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| 博时裕发纯债债券(002568) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969427 | ||||||||
| 基金代码 | 002568 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时裕发纯债债券 基金主代码 002568 交易代码 002568 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 6日 报告期末基金份额总额 994,872,097.77份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析 增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构 上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利 用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取 最大化的信用溢价。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 11,232,587.66 2.本期利润 3,182,247.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 4.期末基金资产净值 1,033,370,982.53 5.期末基金份额净值 1.039 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.39% 0.10% -0.16% 0.11% 0.55% -0.01% 过去六个月 2.16% 0.08% 2.19% 0.11% -0.03% -0.03% 过去一年 3.66% 0.07% 4.76% 0.08% -1.10% -0.01% 过去三年 11.70% 0.08% 15.04% 0.06% -3.34% 0.02% 自基金合同生 效起至今 14.04% 0.08% 15.81% 0.07% -1.77% 0.01% 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄海峰 基金经理 2017-05-08 - 10.2 黄海峰先生，学士。2004年 起先后在深圳市农村商业银 行、博时基金、银华基金、 大成基金工作。2016年 9月 再次加入博时基金管理有限 公司。历任博时裕通纯债债 券型证券投资基金(2017年5 月 31日-2018年 3月 26日)、 博时产业债纯债债券型证券 投资基金(2017年 5月 31日 -2018年 5月 30日)、博时盈 海纯债债券型证券投资基金 (2018年 5月 9日-2018年 7 月 19 日)、博时聚瑞纯债债 券型证券投资基金(2017 年 11月 8日-2018年 9月 3日)、 博时富祥纯债债券型证券投 资基金(2017 年 11 月 16 日 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 -2018年 11月 22日)、博时 聚瑞纯债 6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 (2018年 9月 3日-2018年 11 月 22 日)、博时裕安纯债债 券型证券投资基金(2017年5 月 8日-2019年 1月 16日)、 博时安荣 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(2017 年 6月 15日-2019年 3月 2 日)、博时富兴纯债 3个月定 期开放债券型发起式证券投 资基金(2018 年 4 月 12 日 -2019年 8月 19日)、博时月 月盈短期理财债券型证券投 资基金(2019 年 3 月 4 日 -2019年 9月 5日)的基金经 理。现任博时安心收益定期 开放债券型证券投资基金 (2016年 12月 28日—至今)、 博时裕景纯债债券型证券投 资基金(2017年5月 8日—至 今)、博时裕发纯债债券型证 券投资基金(2017 年 5 月 8 日—至今)、博时裕腾纯债债 券型证券投资基金(2017年5 月 8日—至今)、博时裕新纯 债债券型证券投资基金 (2017年 5月 8日—至今)、 博时裕乾纯债债券型证券投 资基金(2017年 5月 31日— 至今)、博时安盈债券型证券 投资基金(2017年 5月 31日 —至今)、博时安仁一年定期 开放债券型证券投资基金 (2017年 11月 8日—至今)、 博时聚利纯债债券型证券投 资基金(2017年 11月22日— 至今)、博时民丰纯债债券型 证券投资基金(2017年 12月 29日—至今)、博时裕鹏纯债 债券型证券投资基金(2017 年 12月 29日—至今)、博时 富安纯债 3个月定期开放债 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 券型发起式证券投资基金 (2018年 2月 2日—至今)、 博时富乾纯债 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基 金(2018年 2月 8日—至今)、 博时华盈纯债债券型证券投 资基金(2018年 3月 15日— 至今)、博时裕通纯债 3个月 定期开放债券型发起式证券 投资基金(2018年 3月 26日 —至今)、博时富腾纯债债券 型证券投资基金(2018 年 5 月 9日—至今)、博时广利纯 债 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2018年5 月 28 日—至今)、博时聚源 纯债债券型证券投资基金 (2018年 11月 22日—至今)、 博时丰庆纯债债券型证券投 资基金(2019年3月 4日—至 今)、博时富和纯债债券型证 券投资基金(2019 年 3 月 4 日—至今)、博时富丰纯债 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金(2019年 7月 8 日—至今)、博时季季享三个 月持有期债券型证券投资基 金(2019年 9月 5日—至今)、 博时信用优选债券型证券投 资基金(2020年 5月 22日— 至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，随着新冠疫情对于经济冲击最大的阶段逐渐过去，从 4月份开始，我国宏观经济开始从一季 度的低谷中逐步复苏，经济活动也开始逐渐恢复正轨。从数据上看，4-6月份制造业 PMI持续维持在 50以 上的景气区间，显示出经济的持续环比改善。消费方面，在汽车、地产、消费类电子销售明显回暖的带动 下改善明显；投资方面随着复工复产的顺利推进，在基建投资的拉动下同比也有明显回升；外需方面也随 着国外疫情高峰的逐渐过去以及欧美逐渐开始重启经济的带动下表现出了相当的韧性。总体来看，二季度 经济基本面正走出疫情影响下的“深坑”，处于持续复苏阶段。货币政策方面，随着疫情的影响逐渐减弱，货 币政策也逐开始转向观察期，叠加央行近期开始关注资金空转套利的问题，导致流动性从 4月末开始边际 收紧，市场资金利率明显上行，债券市场经历了一波时间短、幅度大的急速调整。从指数上来看，二季度 中债总财富指数下跌 0.82％，中债国债总财富指数下跌 1.09％，中债企业债总财富指数上涨 0.17％，中债 短融总财富指数上涨了 0.46％。 