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| 博时合惠货币B(004137) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969492 | ||||||||
| 基金代码 | 004137 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时合惠货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时合惠货币 基金主代码 004137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 13日 报告期末基金份额总额 64,731,309,449.44份 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低 基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期 风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时合惠货币 A 博时合惠货币 B 下属分级基金的交易代码 004841 004137 报告期末下属分级基金的份额总额 8,229,605,157.85份 56,501,704,291.59份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 2 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 博时合惠货币 A 博时合惠货币 B 1.本期已实现收益 41,460,038.94 333,872,352.13 2.本期利润 41,460,038.94 333,872,352.13 3.期末基金资产净值 8,229,605,157.85 56,501,704,291.59 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核 算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时合惠货币A: 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4920% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4035% 0.0007% 过去六个月 1.1453% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 0.9684% 0.0011% 过去一年 2.4692% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 2.1134% 0.0009% 过去三年 10.5193% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 9.4537% 0.0024% 自基金合同生 效起至今 10.5707% 0.0024% 1.0694% 0.0000% 9.5013% 0.0024% 2．博时合惠货币B： 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5520% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4635% 0.0007% 过去六个月 1.2662% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 1.0893% 0.0011% 过去一年 2.7160% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 2.3602% 0.0009% 过去三年 11.2324% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 10.1668% 0.0023% 自基金合同生 效起至今 13.1844% 0.0023% 1.2299% 0.0000% 11.9545% 0.0023% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时合惠货币A 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 3 2．博时合惠货币B §4管理人报告 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈凯杨 公司董事总经理/ 固定收益总部公 募基金组负责人/ 基金经理 2017-05-31 2020-05-13 14.8 陈凯杨先生，硕士。2003年起 先后在深圳发展银行、博时基 金、长城基金工作。2009年 1 月再次加入博时基金管理有限 公司。历任固定收益研究员、 特定资产投资经理、博时理财 30天债券型证券投资基金 (2013年 1月 28日-2015年 9月 11日)基金经理、固定收益总部 现金管理组投资副总监、博时 外服货币市场基金(2015年 6月 15日-2016年 7月 20日)、博时 岁岁增利一年定期开放债券型 证券投资基金(2013年 6月 26 日-2016年 12月 15日)、博时 裕瑞纯债债券型证券投资基金 (2015年 6月 30日-2016年 12 月 15日)、博时裕盈纯债债券 型证券投资基金(2015年 9月 29日-2016年 12月 15日)、博 时裕恒纯债债券型证券投资基 金(2015年 10月 23日-2016年 12月 15日)、博时裕荣纯债债 券型证券投资基金(2015年 11 月 6日-2016年 12月 15日)、 博时裕泰纯债债券型证券投资 基金(2015年 11月 19日-2016 年 12月 27日)、博时裕晟纯债 债券型证券投资基金(2015年 11月19日-2016年12月27日)、 博时裕丰纯债债券型证券投资 基金(2015年 11月 25日-2016 年 12月 27日)、博时裕和纯债 债券型证券投资基金(2015年 11月27日-2016年12月27日)、 博时裕坤纯债债券型证券投资 基金(2015年 11月 30日-2016 年 12月 27日)、博时裕嘉纯债 债券型证券投资基金(2015年 12月 2日-2016年 12月 27日)、 博时裕达纯债债券型证券投资 基金(2015年 12月 3日-2016年 12月 27日)、博时裕康纯债债 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 5 券型证券投资基金(2015年 12 月 3日-2016年 12月 27日)、 博时安心收益定期开放债券型 证券投资基金(2012年 12月 6 日-2016年 12月 28日)、博时 裕腾纯债债券型证券投资基金 (2016年 1月 18日-2017年 5月 8日)、博时裕安纯债债券型证 券投资基金(2016年 3月 4日 -2017年 5月 8日)、博时裕新 纯债债券型证券投资基金 (2016年 3月 30日-2017年 5月 8日)、博时裕发纯债债券型证 券投资基金(2016年 4月 6日 -2017年 5月 8日)、博时裕景 纯债债券型证券投资基金 (2016年 4月 28日-2017年 5月 8日)、博时裕乾纯债债券型证 券投资基金(2016年 1月 15日 -2017年 5月 31日)、博时裕通 纯债债券型证券投资基金 (2016年 4月 29日-2017年 5月 31日)、博时安和 18个月定期 开放债券型证券投资基金 (2016年 1月 26日-2017年 10 月 26日)、博时安源 18个月定 期开放债券型证券投资基金 (2016年 6月 16日-2018年 3月 8日)、博时安誉 