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| 交银纯债债券发起A/B(519718) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968617 | ||||||||
| 基金代码 | 519718 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银纯债债券发起 基金主代码 519718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 19日 报告期末基金份额总额 3,810,051,494.38份 投资目标 本基金为纯债基金，在严格控制投资风险的基础上，追 求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基 本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结 合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋 势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决 定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严 谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供 求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。 业绩比较基准 中债综合全价指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风 险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 14页 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银纯债债券发起 A/B 交银纯债债券发起 C 下属两级基金的交易代码 519718（前端）、519719（后 端） 519720 报告期末下属两级基金的 份额总额 3,452,236,692.75份 357,814,801.63份 注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端 交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 2、本基金为发起式基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 交银纯债债券发起 A/B 交银纯债债券发起 C 1.本期已实现收益 34,246,732.95 3,154,582.18 2.本期利润 -9,191,696.11 -828,241.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0029 -0.0025 4.期末基金资产净值 3,708,415,426.12 385,754,485.04 5.期末基金份额净值 1.074 1.078 注：1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银纯债债券发起 A/B： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 14页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 0.17% 0.11% -1.04% 0.12% 1.21% -0.01% 过去六个 月 2.42% 0.10% 0.79% 0.11% 1.63% -0.01% 过去一年 5.22% 0.08% 1.87% 0.08% 3.35% 0.00% 过去三年 17.34% 0.07% 5.61% 0.07% 11.73% 0.00% 过去五年 19.09% 0.09% 4.70% 0.08% 14.39% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 38.17% 0.10% 8.69% 0.08% 29.48% 0.02% 2、交银纯债债券发起 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.09% 0.10% -1.04% 0.12% 1.13% -0.02% 过去六个 月 2.25% 0.10% 0.79% 0.11% 1.46% -0.01% 过去一年 4.76% 0.07% 1.87% 0.08% 2.89% -0.01% 过去三年 15.93% 0.07% 5.61% 0.07% 10.32% 0.00% 过去五年 16.63% 0.09% 4.70% 0.08% 11.93% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 33.41% 0.10% 8.69% 0.08% 24.72% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年 12月 19日至 2020年 6月 30日） 1．交银纯债债券发起 A/B 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 14页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2．交银纯债债券发起 C 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于海颖 交银 增利 债券、 交银 纯债 债券 发起、 交银 丰盈 收益 债券、 交银 丰晟 收益 债券、 交银 裕如 纯债 债券、 交银 裕泰 两年 定期 开放 债券、 交银 裕坤 纯债 一年 定期 开放 债券 的基 金经 2017-06- 10 - 14年 于海颖女士，天津大学数量经 济学硕士、经济学学士。历任 北方国际信托投资股份有限 公司固定收益研究员，光大保 德信基金管理有限公司交易 员、基金经理助理、基金经理， 银华基金管理有限公司基金 经理，五矿证券有限公司固定 收益事业部投资管理部总经 理。其中 2007年 11月 9日至 2010年 8月 30日任光大保德 信货币市场基金基金经理， 2008年 10月 29日至 2010年 8 月 30 日任光大保德信增利 收益债券型证券投资基金基 金经理，2011年 6月 28日至 2013年 6月 16日任银华永祥 保本混合型证券投资基金基 金经理，2011 年 8 月 2 日至 2014年 4月 24日任银华货币 市场证券投资基金基金经理， 2012年 8月 9日至 2014年 10 月 7 日任银华纯债信用主题 债券型证券投资基金（LOF） 基金经理，2013 年 4 月 1 日 至 2014年 4月 24日任银华交 易型货币市场基金基金经理， 2013年 8月 7日至 2014年 10 月 7 日任银华信用四季红债 券型证券投资基金基金经理， 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 10 月 7 日任银华信用季季红 债券型证券投资基金基金经 理，2014年 5月 8日至 2014 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 14页 理，公 司固 定收 益（公 募）投 资总 监 年 10月 7日任银华信用债券 型证券投资基金(LOF)基金经 理。