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| 兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969205 | ||||||||
| 基金代码 | 004919 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全兴泰定期开放债券发起式 场内简称 - 基金主代码 004919 交易代码 004919 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 31日 报告期末基金份额总额 4,011,418,696.30份 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追 求基金资产的稳定增值。 投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期 将实行不同的投资策略。在开放期内本基金为保持较 高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基 金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于 高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级 体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上 相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较 低风险/收益的产品。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 81,596,706.74 2.本期利润 7,125,049.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 4.期末基金资产净值 4,014,758,911.57 5.期末基金份额净值 1.0008 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.12% 0.10% -0.39% 0.13% 0.27% -0.03% 过去六个月 1.80% 0.08% 2.52% 0.12% -0.72% -0.04% 过去一年 4.36% 0.06% 5.42% 0.09% -1.06% -0.03% 自基金合同 生效起至今 15.41% 0.05% 16.84% 0.08% -1.43% -0.03% 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到 2020年 6月 30日。 2、按照《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 自 2017年 8月 31日至 2018年 2月 28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合 同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 任职日期 离任日期 张睿 固定收益 部 副 总 监，本基 金、兴全 磐稳增利 债券型证 券投资基 金、兴全 恒益债券 型证券投 资基金、 兴全恒瑞 三个月定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 2017年 9月 5日 - 15年 经济学硕士，历任红 顶金融工程研究中心 研究部经理，申银万 国证券研究所高级分 析师，兴证全球基金 管理有限公司研究 员、兴全磐稳增利债 券型证券投资基金基 金经理、兴全货币市 场基金基金经理、兴 全保本混合型证券投 资基金基金经理、兴 全添利宝货币市场基 金基金经理、兴全天 添益货币市场基金基 金经理、固定收益部 总监助理。 季伟杰 本基金、 兴全恒瑞 三个月定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 2019年 6月 28日 - 6年 经济学博士，历任天 津银行股份有限公司 任博士后研究员，中 信建投证券研究发展 部宏观债券团队债券 分析师，兴证全球基 金管理有限公司固定 收益部研究员、兴全 货币市场证券投资基 金基金经理助理、兴 全稳泰债券型证券投 资基金基金经理助 理、兴全兴泰定期开 放债券型发起式证券 投资基金基金经理助 理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全兴泰 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺 或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，一季末随着海外疫情发酵，市场经济预期悲观化，金融市场大幅动荡。国内货币 政策保持较强的宽松力度，4月初央行下调存款准备金利率后，债券收益率继续大幅下行，同时 套息交易使得资金大量配置在 5年以内资产上，收益率曲线呈现显著陡峭化。但 4月底也成为上 半年债市收益率的拐点，无论是经济活动的修复、价格指数，还是资金利率和货币政策的表态都 开始出现变化，首先，国内疫情得到有效控制后复工复产逐步加速，出口增速韧性较强，社融增 速明显抬升；其次，海外疫情的发酵对国际大宗工业品价格短期带来极大冲击，以原油价格为例 短暂出现“负值”后触底回升；最后，货币政策逐渐从危机模式退出，市场资金利率从 1%以下的 极低水平向上修复，最终导致了 4月底开始的债市大幅调整，此前极度陡峭化的曲线快速走平， 具体而言，报告期内 10年国开活跃券较低点上行 36BP，1年国开则大幅上行 100BP到 2.2%左右， 到 6月下半月市场才逐渐平稳。 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0008元；本报告期基金份额净值增长率为-0.12%，业绩 比较基准收益率为-0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,612,828,000.00 97.18 其中：债券 5,612,828,000.00 97.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,970,458.79 0.87 8 其他资产 113,149,655.25 1.96 9 合计 5,775,948,114.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 708,587,000.00 17.65 其中：政策性金融债 558,556,000.00 13.91 4 企业债券 943,765,000.00 23.51 5 企业短期融资券 1,322,592,000.00 32.94 6 中期票据 2,637,884,000.00 65.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,612,828,000.00 139.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180406 18农发 06 2,100,000 228,039,000.00 5.68 2 180205 18国开 05 1,900,000 209,209,000.00 5.21 3 101562015 15建发集 MTN001 1,800,000 181,926,000.00 4.53 4 042000137 20淮北矿 CP001 1,500,000 149,775,000.00 3.73 5 160205 16国开 05 1,200,000 121,308,000.00 3.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 按照基金合同的约定，本基金不投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 73,646.70 2 应收证券清算款 22,015,345.40 3 应收股利 - 4 应收利息 91,060,663.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 113,149,655.25 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 按照基金合同的约定，本基金不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债 券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,011,234,731.51 报告期期间基金总申购份额 183,964.79 减:报告期期间基金总赎回份额 2,000,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 4,011,418,696.30 注：买入/申购总份额含红利再投资。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,235,231.51 报告期期间买入/申购总份额 183,964.79 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,419,196.30 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.28 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 注：买入/申购总份额含红利再投资。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 （元） 适用费率 1 红利再投资 2020年 5月 29 日 183,964.79 185,381.32 - 合计 183,964.79 185,381.32 注：“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,981,902.32 0.28 10,981,902.32 0.28 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,981,902.32 0.28 10,981,902.32 0.28 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的时间 区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2020 年 4月 1日 5,999,999,500.00 - 2,000,000,000.00 3,999,999,500.00 99.72% 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 -6 月 30 日 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他投资者 的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，资产流动性较高， 同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2.《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4.关于申请募集注册兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的法律意见书； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照； 7.中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 兴证全球基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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