18个月定期开 放债券型证券投资基金(2015 年 12月 23日-2018年 3月 15 日)、博时安泰 18个月定期开 放债券型证券投资基金(2016 年 2月 4日-2018年 3月 15日)、 博时安祺一年定期开放债券型 证券投资基金(2016年 9月 29 日-2018年 3月 15日)、博时安 诚 18个月定期开放债券型证券 投资基金(2016年 11月 10日 -2018年 5月 28日)、博时裕信 纯债债券型证券投资基金 (2016年 10月 25日-2018年 8 月 23日)的基金经理、固定收 益总部现金管理组负责人、博 时现金收益证券投资基金 (2015年 5月 22日-2019年 2月 25日)、博时裕顺纯债债券型证 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 6 券投资基金(2016年 6月 23日 -2019年 8月 19日)、博时安怡 6个月定期开放债券型证券投 资基金(2016年 4月 15日-2019 年 12月 16日)、博时月月薪定 期支付债券型证券投资基金 (2013年 7月 25日-2020年 5月 13日)、博时安瑞 18个月定期 开放债券型证券投资基金 (2016年 3月 30日-2020年 5月 13日)、博时裕弘纯债债券型证 券投资基金(2016年 6月 17日 -2020年 5月 13日)、博时裕昂 纯债债券型证券投资基金 (2016年 7月 15日-2020年 5月 13日)、博时裕泉纯债债券型证 券投资基金(2016年 9月 7日 -2020年 5月 13日)、博时裕诚 纯债债券型证券投资基金 (2016年 10月 31日-2020年 5 月 13日)、博时合惠货币市场 基金(2017年 5月 31日-2020年 5月 13日)、博时富华纯债债券 型证券投资基金(2018年 9月 19日-2020年 5月 13日)、博时 裕创纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 4日-2020年 5月 13日)、博时裕盛纯债债券型证 券投资基金(2019年 3月 4日 -2020年 5月 13日)、博时富发 纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 4日-2020年 5月 13日)、博时裕恒纯债债券型证 券投资基金(2019年 3月 11日 -2020年 5月 13日)、博时裕坤 纯债 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、博时 裕泰纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、博时裕荣纯债债券型证 券投资基金(2019年 3月 11日 -2020年 5月 13日)、博时裕瑞 纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)的基金经理。现任公司董 事总经理兼固定收益总部公募 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 7 基金组负责人、博时双月薪定 期支付债券型证券投资基金 (2013年 10月 22日—至今)、 博时安康 18个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF)(2017年 2月 17日—至今)、博时富益纯 债债券型证券投资基金(2018 年 5月 9日—至今)、博时聚瑞 纯债 6个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2018年 11 月 22日—至今)、博时富乐纯 债债券型证券投资基金(2019 年 9月 17日—至今)、博时富 添纯债债券型证券投资基金 (2019年 11月 20日—至今)、 博时富信纯债债券型证券投资 基金(2020年 3月 5日—至今)、 博时信用债纯债债券型证券投 资基金(2020年 3月 11日—至 今)的基金经理。 魏桢 固定收益总部现 金管理组负责人/ 基金经理 2017-05-31 - 12.0 魏桢女士，硕士。2004年起在 厦门市商业银行任债券交易组 主管。2008年加入博时基金管 理有限公司。历任债券交易员、 固定收益研究员、博时理财 30 天债券型证券投资基金(2013 年1月28日-2015年9月11日)、 博时岁岁增利一年定期开放债 券型证券投资基金(2013年 6月 26日-2016年 4月 25日)、博时 月月薪定期支付债券型证券投 资基金(2013年 7月 25日-2016 年 4月 25日)、博时双月薪定 期支付债券型证券投资基金 (2013年 10月 22日-2016年 4 月 25日)、博时天天增利货币 市场基金(2014年 8月 25日 -2017年 4月 26日)、博时保证 金实时交易型货币市场基金 (2015年 6月 8日-2017年 4月 26日)、博时安盈债券型证券投 资基金(2015年 5月 22日-2017 年 5月 31日)、博时产业债纯 债债券型证券投资基金(2016 年5月25日-2017年5月31日)、 博时安荣 18个月定期开放债券 型证券投资基金(2015年 11月 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 8 24日-2017年 6月 15日)、博时 聚享纯债债券型证券投资基金 (2016年 12月 19日-2017年 10 月 27日)、博时安仁一年定期 开放债券型证券投资基金 (2016年 6月 24日-2017年 11 月 8日)、博时裕鹏纯债债券型 证券投资基金(2016年 12月 22 日-2017年 12月 29日)、博时 安润 18个月定期开放债券型证 券投资基金(2016年 5月 20日 -2018年 1月 12日)、博时安恒 18个月定期开放债券型证券投 资基金(2016年 9月 22日-2018 年 4月 2日)、博时安丰 18个 月定期开放债券型证券投资基 金（LOF）(2013年 8月 22日 -2018年6月21日)的基金经理、 固定收益总部现金管理组投资 副总监、博时现金宝货币市场 基金(2014年 9月 18日-2019年 2月 25日)、博时外服货币市场 基金(2015年 6月 19日-2019年 2月 25日)、博时合利货币市场 基金(2016年 8月 3日-2019年 2月 25日)、博时合鑫货币市场 基金(2016年 10月 12日-2019 年 2月 25日)、博时合晶货币 市场基金(2017年8月2日-2019 年 2月 25日)、博时兴盛货币 市场基金(2017年 12月 29日 -2019年 2月 25日)、博时月月 盈短期理财债券型证券投资基 金(2014年 9月 22日-2019年 3 月 4日)、博时裕创纯债债券型 证券投资基金(2016年 5月 13 日-2019年 3月 4日)、博时裕 盛纯债债券型证券投资基金 (2016年 5月 20日-2019年 3月 4日)、博时丰庆纯债债券型证 券投资基金(2017年 8月 23日 -2019年 3月 4日)、博时安弘 一年定期开放债券型证券投资 基金(2016年 11月 15日-2019 年 11月 12日)的基金经理。现 任固定收益总部现金管理组负 责人兼博时现金收益证券投资 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 9 基金(2015年5月22日—至今)、 博时合惠货币市场基金(2017 年 5月 31日—至今)、博时安 弘一年定期开放债券型发起式 证券投资基金(2019年 11月 12 日—至今)、博时裕安纯债一年 定期开放债券型发起式证券投 资基金(2020年5月8日—至今) 的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基 金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理 和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别 投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公 平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年影响宏观经济和货币政策的关键变量是肺炎疫情。