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| 诺安增利债券B(320009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968739 | ||||||||
| 基金代码 | 320009 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安增利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安增利债券 交易代码 320008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 5月 27日 报告期末基金份额总额 21,391,107.51份 投资目标 本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强 型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资 本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上 得到最大化增值。 投资策略 本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和 增强类资产配置策略两大部分。 1、核心类资产配置策略 国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、 可转债、央行票据、回购、资产支持证券等较 低风险高流动性固定收益类资产为本基金的核 心资产,此部分资产力图在控制组合风险的前提 下获取市场平均收益,而非追逐承受风险溢价下 的超额收益。 2、增强类资产配置策略 股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金 融工具为本基金的增强类资产,此部分资产在承 担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增 值。增强类资产配置策略由股票投资策略和权 证投资策略组成。 业绩比较基准 中证综合债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场 基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 下属分级基金的交易代码 320008 320009 报告期末下属分级基金的份额总额 16,578,483.98份 4,812,623.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 1．本期已实现收益 622,822.27 176,289.43 2．本期利润 1,553,104.78 401,669.33 3．加权平均基金份额本期利润 0.0843 0.0684 4．期末基金资产净值 25,934,542.76 7,078,340.05 5．期末基金份额净值 1.564 1.471 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安增利债券 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.89% 0.89% -0.26% 0.11% 6.15% 0.78% 过去六个月 6.98% 1.01% 2.32% 0.11% 4.66% 0.90% 过去一年 17.95% 0.75% 5.00% 0.08% 12.95% 0.67% 过去三年 13.25% 0.53% 15.98% 0.06% -2.73% 0.47% 过去五年 9.07% 0.58% 23.54% 0.07% -14.47% 0.51% 自基金合同 生效起至今 76.82% 0.48% 53.93% 0.08% 22.89% 0.40% 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 诺安增利债券 B 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.83% 0.89% -0.26% 0.11% 6.09% 0.78% 过去六个月 6.75% 1.01% 2.32% 0.11% 4.43% 0.90% 过去一年 17.49% 0.75% 5.00% 0.08% 12.49% 0.67% 过去三年 11.69% 0.53% 15.98% 0.06% -4.29% 0.47% 过去五年 6.21% 0.58% 23.54% 0.07% -17.33% 0.51% 自基金合同 生效起至今 66.89% 0.48% 54.67% 0.08% 12.22% 0.40% 注：本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安增利债券 A 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 诺安增利债券 B 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 裴禹翔 本基金 基金经 理 2016年 2 月 20日 - 9 硕士，曾先后任职于华融 湘江银行股份有限公司、 浙江浙商证券资产管理有 限公司，任投资经理。 2015 年 12 月加入诺安基金 管理有限公司，任基金经 理助理，从事债券投资工 作。2016年 2月至 2017 年 4月任诺安裕鑫收益两 年定期开放债券型证券投 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 资基金基金经理，2016年 2月至 2018年 5月任诺安 天天宝货币市场基金基金 经理，2017年 8月至 2019 年 9月任诺安永鑫收益一 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2016年 2月起任诺安增利债券型证 券投资基金基金经理， 2016年 3月起任诺安稳固 收益一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理， 2016年 8月起任诺安优势 行业灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2016 年 9月起任诺安进取回报 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2017年 8 月起任诺安双利债券型发 起式证券投资基金基金经 理，2018年 1月起任诺安 圆鼎定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理，2018年 2月起任诺安 鑫享定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理，2018年 11月起任诺安 浙享定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。 张立 本基金 基金经 理 2020年 5 月 21日 - 6 硕士，具有基金从业资 格，曾任国泰君安证券股 份有限公司高级经理、建 银国际（深圳）有限公司 项目经理、平安信托有限 公司产品经理。2016年加 入诺安基金管理有限公 司，历任基金经理助理。 2020年 5月起任诺安增利 债券型证券投资基金基金 经理。 注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公 司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司 更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的 一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，国内疫情得到有效控制，在货币及财政政策的鼎力支持下，经济开始逐月修 复，工业生产持续回升，基建、地产投资高增，汽车、地产相关及线下消费等带动消费显著改 善，出口总量平稳。随着经济基本面逐步回归常态，货币政策边际收敛，由宽货币进入宽信用， 以结构性定向政策为主。市场方面，二季度股债表现迥异，债券市场受基本面修复、货币政策收 敛影响，利率趋势上行；而权益市场在政策及资金的推动下大幅反弹，结构较为分化。 操作上，组合以转债投资为主，根据转债对应正股情况，结合转债本身特点，适度均衡配置。 二季度组合根据市场变化，对股票和转债的持仓结构进行了调整，仓位水平总体上进行了增持， 维持较积极水平。 后续对经济基本面恢复的持续性保持跟踪，关注疫情、中美关系及其他地缘政治风险变化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安增利债券 A基金份额净值为 1.564元，本报告期基金份额净值增长率为 5.89%，同期业绩比较基准收益率为-0.26%； 截至报告期末，诺安增利债券 B基金份额净值为 1.471元，本报告期基金份额净值增长率为 5.83%；同期业绩比较基准收益率为-0.