最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信收益宝货币A(310338) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1969012 | ||||||||
| 基金代码 | 310338 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信收益宝货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信收益宝货币 基金主代码 310338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 7 月 7 日 报告期末基金份额总额 18,071,448,319.22 份 投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基 准的回报。 投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价 值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融 工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的 当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 13页 下属分级基金的交易代码 310338 310339 报告期末下属分级基金的份 额总额 594,851,247.49 份 17,476,597,071.73 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 1.本期已实现收益 1,748,522.73 60,359,288.00 2.本期利润 1,748,522.73 60,359,288.00 3.期末基金资产净值 594,851,247.49 17,476,597,071.73 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、申万菱信收益宝货币 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3360% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.2487% 0.0011% 过去六个月 0.8569% 0.0014% 0.1745% 0.0000% 0.6824% 0.0014% 过去一年 1.9111% 0.0012% 0.3510% 0.0000% 1.5601% 0.0012% 过去三年 8.2736% 0.0026% 1.0547% 0.0000% 7.2189% 0.0026% 过去五年 14.0723% 0.0023% 1.7643% 0.0000% 12.3080% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 45.9826% 0.0050% 12.7438% 0.0027% 33.2388% 0.0023% 注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额”。 2、申万菱信收益宝货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 过去三 过去六 过去一 过去三 过去五 自基金 生效起 注：本基 3.2.2自 动的比 1、 2、 个月 0.3 个月 0.9 年 2.1 年 9.0 年 15. 合同 至今 27. 金收益分配 基金合同 较 申万菱信收 申万菱信收 958% 0 767% 0 586% 0 587% 0 4545% 0 8494% 0 方式是“按 生效以来基 累计净值收 (2 益宝货币 A 益宝货币 B .0011% .0014% .0012% .0026% .0023% .0041% 日分配收益 金累计净 申万菱信 益率与业绩 006 年 7 月 第 4页共 13页 0.0873% 0.1745% 0.3510% 1.0547% 1.7643% 2.6351% ，按月结转 值收益率变 收益宝货币 比较基准收 7日至 2020 申万菱信收益 准差④ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 份额”。 动及其与 市场基金 益率历史走 年 6月 30 日 宝货币市场基 % 0.30 % 0.80 % 1.80 % 8.00 % 13.6 % 25.2 同期业绩 势对比图 ) 金 2020年第 2 85% 0. 22% 0. 76% 0. 40% 0. 902% 0. 143% 0. 比较基准收 季度报告 0011% 0014% 0012% 0026% 0023% 0041% 益率变 4.1 基 姓名 叶瑜珍 金经理（或 职务 本基金基理 基金经理 任 金经 2 §4 小组）简介 本基金的基 任职日期 013-07-30 第 5页共 13页 管理人报 金经理期限 离任日期 - 申万菱信收益 告 证券 从业 年限 15 年 宝货币市场基 叶瑜珍女士 年 01 月加 理有限公司 信用分析师 申万菱信添 资基金、申 合型证券投 可转换债券 金、申万菱 券型证券投 现任申万菱 基金、申万 型证券投资 泰瑞利中短 基金、申万 定期开放债 金 2020年第 2 说明 ，硕士研究生 入申万菱信 ，曾任风险分 、基金经理 益宝债券型 万菱信安鑫 资基金、申 债券型证券 信安泰惠利 资基金基金 信收益宝货 菱信安鑫优 基金、申万 债债券型证 菱信安泰鼎 券型发起式 季度报告 ，2005 基金管 析师、 助理， 证券投 精选混 万菱信 投资基 纯债债 经理， 币市场 选混合 菱信安 券投资 利一年 证券投 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 13页 资基金、申万菱信安泰鑫利纯 债一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严 格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本 基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规 避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过 组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、 投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策 的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公 平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情 况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占 优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个 季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外 交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是 否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分 析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，在疫情防控常态化背景下，国内经济活动逐步恢复，生产逐步进入平稳期。同 时随着海外逐渐复工，尽管复工到需求恢复仍有时滞，但前期对外需的担忧也有一定缓解，进一步 考虑到相应的纾困政策仍将持续落地，2季度外需降内需升，经济总体将有所恢复。政策方面，下半 年将是财政和货币齐发力的政策组合，其中财政成为主角,货币政策定位逐渐由“救急”转向为财政 政策“搭台”，监管也提出防止资金空转套利。 5 月以来，债券市场遭遇基本面修复、货币政策向常态化转变以及债券供给压力上升的轮番冲击， 债券收益率在 4 月阶段性低点后出现较大幅度的调整。随着资金利率向常态化回归，短端利率中枢 上行，长端收益率波动加大，收益率曲线平坦化上行。 报告期内，基金规模有所增长，基金操作以流动性管理为首要目标，合理控制组合久期，在资 金面出现波动时，积极利用回购、存单、存款等工具增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 0.3360%，同期业绩比较基准表现为 0.0873%。 本基金 B类产品报告期内净值表现为 0.3958%，同期业绩比较基准表现为 0.0873%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 9,692,486,030.64 53.62 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 13页 其中：债券 9,692,486,030.64 53.