一季度疫情爆发对宏观经济负面冲击最大，货 币政策迅速进行放松。进入二季度随着生产陆续恢复正常和刺激政策逐步落地，宏观经济触底回暖。经济数 据上行明显，5月工业增加值同比增长 4.40%，较 3月份增速-1.1%恢复明显。固定资产投资累计增速从 3 月份的-16.1%收窄至 5月-6.3%，其中基建和房地产投资为主要复苏动力。社会消费品零售总额同比从一季 度末-15.8%回暖至 5月份的-2.8%。 二季度经济增长回升势头显著，在珍惜货币政策正常空间和防范金融风险的约束下，货币政策渡过 3-4 月本轮最宽松时期后于5月开始边际收敛。4月流动性极度充裕，R001和R007利率平均值低至1.06%、1.57%， 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 10 为 2010年以来最低。5月和 6月，央行流动性投放力度较此前显著下降，叠加地方政府债、特别国债发行 对流动性抽离效应，回购利率快速上行，6月份 R007利率平均值 2.08%较 4月上行超过 50bp，季末时点一 度保持在 3.5%以上。 二季度初我们认为 3M至 1Y期限存款和同业存单利率与回购利率的利差处于历史最低区间，配置价值 较低，因此加大逆回购资产配置力度，减少 6M及以上期限存款、存单资产配置。事后来看该策略较好地控 制了组合偏离度风险，并能够在流动性紧张的 6月中下旬多配置跨季资产，有效提升了组合静态收益率。 展望三季度，宏观基本面表现仍然是货币政策基调变化的主要出发点。特别国债发行完成后在三季度开 始投入使用，将对基建投资形成新的拉动。海外疫情发展步入尾部，此前受到抑制的外需有望回暖，有利于 提升制造业投资需求。再考虑到房地产投资的韧性，预计经济复苏趋势在三季度仍会延续，但受制于本轮刺 激政策“托而不举”和“房住不炒”，复苏力度将有限。货币政策有望保持当前边际收敛状态，流动性继续紧平 衡，货币市场利率上行空间略大于下行。 基于以上对货币政策和货币市场利率走势的预判，本基金将继续执行稳健投资策略，维持中性平均剩余 期限，减少组合偏离度风险和流动性风险暴露。资产配置以短期逆回购资产为主，搭配少量年内到期的存款、 存单资产，实现以机会成本有限的短期收益率换取更高的长期再投资收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A基金份额净值收益率为 0.4920%，本基金 B基金份额净值收益率为 0.5520%，同 期业绩基准收益率 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 26,222,836,061.49 37.46 其中：债券 25,504,206,061.49 36.43 资产支持证券 718,630,000.00 1.03 2 买入返售金融资产 7,871,643,127.49 11.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 35,154,372,028.67 50.22 4 其他资产 758,727,664.27 1.08 5 合计 70,007,578,881.92 100.00 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 11 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.54 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 5,258,229,559.83 8.12 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（％） 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 1 30天以内 25.94 8.12 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 21.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 32.54 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 23.15 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.66 8.12 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 12 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,406,092,790.53 3.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,145,278,392.55 1.77 其中：政策性金融债 1,145,278,392.55 1.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 640,007,381.07 0.99 6 中期票据 - - 7 同业存单 21,312,827,497.34 32.93 8 其他 - - 9 合计 25,504,206,061.49 39.40 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111912069 19北京银行 CD069 20,000,000 1,993,234,178.68 3.08 2 111976661 19重庆农村商行CD313 10,000,000 992,548,866.71 1.53 3 112018105 20华夏银行 CD105 10,000,000 988,656,844.92 1.53 4 112011082 20平安银行 CD082 10,000,000 988,406,833.01 1.53 5 112009138 20浦发银行 CD138 10,000,000 988,339,150.03 1.53 6 112093956 20北京农商银行CD048 10,000,000 988,082,669.58 1.53 7 112098795 20重庆农村商行CD074 6,800,000 664,885,872.86 1.03 8 112013022 20浙商银行 CD022 6,500,000 646,987,054.86 1.00 9 209922 20贴现国债 22 6,100,000 609,077,198.79 0.94 10 112016072 20上海银行 CD072 6,000,000 596,653,710.84 0.92 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1451% 报告期内偏离度的最低值 0.0093% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0862% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 13 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 168680 1欲晓 A01 3,200,000.00 320,000,000.00 