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金在 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日期间存在连续二十个工作日基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,660,263.68 10.16 其中：股票 3,660,263.68 10.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,420,389.56 81.63 其中：债券 29,420,389.56 81.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,015,551.63 2.82 8 其他资产 1,942,979.70 5.39 9 合计 36,039,184.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,512.00 0.21 C 制造业 2,773,027.90 8.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 21,522.00 0.07 E 建筑业 - - F 批发和零售业 156,134.78 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 420,145.00 1.27 J 金融业 91,762.00 0.28 K 房地产业 47,052.00 0.14 L 租赁和商务服务业 22,250.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 19,320.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 9,744.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 30,794.00 0.09 S 综合 - - 合计 3,660,263.68 11.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300393 中来股份 25,000 167,000.00 0.51 2 002179 中航光电 3,100 127,131.00 0.39 3 002918 蒙娜丽莎 4,000 119,640.00 0.36 4 300725 药石科技 900 111,825.00 0.34 5 600966 博汇纸业 10,700 108,605.00 0.33 6 000063 中兴通讯 2,500 100,325.00 0.30 7 300502 新易盛 1,500 94,680.00 0.29 8 600745 闻泰科技 700 88,165.00 0.27 9 000661 长春高新 200 87,060.00 0.26 10 603816 顾家家居 1,900 85,519.00 0.26 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,903,851.50 5.77 其中：政策性金融债 1,903,851.50 5.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 27,516,538.06 83.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,420,389.56 89.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 123041 东财转 2 15,014 2,264,561.62 6.86 2 113011 光大转债 18,100 2,064,486.00 6.25 3 128080 顺丰转债 14,240 1,935,216.00 5.86 4 018007 国开 1801 19,010 1,903,851.50 5.77 5 128088 深南转债 8,993 1,414,419.04 4.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,296.50 2 应收证券清算款 829,164.47 3 应收股利 - 4 应收利息 96,424.47 5 应收申购款 1,015,094.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,942,979.70 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113011 光大转债 2,064,486.00 6.25 2 128080 顺丰转债 1,935,216.00 5.86 3 128088 深南转债 1,414,419.04 4.28 4 113548 N石英转 861,795.00 2.61 5 113556 至纯转债 841,620.00 2.55 6 123017 寒锐转债 753,960.00 2.28 7 110062 N烽火转 748,260.00 2.27 8 123025 精测转债 727,750.00 2.20 9 128028 赣锋转债 697,800.00 2.11 10 113543 欧派转债 620,706.10 1.88 11 128081 海亮转债 519,350.00 1.57 12 113534 鼎胜转债 505,086.70 1.53 13 128084 木森转债 489,720.00 1.48 14 113537 文灿转债 451,640.00 1.37 15 127005 长证转债 422,236.80 1.28 16 123035 利德转债 347,250.00 1.05 17 113013 国君转债 341,130.00 1.03 18 128083 新北转债 323,280.00 0.98 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 19 113025 明泰转债 307,710.00 0.93 20 113022 浙商转债 307,165.30 0.93 21 128019 久立转 2 218,700.00 0.66 22 110047 山鹰转债 161,715.00 0.49 23 128072 翔鹭转债 120,852.00 0.37 24 127013 创维转债 118,520.00 0.36 25 128082 华锋转债 107,430.00 0.33 26 113549 白电转债 73,780.00 0.22 27 113029 明阳转债 1,144.70 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 报告期期初基金份额总额 19,846,603.48 7,232,571.79 报告期期间基金总申购份额 1,667,469.18 3,127,058.82 减:报告期期间基金总赎回份额 4,935,588.68 5,547,007.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,578,483.98 4,812,623.53 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留 意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020年 5月 15日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公 告》，2020年 5月 12日起，陈勇先生不再担任公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安增利债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安增利债券型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安增利债券型证券投资基金 2020年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安增利债券型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安增利债券 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 诺安基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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