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| 永赢科技驱动C(008920) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968836 | ||||||||
| 基金代码 | 008920 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢科技驱动混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 永赢科技驱动 基金主代码 008919 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年02月18日 报告期末基金份额总额 7,426,312,098.50份 投资目标 本基金主要投资于科技驱动主题相关的证券，在力 争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长 期稳健增值。 投资策略 本基金所拟定的科技驱动类证券主要以重大技术突 破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远 发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质 资源消耗少、成长潜力巨大、综合效益良好的产业。 具体来看，本基金拟投资的科技驱动类证券主要包 含以下几类公司： 1）坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向 国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关 键核心技术、市场认可度高的科技创新企业上市公 司。 2）具备新一代信息技术、高端装备、新材料、新能 源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 3 性新兴产业的上市公司。 3）推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造 业深度融合，引领中高端消费，推动质量变革、效 率变革、动力变革的上市公司。 4）受益于技术创新给企业带来实质性生产力和效率 提升因素的上市公司，如技术、制度、管理、服务、 商业模式等方面的创新给公司带来实质性利润前景 与成长性，包括受益于技术创新、专利发明、激励 模式、设计流程、营销模式、产业链整合优化等的 上市公司。 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和 货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、 债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益 类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风 险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回 报。 2、股票投资策略 本基金在积极进行主题、行业配置的基础上，通过 定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具 有综合性比较优势的品种。具体而言，首先根据定 量指标进行初选，主要依据盈利能力（净资产收益 率、销售毛利率、销售净利率、EBITDA/主营业务收 入等）、成长性（主营业务收入增长率、营业利润 增长率、净利润增长率、销售毛利率增长率、每股 收益增长率等）、现金流状况（经营活动现金净流 量、现金购销比率、营业现金回笼率等）、偿债能 力（资产负债率、利息保障倍数、流动比率、速动 比率等）、营运能力（应收账款周转率、存货周转 率、总资产周转率、固定资产周转率等）等。在定 量初选的基础上，定性方面考虑公司与资产市场的 利益是否一致；公司的发展是否得到政策的鼓励； 公司的发展布局和战略的合理性和可行性；公司管 理层的领导能力和执行能力；公司在资源、技术、 品牌方面的核心竞争力；公司企业文化、治理结构 度等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 4 地调研，筛选出行业增长空间广阔、发展布局合 理 、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基 金的核心投资标的，进行重点投资。 3、杠杆交易策略 本基金可通过债券正回购交易的杠杆作用，在符合 各项法规要求及风险控制要求的前提下，放大投资 收益。 4、固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国 证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。债券 投资主要用于提高非股票资产的收益率，严格控制 风险，追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经 济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种 投资分析技术，进行个券精选。 5、可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、 流动性等因素的基础上，审慎筛选其中安全边际较 高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股 票基本面优良的品种，并以合理的价格买入，争取 稳健的投资回报。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住 房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对 市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产 支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡 洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相 对投资价值并做出相应的投资决策。 7、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好 地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货 的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货 来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 5 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基 金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以期萃 取相应债券组合的超额收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策 略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债-综 合指数（全价）收益率×30%。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收 益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型 基金。 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 永赢科技驱动A 永赢科技驱动C 下属分级基金的交易代码 008919 008920 报告期末下属分级基金的份额总 额 7,374,266,753.48份 52,045,345.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 永赢科技驱动A 永赢科技驱动C 1.本期已实现收益 -20,581,685.24 -145,105.97 2.本期利润 469,511,344.51 3,668,058.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0604 0.0586 4.期末基金资产净值 7,371,304,110.05 51,986,193.26 5.期末基金份额净值 0.9996 0.9989 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 6 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 永赢科技驱动A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.49% 0.90% 19.18% 0.94% -12.6 9% -0.04% 自基金合同生 效起至今 -0.04% 0.93% 9.85% 1.29% -9.89% -0.36% 永赢科技驱动C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.44% 0.90% 19.18% 0.94% -12.7 4% -0.04% 自基金合同生 效起至今 -0.11% 0.93% 9.85% 1.29% -9.96% -0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 7 注：1、本基金合同生效日为 2020年 2月 18日，截至本报告期末本基金合同生效未满 1 年； 2、本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓 期中。 注：1、本基金合同生效日为 2020年 2月 18日，截至本报告期末本基金合同生效未满 1 年； 2、本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓 期中。 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 8 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李永 兴 副总经理/ 基金经理 2020-02-18 - 14 李永兴先生，北京大学金融 学硕士，14年证券相关从业 经验。曾任交银施罗德基金 管理有限公司研究员、基金 经理；九泰基金管理有限公 司投资总监；永赢基金管理 有限公司总经理助理。现任 永赢基金管理有限公司副 总经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《永赢科技驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的 规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资 产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对 各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体 收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 9 时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现 显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，A股市场出现较大幅度的上涨,沪深300指数上涨12.96%，创业板指 数上涨30.25%，主要原因在于疫情全球扩散之后各国央行都放松了货币政策，使得全球 主要股票市场二季度都出现了明显的反弹。但由于经济及企业盈利恢复的速度较慢，再 叠加疫情对经济的影响仍存在反复的可能，因此从行业上，长期确定性较高的医药、食 品等行业在二季度涨幅较大，短期受经济下滑风险影响较大的银行保险行业二季度涨幅 较小。 本基金在二季度尚处于建仓期，一方面股票仓位在逐渐提升，另一方面医药、食品 等行业配置比例较低，因此二季度基金净值涨幅落后于指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末永赢科技驱动A基金份额净值为0.9996元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为6.49%，同期业绩比较基准收益率为19.18%；截至报告期末永赢科技驱 动C基金份额净值为0.9989元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.44%，同期业 绩比较基准收益率为19.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,955,809,312.65 90.53 其中：股票 6,955,809,312.65 90.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 453,054,367.78 5.90 8 其他资产 274,461,407.75 3.57 9 合计 7,683,325,088.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,373,080,368.01 18.50 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 557,985,814.63 7.52 J 金融业 3,351,394,826.44 45.15 K 房地产业 1,653,346,206.12 22.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,809,784.00 0.27 N 水利、环境和公共设施管 理业 179,547.13 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 11 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,955,809,312.65 93.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000333 美的集团 7,577,094 453,034,450.26 6.10 2 600383 金地集团 29,652,986 406,245,908.20 5.47 3 600837 海通证券 26,055,903 327,783,259.74 4.42 4 000651 格力电器 5,610,233 317,370,880.81 4.28 5 601688 华泰证券 16,508,016 310,350,700.80 4.18 6 300059 东方财富 14,579,830 294,512,566.00 3.97 7 000725 京东方Ａ 59,975,400 280,085,118.00 3.77 8 002230 科大讯飞 7,466,944 279,487,713.92 3.77 9 300033 同花顺 2,089,942 278,129,481.36 3.75 10 600030 中信证券 11,433,448 275,660,431.28 3.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 12 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体华泰证券股份有限公司在报告 编制日前一年受到行政处罚，处罚金额合计为1010万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下 履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,240,903.78 2 应收证券清算款 268,519,153.46 3 应收股利 - 4 应收利息 102,545.39 5 应收申购款 3,598,805.12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 274,461,407.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 永赢科技驱动A 永赢科技驱动C 报告期期初基金份额总额 7,854,678,809.23 65,604,932.85 报告期期间基金总申购份额 54,461,140.64 4,798,908.58 减：报告期期间基金总赎回份额 534,873,196.39 18,358,496.41 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,374,266,753.48 52,045,345.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 永赢科技驱动A 永赢科技驱动C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 8,211,976.90 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 8,211,976.90 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.11 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 14 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准永赢科技驱动混合型证券投资基金募集的文件； 2.《永赢科技驱动混合型证券投资基金基金合同》； 3.《永赢科技驱动混合型证券投资基金托管协议》； 4.《永赢科技驱动混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(如有)； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行 查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话：400-805-8888 永赢基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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