0.49 2 168270 信润 02A1 2,400,000.00 240,000,000.00 0.37 3 168263 碧山 01优 600,000.00 60,000,000.00 0.09 4 139879 国链 11A2 390,000.00 39,000,000.00 0.06 5 139878 国链 11A1 360,000.00 36,000,000.00 0.06 6 138169 平汽 3A1 1,000,000.00 14,630,000.00 0.02 7 168184 20京玺 1A 90,000.00 9,000,000.00 0.01 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折 价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 19北京银行 CD069(111912069)、19重庆农村商 行 CD313(111976661)、20华夏银行 CD105(112018105)、20浦发银行 CD138(112009138)、20平安银行 CD082(112011082)、20重庆农村商行 CD074(112098795)、20浙商银行 CD022(112013022)、20上海银 行 CD072(112016072)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2019年 9月 11日，因存在个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权等违 规行为，中国银行业监督管理委员会北京监管局对北京银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2019年 7月 4日，因存在内控管理不严违规行为，中国银行业监督管理委员会重庆 监管局对重庆农村商业银行股份有限公司处以罚款的行政处罚 主要违规事实：2019年 7月 5日，因存在流动资金额度测算存在数据编造等违规行为，中国银行业 监督管理委员会宁波监管局对华夏银行股份有限公司宁波分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2019年 10月 14日，因公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、 重大审计发 现未向监管部门报告、 轮岗制度执行不力的违规行为，中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展 银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 2月 3日，因存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、 代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等违规行 为，中国银行业监督管理委员会深圳监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 1月 10日，因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身 份资料及交易记录、未按规定进行可疑交易报告等违规行为，中国人民银行杭州市中心支行对浙商银 行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2019年 11月 14日，因存在违反支付业务规定的违规行为，中国人民银行上海总部 对上海银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 14 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 443,200,025.41 3 应收利息 270,246,917.12 4 应收申购款 45,280,721.74 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 758,727,664.27 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时合惠货币A 博时合惠货币B 本报告期期初基金份额总额 8,630,079,970.12 60,246,302,731.83 报告期基金总申购份额 3,463,481,487.48 13,216,687,643.78 报告期基金总赎回份额 3,863,956,299.75 16,961,286,084.02 报告期期末基金份额总额 8,229,605,157.85 56,501,704,291.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2020-04-07 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00% 2 申赎 2020-04-08 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 3 申赎 2020-04-10 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 4 申赎 2020-04-16 -130,000,000.00 -130,000,000.00 0.00% 5 申赎 2020-04-23 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 6 申赎 2020-04-29 -120,000,000.00 -120,000,000.00 0.00% 7 申赎 2020-05-11 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00% 8 申赎 2020-05-19 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00% 9 申赎 2020-06-04 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 10 申赎 2020-06-11 -150,000,000.00 -150,000,000.00 0.00% 11 申赎 2020-06-12 -200,000,000.00 -200,000,000.00 0.00% 12 申赎 2020-06-22 -185,383,477.32 -185,383,477.32 0.00% 13 申赎 2020-06-23 -60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00% 合计 -205,383,477.32 -205,383,477.32 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产 总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时合惠货币市场基金设立的文件 9.1.2 《博时合惠货币市场基金基金合同》 博时合惠货币市场基金 2020年第 2季度报告 16 9.1.3 《博时合惠货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时合惠货币市场基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时合惠货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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