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,259,337,688.99 29.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,749,922,787.27 9.68 4 其他资产 1,375,608,097.03 7.61 5 合计 18,077,354,603.93 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.43 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 13页 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 58.70 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 14.27 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 2.16 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.59 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 15.71 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 92.42 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 39,951,998.20 0.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 914,377,148.23 5.06 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 13页 其中：政策性金融债 914,377,148.23 5.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,050,544,871.55 16.88 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,687,612,012.66 31.47 8 其他 - - 9 合计 9,692,486,030.64 53.63 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 112081288 20重庆银行CD085 4,000,000.00 399,615,881.80 2.21 2 111915312 19民生银行CD312 3,700,000.00 369,454,290.13 2.04 3 072000095 20广发证券CP004 3,000,000.00 300,015,895.42 1.66 4 111983056 19南京银行CD049 2,500,000.00 249,682,608.96 1.38 5 200201 20 国开 01 2,400,000.00 241,568,263.60 1.34 6 111911114 19平安银行CD114 2,200,000.00 219,798,797.87 1.22 7 012000209 20 电网 SCP005 2,000,000.00 200,331,593.46 1.11 8 200306 20 进出 06 2,000,000.00 199,892,807.52 1.11 9 111911113 19平安银行CD113 2,000,000.00 199,826,936.35 1.11 10 111910309 19兴业银行CD309 2,000,000.00 199,746,044.77 1.11 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1633% 报告期内偏离度的最低值 -0.0501% 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 13页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0911% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分 配收益使基金份额净值保持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金投资的前十大证券的发行主体除 19 民生银行 CD312（111915312.IB）、20 广发证 券 CP004(072000095.IB)、19 南京银行 CD049（111983056.IB）、19 平安银行 CD114 （111911114.IB）、19 平安银行 CD113(111911113.IB)外，在报告编制日前一年内，没 有收到公开谴责和处罚的情形。 本报告编制日前一年内，民生银行股份有限公司由于未按规定履行客户身份识别义 务、民生银行总行同业票据业务管理失控等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督 管理委员会及其派出机构的责令改正并处以罚款。 本报告编制日前一年内，广发证券股份有限公司由于在担任中铁宝盈广发新三板特 定资产管理计划财务顾问过程中，存在对相关项目尽职调查、投资决策、投后管理不够 审慎，内部业务授权管控不足等问题、以及对境外子公司风控缺失等违规事实而被中国 证券监督管理委员会及其派出机构分别出具警示函、限制增加新业务种类 6个月等行政 监管措施。 本报告编制日前一年内，南京银行股份有限公司由于未将部分银行承担风险的业务 纳入统一授信管理等违法违规行为而被中国银行业监督管理委员会及其派出机构处以 罚款。 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 13页 本报告编制日前一年内，平安银行股份有限公司由于汽车金融事业部将贷款调查的 核心事项委托第三方完成、代理保险销售的人员为非商业银行人员等多个违法违规事实 而被中国银行保险监督管理委员会及其派出机构处以罚款。 本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响，因此也不影响基金 管理人对该证券的投资决策。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 35,448,869.03 4 应收申购款 1,340,159,228.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,375,608,097.03 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 本报告期期初基金份额总额 462,934,843.05 13,999,999,808.30 报告期基金总申购份额 4,246,743,943.11 23,989,617,842.91 报告期基金总赎回份额 4,114,827,538.67 20,513,020,579.48 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 594,851,247.49 17,476,597,071.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2020-04-20 262,471.41 - - 申万菱信收益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 13页 2 红利再投 2020-05-18 182,506.77 - - 3 申购 2020-05-22 2,000.00 2,000.00 - 4 赎回 2020-05-25 2,000.00 -1,999.47 - 5 红利再投 2020-06-18 195,882.59 - - 合计 644,860.77 0.53 注：交易日期为确认日期。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 8.2存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基 金管理人及基金托管人的住所；定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理 人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。 8.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网 址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |