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| 兴银现金收益(003525) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968854 | ||||||||
| 基金代码 | 003525 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银现金收益货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银现金收益 交易代码 003525 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 25 日 报告期末基金份额总额 976,846,338.45 份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争 为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币 政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析 和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考 虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对 基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 1．本期已实现收益 4,379,069.23 2．本期利润 4,379,069.23 3．期末基金资产净值 976,846,338.45 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4145% 0.0016% 0.0871% 0.0000% 0.3274% 0.0016% 过去六个月 1.0382% 0.0019% 0.1744% 0.0000% 0.8638% 0.0019% 过去一年 2.3693% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 2.0183% 0.0015% 过去三年 10.1599% 0.0029% 1.0546% 0.0000% 9.1053% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 12.9906% 0.0028% 1.2958% 0.0000% 11.6948% 0.0028% 注：1、本基金成立于 2016 年 10 月 25 日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1、本基金成立于 2016 年 10 月 25 日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 傅峤钰 基金经理 2019年7月5 日 - 9 年 硕士研究生，拥有 9 年 证券、基金行业工作经 验。曾任职于光大保德 信基金管理有限责任公 司、华融证券股份有限 公司，现任兴银基金管 理有限责任公司固定收 益部基金经理。自 2018 年 6 月起担任兴银货币 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 市场基金、兴银现金添 利货币市场基金、兴银 现金增利货币市场基金 的基金经理。自 2019 年 7 月起担任兴银现金 收益货币市场基金的基 金经理。自 2019 年 8 月起，担任兴银上海清 算所 3-5 年中高等级优 选信用债指数证券投资 基金的基金经理。自 2019 年 12 月起，担任 兴银汇裕一年定期开放 债券型发起式证券投资 基金的基金经理。自 2020 年 1 月起，担任兴 银聚丰债券型证券投资 基金的基金经理。 李文程 基金经理 2018年4月11 日 - 8 年 硕士研究生，拥有 8 年 保险资管、证券、基金 行业工作经验。曾任职 于中国人保资产管理有 限公司、上海海通证券 资产管理有限公司，现 任兴银基金管理有限责 任公司固定收益部基金 经理。自 2018 年 4 月起 担任兴银货币市场基 金、兴银现金添利货币 市场基金的基金经理， 2018 年 12 月起担任兴 银现金收益货币市场基 金的基金经理，2020 年 1 月期担任兴银中短债 债券型证券投资基金、 兴银朝阳债券型证券投 资基金、兴银汇逸三个 月定期开放债券型发起 式证券投资基金和兴银 合丰政策性金融债债券 型证券投资基金的基金 经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至 2017 年 12 月 26 日。范泰奇 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 先生，自 2017 年 12 月 14 日至 2019 年 7 月 5 日任本基金的基金经理。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度，债券收益率出现了剧烈的波动。在 4 月份，随着央行下调超储利率，市场资 金进一步宽松，隔夜利率低于 1%，债券市场利率出现了进一步下降。但进入 5 月之后，随着抗疫 特别国债的公告发行，地方债和利率债的供给放量，债券收益率水平出现了快速显著的上行。至 6 月份，监管机构开始关注“资金套利”现象，公开市场操作出现了净回笼，资金价格显著抬升。 截止到 6 月底，7 天逆回购利率基本回到了 2.2%的政策中枢水平。伴随资金价格的回升，债券收 益率出现了显著的上行，10 年国债估值从 4 月最低的 2.48%回升到 6 月底的 2.82%，3 年 AAA 债券 估值从 2.32%回升到 3.2%，1 个月的 AAA 存单从 0.99%回升到 2.06%。 二季度，组合整体保持了一定的杠杆和剩余期限，收益水平有所回升。6 月份组合负债端面 临较大波动，为了应对流动性，适度减持了资产，使得收益率略有波动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.4145%，业绩比较基准收益率为 0.0871%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 807,511,546.06 76.45 其中：债券 807,511,546.06 76.45 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 247,220,850.83 23.41 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,001,625.82 0.09 4 其他资产 530,792.15 0.05 5 合计 1,056,264,814.86 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 79,019,760.49 8.09 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 48.93 8.09 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 11.24 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 42.81 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 5.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 108.08 8.09 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 39,963,644.19 4.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,045,886.35 1.03 其中：政策性金融债 10,045,886.35 1.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 757,502,015.52 77.55 8 其他 - - 9 合计 807,511,546.06 82.67 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 112017127 20 光大银行CD127 1,000,000 99,523,739.66 10.19 2 111906192 19 交通银行CD192 500,000 49,964,386.96 5.11 3 111915300 19 民生银行CD300 500,000 49,961,842.99 5.11 4 111909239 19 浦发银行CD239 500,000 49,946,306.71 5.11 5 111904064 19 中国银行CD064 500,000 49,933,321.62 5.11 6 112019221 20 恒丰银行CD221 500,000 49,932,296.68 5.11 7 111905110 19 建设银行CD110 500,000 49,858,590.50 5.10 8 112011125 20 平安银行CD125 500,000 49,777,265.00 5.10 8 112020099 20 广发银行CD099 500,000 49,777,265.00 5.10 9 112018178 20 华夏银行CD178 500,000 49,771,715.76 5.10 10 112010218 20 兴业银行CD218 500,000 49,762,699.19 5.09 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1076% 报告期内偏离度的最低值 -0.0269% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0487% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 530,092.15 4 应收申购款 700.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 530,792.15 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,135,686,100.52 报告期期间基金总申购份额 170,384,900.74 报告期期间基金总赎回份额 329,224,662.81 报告期期末基金份额总额 976,846,338.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020年6月15日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 2 分红 2020年6月30日 220,959.60 220,959.60 0.00% 合计 9,779,040.40 9,779,040.40 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200401-20200630 268,207,526.46 1,108,408.68 0.00 269,315,935.14 27.57% 2 20200401-20200630 501,218,158.26 2,071,360.67 0.00 503,289,518.93 51.52% 3 20200401-20200427 303,114,071.36 685,793.72 200,000,000.00 103,799,865.08 10.63% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者 按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 兴银现金收益 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银现金收益货币市场基金基金合同》 3.《兴银现金收益货币市场基金招募说明书》 4.《兴银现金收益货币市场基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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