展望三季度，现阶段宏观基本面依然处于疫情冲击后缓慢恢复的过程中。虽然数据上来看，今年二季 度经济的表现较之前确实有明显的改善，但这一方面由于一季度经济受到疫情影响最大，基数较低，环比 改善就比较明显；另一方面，也有之前受疫情压制的需求在二季度集中释放的影响，在这些需求集中释放 之后，后面经济回升的力度仍存在一定不确定性。此外，由于新冠病毒的传播力强，近期我们也观察到如 美国等部分地区疫情有所反复，单日确诊人数在重启经济后又创了新高。所以疫情对经济的负面影响持续 时间可能会比较长，恢复到疫情前的水平仍需时日。货币政策方面，由于疫情的影响仍未完全消除，微观 主体特别是小微企业生存压力依然较大，就业压力依然存在，流动性方面大概率还是会维持总量相对宽松 的格局。近期随着经济从底部缓慢回升，市场风险偏好有所抬升，债券市场短期可能会受此影响维持震荡， 但是在流动性整体宽松的大环境下，债券市场并不悲观。 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.039元，份额累计净值为 1.135元。报告期内，本 基金基金份额净值增长率为 0.39%，同期业绩基准增长率-0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,040,076,000.00 97.74 其中：债券 1,040,076,000.00 97.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,334,709.89 0.31 8 其他各项资产 20,686,137.67 1.94 9 合计 1,064,096,847.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 60,072,000.00 5.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 457,168,000.00 44.24 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 其中：政策性金融债 19,758,000.00 1.91 4 企业债券 71,496,000.00 6.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 451,340,000.00 43.68 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,040,076,000.00 100.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 1920045 19杭州银行债 800,000 81,632,000.00 7.90 2 1282400 12汉城投MTN2 700,000 73,682,000.00 7.13 3 1820087 18晋商银行 700,000 71,239,000.00 6.89 4 1920006 19南京银行 01 600,000 60,774,000.00 5.88 5 190012 19附息国债 12 600,000 60,072,000.00 5.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 19杭州银行债(1920045)、19南京银行 01(1920006) 的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2020年 1月 23日，因存在虚增存贷款、个人经营性贷款管理不审慎等违规行为，中国 银行保险监督管理委员会浙江监管局对杭州银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 主要违规事实：2020年 6月 5日，因存在未将部分银行承担风险的业务纳入统一授信管理、同业投资 资金违规用于支付土地出让金、同业投资资金违规用于上市公司定向增发等违规行为，中国银行业监督管 理委员会江苏监管局对南京银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,534,127.68 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 1,152,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,686,137.67 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 994,855,874.62 报告期基金总申购份额 113,243.73 减：报告期基金总赎回份额 97,020.58 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 994,872,097.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-04-01~2 020-06-30 994,746,815.55 - - 994,746,815.55 99.99% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比 例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应 对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经 理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时， 申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担 短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以 独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有 人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进 行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申 购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该 持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时裕发纯债债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2《博时裕发纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时裕发纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时裕发纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时裕发纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 博时裕发纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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