最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德汇盈一年定开(008654) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1969339 | ||||||||
| 基金代码 | 008654 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德汇盈一年定开 场内简称 - 基金主代码 008654 交易代码 008654 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 17 日 报告期末基金份额总额 510,000,000.00 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 封闭期内，本基金将根据对政府债券、信用债等不同 债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配 置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既 能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类 属债券配置比例。 开放期内，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例 的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种， 通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性 风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金 净值的波动。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 2,277,386.33 2.本期利润 -3,308,293.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0065 4.期末基金资产净值 507,666,220.98 5.期末基金份额净值 0.9954 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.65% 0.06% -0.16% 0.11% -0.49% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -0.46% 0.05% 0.81% 0.10% -1.27% -0.05% 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金成立于 2020 年 2 月 17 日，图示时间段为 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 6 月 30 日。 本基金成立未满 1年。本基金的建仓期 6个月，截止 2020 年 6 月 30 日，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本基金基 金经理、 诺德货币 2020 年 2 月 17 日 - 13 上海财经大学金融学 硕士。2006 年 11 月 至 2008 年 10 月，任 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 市场基金 的基金经 理、固定 收益部总 监 职于平安资产管理有 限责任公司。2008 年 10 月加入诺德基金 管理有限公司，先后 担任债券交易员，固 定收益研究员等职 务。现任公司固定收 益部总监，具有基金 从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年第二季度，央行于 4月 3 日宣布对中小银行定向下调存款准备金率 1个百分点， 释放长期资金约 4000 亿。同日央行宣布，于 4月 7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，这是自 2008 年后再次下调该利率。另外，央行对 1年期 MLF 操作利率下调 20BP，并通过公开市场操作对市场流动性进行支持。全季来看，季初流动性较为宽松，债券收益 率下行；但进入 5月份后，伴随着疫情逐步得到控制，实体经济回暖加快，市场对于央行继续放 松的预期落空，债券市场进入调整期，最终收跌。 本基金仍在建仓期内，配置品种以中、高等级信用品种为主，同时久期控制在适中水平。受 到收益率上行影响，组合净值有部分回撤。未来将根据市场情况灵活调整投资策略，保持组合稳 健运行。 展望三季度，随着实体经济进一步向好，经济数据预计较上半年将有较明显的改善。未来需 要关注货币政策的边际变化，在经济基本面改善的大背景下，货币政策的变化对市场的影响将更 加敏感。另外，股、债大类资产的相对变化也需观察。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9954 元，累计净值为 0.9954 元。本报告期份 额净值增长率为-0.65%，同期业绩比较基准增长率为-0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 3 固定收益投资 528,085,500.00 98.36 其中：债券 528,085,500.00 98.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,213,763.76 0.97 8 其他资产 3,613,057.75 0.67 9 合计 536,912,321.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 492,532,500.00 97.02 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 35,553,000.00 7.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 528,085,500.00 104.02 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 143476 18 台金 01 350,000 35,553,000.00 7.00 2 2020003 20 天津银行 01 350,000 35,346,500.00 6.96 3 1921020 19 义乌农 商三农债 01 350,000 35,255,500.00 6.94 4 2026001 20 富邦华一 01 350,000 34,471,500.00 6.79 5 1921050 19 鄞州农商小微债 300,000 30,141,000.00 5.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，20 华泰 G6 的发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、19 义乌农商三农债 01 的发行主体 浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商行”）存在被监管公开处罚的情形。 1、20 华泰 G6 根据 2020 年 2 月 10 日的行政处罚决定，因华泰证券（1）未按规定履行客户身份识别义务； （2）未按规定报送可疑交易报告；（3）与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行罚款合计 1010 万元。 2、19 义乌农商三农债 01 根据 2020 年 6 月 3 日的行政处罚决定，因义乌农商行贷款管理严重不审慎，被中国银保监会 金华监管分局罚款人民币 25 万元。 根据 2019 年 8 月 26 日的行政处罚决定，因义乌农商行违反外汇账户管理规定，被国家外汇 管理局金华市中心支局罚款人民币 5万元。 对华泰证券、义乌农商行的投资决策程序的说明：本基金管理人认为,该处罚事项未对华泰证 券、义乌农商行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,900.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,605,157.26 5 应收申购款 - 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,613,057.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 510,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 510,000,000.00 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.96 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 1.96 10,000,000.00 1.96 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.96 10,000,000.00 1.96 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200401-20200630 500,000,000.00 - - 500,000,000.00 98.04% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成 诺德汇盈一年定开 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资 时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。 3、《诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |