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| 诺安货币A(320002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968731 | ||||||||
| 基金代码 | 320002 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安货币 交易代码 320002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 12月 6日 报告期末基金份额总额 148,907,423.06份 投资目标 确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提 供高于投资基准的稳定收益。 投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场 供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整 体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和 定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方 面进行主动式选择。 业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基 金操作水平的比较基准。 风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益相对较为稳定。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安货币 A 诺安货币 B 下属分级基金的交易代码 320002 320019 报告期末下属分级基金的份额总额 137,801,699.81份 11,105,723.25份 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 诺安货币 A 诺安货币 B 1. 本期已实现收益 404,242.81 275,710.33 2．本期利润 404,242.81 275,710.33 3．期末基金资产净值 137,801,699.81 11,105,723.25 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②自 2012年 2月 12日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金 份额和 B级基金份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.2839% 0.0064% 0.0885% 0.0000% 0.1954% 0.0064% 过去六个月 0.7938% 0.0050% 0.1769% 0.0000% 0.6169% 0.0050% 过去一年 1.8887% 0.0043% 0.3558% 0.0000% 1.5329% 0.0043% 过去三年 8.4329% 0.0039% 1.0656% 0.0000% 7.3673% 0.0039% 过去五年 14.4485% 0.0036% 1.7762% 0.0000% 12.6723% 0.0036% 自基金合同 生效起至今 55.8406% 0.0050% 6.7858% 0.0003% 49.0548% 0.0047% 诺安货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3437% 0.0064% 0.0885% 0.0000% 0.2552% 0.0064% 过去六个月 0.9140% 0.0050% 0.1769% 0.0000% 0.7371% 0.0050% 过去一年 2.1334% 0.0043% 0.3558% 0.0000% 1.7776% 0.0043% 过去三年 9.2214% 0.0039% 1.0656% 0.0000% 8.1558% 0.0039% 过去五年 15.8345% 0.0036% 1.7763% 0.0000% 14.0582% 0.0036% 自基金合同 生效起至今 32.8719% 0.0046% 3.0171% 0.0001% 29.8548% 0.0045% 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 ②本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安货币 A 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 诺安货币 B 注：自 2012年 2月 12日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基 金份额和 B级基金份额，详情请参阅相关公告。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 谢志华 本基金基 金经理 2016年 2 月 20日 - 14 理学硕士，具有基金从业资格。 曾先后任职于华泰证券有限责 任公司、招商基金管理有限公 司，从事固定收益类品种的研 究、投资工作。曾于 2010年 8 月至 2012年 8月任招商安心收 益债券基金经理，2011年 3月 至 2012年 8月任招商安瑞进取 债券基金经理。2012年 8月加 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 入诺安基金管理有限公司，任 投资经理，现任固定收益事业 部总经理、总经理助理。2013 年 11月至 2016年 2月任诺安 泰鑫一年定期开放债券基金经 理，2015年 3月至 2016年 2 月任诺安裕鑫收益两年定期开 放债券基金经理，2013年 6月 至 2016年 3月任诺安信用债券 一年定期开放债券基金经理， 2014年 6月至 2016年 3月任 诺安永鑫收益一年定期开放债 券基金经理，2013年 8月至 2016年 3月任诺安稳固收益一 年定期开放债券基金经理， 2014年 11月至 2017年 6月任 诺安保本混合基金经理，2015 年 12月至 2017年 12月任诺安 利鑫保本混合及诺安景鑫保本 混合基金经理，2016年 1月至 2018年 1月任诺安益鑫保本混 合基金经理，2016年 2月至 2018年 3月任诺安安鑫保本混 合基金经理，2017年 12月至 2018年 1月任诺安利鑫混合基 金经理，2016年 4月至 2018 年 5月任诺安和鑫保本混合基 金经理，2014年 11月至 2018 年 6月任诺安汇鑫保本混合基 金经理，2017年 12月至 2018 年 7月任诺安景鑫混合基金经 理，2017年 6月至 2019年 1 月任诺安行业轮动混合基金经 理，2013年 5月至 2019年 6 月任诺安鸿鑫保本混合基金经 理。2013年 5月起任诺安纯债 定期开放债券基金经理，2013 年 12月起任诺安优化收益债券 基金经理，2014年 11月起任 诺安聚利债券基金经理，2016 年 2月起任诺安理财宝货币、 诺安聚鑫宝货币及诺安货币基 金经理，2018年 5月起任诺安 天天宝货币基金经理，2018年 7月起任诺安汇利混合基金经 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 理，2019年 3月起任诺安鼎利 混合基金经理。 岳帅 本基金基 金经理 2016年 9 月 6日 - 10 本科，具有基金从业资格。曾 就职于红塔证券股份有限公司 及银河期货有限公司，任客户 经理；后就职于平安利顺货币 经纪有限公司，任交易员。 2013年 4月加入诺安基金管理 有限公司，任债券交易员，从 事债券交易工作。2017年 8月 至 2018年 8月担任诺安信用债 一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2016年 9月起 担任诺安货币市场证券投资基 金基金经理，2017年 8月起担 任诺安泰鑫一年定期开放债券 型证券投资基金基金经理， 2018年 9月起担任诺安浙享定 期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理,2019年 10月起 任诺安天天宝货币市场基金基 金经理。 