哲 研究部副 总经理（主 持工作）/ 基金经理 2017-12-04 - 8.0 金晟哲先生，硕士。2012年 从北京大学硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、高级研究 员、资深研究员、博时睿利 定增灵活配置混合型证券投 资基金(2017 年 2 月 28 日 -2017年 12月 1日)、博时睿 益定增灵活配置混合型证券 投资基金(2017年 2月 28日 -2018年 2月 22日)、博时睿 益事件驱动灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）(2018 年 2月 23日-2018年 8月 13 日)、博时睿丰灵活配置定期 开放混合型证券投资基金 (2017 年 3 月 22 日-2018 年 12月 8日)的基金经理、研究 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 4 部副总经理。现任研究部副 总经理（主持工作）兼博时 鑫泽灵活配置混合型证券投 资基金(2016年 10月 24日— 至今)、博时价值增长证券投 资基金(2017年 11月13日— 至今)、博时睿利事件驱动灵 活配置混合型证券投资基金 （LOF）(2017年 12月 4日 —至今)、博时主题行业混合 型证券投资基金(LOF)(2020 年 5 月 13 日—至今)的基金 经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度，得益于各国政府和全球央行快速应对新冠疫情的努力，全球资本市场快速反弹。同时， A股市场出现了极致的结构分化，以医药、科技、消费为首的高确定性行业经历了持续的估值抬升，大量 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 5 的传统行业的估值则持续压制。 市场的分化有其内在原因：一方面是疫情下产业趋势和经济结构转型的外化，使得不同赛道之间的胜 率出现了显著差异；另一方面大量增量资金以机构化方式出现，也加剧了这样的分化。其结果是市场将高 胜率的板块及个股的经营外推至 3-5年后，并以远期市值进行价值评估。 这样的市场特征，本质上是企业经营确定性的“预支”。一方面，市场选择给优质公司溢价、给确定性以 溢价，是理性、进步的。但另一方面，这也客观上降低了我们持有这些资产的预期回报率。 面对这样的极致分化，我们该如何应对？ 首先，市场底层特征的进化，要求我们更加深入地研究产业趋势和企业护城河，增强对企业经营确定 性的置信度。这是提升组合长周期胜率和收益率的唯一途径。 其次，就短周期而言，我们需要关注三件事情：第一，在高胜率板块当中，需要以更严苛的标准筛选。 当我们用远期市值贴现方式评估企业价值之时，回报率超越贴现率的唯一方式就是基本面的继续超预期； 那么这无疑需要更大的行业空间、更稳固的行业结构和竞争优势。第二，在低估值板块中，需要选择胜率 更高或细分领域驱动力发生积极变化的公司，而在过去几年中从多次外部需求冲击中生存下来、并证明拥 有超额利润的龙头公司，无疑是胜率极佳的选择。第三，我们需要关注更高维的变量是否会影响到极致行 情的均值回归，如经济复苏、实体对资金的需求、利率等。 未来，组合将继续定位于“做高性价比的投资”，在考虑资金属性的前提下，对细分行业、重点公司进行 胜率和赔率的全方位比较，力争实现净值的平稳上行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.504元，份额累计净值为 1.504元。报告期内，本 基金基金份额净值增长率为 18.52%，同期业绩基准增长率 6.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金曾于 2020年 4月 1日至 2020年 5月 26日出现连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 41,074,602.15 74.32 其中：股票 41,074,602.15 74.32 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 6 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,235,756.20 2.24 其中：债券 1,235,756.20 2.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,888,702.20 23.32 8 其他各项资产 66,083.70 0.12 9 合计 55,265,144.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,519,452.07 47.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,801.44 0.02 E 建筑业 1,376,634.00 2.55 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 798,620.00 1.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,138,507.64 15.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,031,690.00 5.61 M 科学研究和技术服务业 2,198,331.00 4.07 N 水利、环境和公共设施管理业 566.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,074,602.15 76.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002555 三七互娱 75,800 3,547,440.00 6.56 2 002475 立讯精密 56,029 2,877,089.15 5.32 3 300750 宁德时代 13,700 2,388,732.00 4.42 4 002127 南极电商 106,100 2,246,137.00 4.16 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 7 5 300676 华大基因 14,100 2,198,331.00 4.07 6 300014 亿纬锂能 44,481 2,128,415.85 3.94 7 688111 金山办公 5,920 2,022,153.60 3.74 8 300760 迈瑞医疗 5,800 1,773,060.00 3.28 9 600720 祁连山 106,300 1,727,375.00 3.20 10 002643 万润股份 99,200 1,703,264.00 3.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,235,756.20 2.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,235,756.20 2.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 128108 蓝帆转债 7,610 1,197,585.70 2.22 2 128085 鸿达转债 150 15,649.50 0.03 3 110062 烽火转债 100 12,471.00 0.02 4 132022 20广版 EB 100 10,050.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 8 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) 0.00 股指期货投资本期收益(元) -58,860.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指 期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,756.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,127.19 5 应收申购款 34,200.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,083.70 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128085 鸿达转债 15,649.50 0.03 2 110062 烽火转债 12,471.00 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 9 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 34,605,555.15 报告期基金总申购份额 8,223,046.77 减：报告期基金总赎回份额 6,894,369.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 35,934,232.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-06-12~2 020-06-30 - 7,401,850.48 - 7,401,850.48 20.60% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择 大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 10 可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额 持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理 性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某 些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒 绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 11 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）募集的文件 9.1.2《博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 9.1.3《博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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