2016 年加入交银施罗德 基金管理有限公司。2017年 6 月 10日至 2018年 7月 18日 担任交银施罗德丰硕收益债 券型证券投资基金的基金经 理。2017年 6月 10日至 2019 年 3月 14日担任交银施罗德 定期支付月月丰债券型证券 投资基金、交银施罗德强化回 报债券型证券投资基金、交银 施罗德增利增强债券型证券 投资基金、交银施罗德增强收 益债券型证券投资基金、转型 前的交银施罗德荣鑫保本混 合型证券投资基金、转型前的 交银施罗德荣祥保本混合型 证券投资基金的基金经理。 魏玉敏 交银 增利 债券、 交银 纯债 债券 发起、 交银 丰润 收益 债券、 交银 增利 增强 债券、 交银 丰晟 收益 债券、 交银 裕如 纯债 债券、 交银 2018-08- 29 - 8年 魏玉敏女士，厦门大学金融学 硕士、学士。2012 年至 2013 年任招商证券固定收益研究 员，2013年至 2016年任国信 证券固定收益高级分析师。 2016 年加入交银施罗德基金 管理有限公司，历任基金经理 助理。 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 14页 中债 1-3年 农发 债指 数、交 银可 转债 债券、 交银 裕泰 两年 定期 开放 债券 的基 金经 理 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 14页 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年二季度债券市场经历从牛陡到熊平的大幅波动，四月在应对国内外疫情， 货币政策持续宽松的背景下，债券收益率大幅下行，由于资金持续宽松，短端利率下行 幅度大于长端，曲线呈现明显陡峭化。进入五月，受到债券供给量增加、出口数据超预 期以及海外疫情度过高峰重启复工的影响，债券收益率开启迅速上行，随着国内疫情的 控制，货币政策退出非常规宽松操作，货币政策预期随之收紧，短端利率大幅上行，曲 线呈现平坦化走熊态势。 报告期内，组合以信用债为主要配置，基于对宏观经济和政策的判断，在市场调整 中，适当降低组合久期，同时组合保持一定的杠杆操作，并通过精选信用个券，增强组 合收益。 展望 2020年三季度，国内基本面复苏的节奏和政策的应对将成为影响债券市场的 主要因素。短期来看基本面尚难以回到疫情前水平，但环比改善明显，货币政策逐渐从 危机模式的宽货币转向总量政策适度的宽信用，经过二季度收益率大幅上行之后，债券 资金重定价基本完成，债券市场或维持震荡的走势，信用债相对价值大于利率债。操作 策略方面，我们关注信用债的票息机会，进一步挖掘信用债投资机会，并维持中等的杠 杆水平，以期提升组合整体静态收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,422,070,500.00 96.44 其中：债券 5,422,070,500.00 96.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 79,229,643.60 1.41 8 其他各项资产 121,139,432.45 2.15 9 合计 5,622,439,576.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 14页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 45,022,500.00 1.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 164,792,000.00 4.03 其中：政策性金融债 164,792,000.00 4.03 4 企业债券 153,585,000.00 3.75 5 企业短期融资券 124,215,000.00 3.03 6 中期票据 4,934,456,000.00 120.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,422,070,500.00 132.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 101800690 18江北新城 MTN001 800,000 87,280,000.00 2.13 2 101800883 18江岸国资 MTN001 800,000 85,184,000.00 2.08 3 018061 进出 1911 850,000 85,068,000.00 2.08 4 101900216 19南浦口 MTN001 700,000 71,582,000.00 1.75 5 101800586 18宝城投 MTN001 600,000 64,392,000.00 1.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 14页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,160.01 2 应收证券清算款 20,530,766.51 3 应收股利 - 4 应收利息 91,575,840.77 5 应收申购款 9,007,615.16 6 其他应收款 50.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,139,432.45 5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 14页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银纯债债券发起 A/B 交银纯债债券发起C 报告期期初基金份额总额 2,287,085,042.23 173,515,962.22 本报告期期间基金总申购份额 2,052,266,851.74 645,693,938.15 减：本报告期期间基金总赎回份额 887,115,201.22 461,395,098.74 本报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,452,236,692.75 357,814,801.63 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 基金管理人于本基金募集期内运用固有资金认购本基金份额10,000,000.00元人民币（不 含募集期利息结转的份额），作为本基金的发起资金。自本基金基金合同生效之日起， 发起资金所认购的基金份额持有期限不低于三年。本基金管理人持有的发起份额已于 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 14页 2017年一季度全部赎回，相应份额的持有期限符合基金合同的约定。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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