注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投 资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择增加短融、存单配置，灵活 进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动 性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。 管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳 定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投 资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。 操作上，管理人 以防范组合流动性风险为主，维持了较短的组合剩余期限，使各项指标符合监管要求。 展望未来，国内疫情控制相较国外效果显著，经济基本面缓步回升概率较大，但基础仍不牢 固，央行货币政策大概率继续维持稳健偏宽松状态，管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作， 在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比 例，释放收益，为投资者创造更高的回报。 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为 52天，影子定价偏离度为-0.0464%。 本报告期诺安货币 A的基金份额净值收益率为 0.2839%，诺安货币 A的同期业绩比较基准收 益率为 0.0885%；本报告期诺安货币 B的基金份额净值收益率为 0.3437%，诺安货币 B的同期业 绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 107,047,760.64 71.48 其中：债券 107,047,760.64 71.48 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,000,122.50 3.34 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 35,668,804.69 23.82 4 其他资产 2,044,093.91 1.36 5 合计 149,760,781.74 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.83 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 23.96 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 40.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 34.98 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.20 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,957,595.89 13.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,062,139.15 6.76 其中：政策性金融债 10,062,139.15 6.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 47,020,603.58 31.58 6 中期票据 - - 7 同业存单 30,007,422.02 20.15 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 8 其他 - - 9 合计 107,047,760.64 71.89 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111781322 17杭州银行 CD144 300,000 30,007,422.02 20.15 2 209923 20贴现国债 23 200,000 19,957,595.89 13.40 3 012000992 20中节能 SCP001 170,000 17,013,489.62 11.43 4 170209 17国开 09 100,000 10,062,139.15 6.76 5 012000908 20广州金融 SCP004 100,000 10,006,718.04 6.72 6 072000131 20东吴证券 CP006 100,000 10,000,253.10 6.72 7 072000124 20渤海证券 CP005 100,000 10,000,142.82 6.72 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1306% 报告期内偏离度的最低值 -0.0626% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0598% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收 益。 5.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案 调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 3 应收利息 689,340.89 4 应收申购款 1,354,753.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,044,093.91 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安货币 A 诺安货币 B 报告期期初基金份额总额 146,536,449.69 149,009,871.21 报告期期间基金总申购份额 235,765,926.74 28,662,315.41 报告期期间基金总赎回份额 244,500,676.62 166,566,463.37 报告期期末基金份额总额 137,801,699.81 11,105,723.25 注：总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2020.04.17-2020.04.24 51,569,802.54 54,254.79 51,624,057.33 0.00 - 2 2020.04.27-2020.05.19 43,380,906.45 152,040.69 43,500,000.00 32,947.14 0.02% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 诺安货币 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可 能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020年 5月 15日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公 告》，2020年 5月 12日起，陈勇先生不再担任公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金募集的文件。 ②《诺安货币市场基金基金合同》。 ③《诺安货币市场基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安货币市场基金 2020年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安货币市场基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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