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| 交银瑞思混合(LOF)(501092) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968591 | ||||||||
| 基金代码 | 501092 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银瑞思 基金主代码 501092 交易代码 501092 基金运作方式 契约型开放式 本基金合同生效后，前三年封闭运作， 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，但投资 人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基 金份额。封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金 （LOF），可办理场外、场内申购赎回，并继续在上 海证券交易所上市交易。 基金合同生效日 2020年 2月 21日 报告期末基金份额总额 4,945,845,223.18份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基 本理念，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资 者提供长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，以长期历史 数据为基础，运用稳健的投资理念和严谨的分析方法 对经济基本面进行深入的定量和定性分析，确定基金 资产在沪深 A股、港股、债券及货币市场工具等各类 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 12页 别资产的初步分配比例。同时，再辅以投资时钟模型 以及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵 活调整，及时应对市场变化，在有效规避或控制市场 风险的基础上，为投资者获取稳定的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证 综合债券指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 14,814,529.17 2.本期利润 407,978,341.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0825 4.期末基金资产净值 5,237,647,650.36 5.期末基金份额净值 1.0590 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 12页 ② 率③ 准差④ 过去三个月 8.45% 0.55% 9.09% 0.69% -0.64% -0.14 % 自基金合同生 效起至今 5.90% 0.64% 0.11% 1.04% 5.79% -0.40 % 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020年 2月 21日至 2020年 6月 30日） 注：本基金基金合同生效日为2020年2月21日，基金合同生效日至报告期期末，本基金 运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2020年6月30 日，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 12页 沈楠 交银 主题 优选 混合、 交银 国企 改革 灵活 配置 混合、 交银 瑞思 混合 的基 金经 理 2020-02-21 - 11年 沈楠先生，复旦大学硕 士。历任长江证券高级 分析师，2011年加入交 银施罗德基金管理有限 公司，历任行业分析师、 基金经理助理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 12页 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年二季度，受全球新冠疫情扩散和反复的影响，经济在供给和需求层面均受 到了一定冲击。全球大幅货币宽松和财政手段支持措施的出台缓解了经济下滑预期，我 们认为政策在未来一段时间将维持偏宽松格局。在流动性偏松的大环境下，市场有望继 续呈现较强的结构性行情。 报告期内，本基金仍处于建仓期，在此前市场大幅调整中加大仓位，但在后续市场 强势反弹中保持谨慎乐观，缓慢进行建仓。目前在合理安全垫的基础上结合低估值和长 期成长潜力两个维度进行配置，主要集中在先进制造、食品农业、计算机传媒电子以及 部分低估值的金融地产家电等行业。 展望 2020年三季度，我们认为如果新冠疫情在全球得到有效控制，同时通胀压力 减缓，那么可以对市场继续保持乐观，基本面“深坑”后投资机会有望扩散。伴随科创板 及创业板中更多优质资产登陆资本市场，上市企业的分化会加大，拥有较好现金流以及 商业壁垒的企业仍是我们看好的主要方向。而伴随贸易战、新冠疫情等外部不利因素， 我们认为仍需重点关注内需相关，不受外需影响的领域和上市企业。未来我们将更多挖 掘受益于进口替代的高端制造业，受益于技术升级的计算机、传媒、通信电子等行业， 以及食品、医药等必须消费品，同时关注低估值蓝筹的修复性机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 12页 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,370,918,179.13 63.87 其中：股票 3,370,918,179.13 63.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,000,000.00 26.52 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 429,910,069.07 8.15 8 其他各项资产 77,355,004.66 1.47 9 合计 5,278,183,252.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 90,266,689.82 1.72 B 采矿业 - - C 制造业 1,473,138,946.91 28.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 72,165,015.09 1.38 E 建筑业 11,387,568.00 0.22 F 批发和零售业 88,993,610.66 1.70 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 12页 G 交通运输、仓储和邮政业 225,264,868.71 4.30 H 住宿和餐饮业 40,799,187.75 0.78 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 357,799,854.98 6.83 J 金融业 264,124,014.64 5.04 K 房地产业 323,993,962.84 6.19 L 租赁和商务服务业 112,164,222.46 2.14 M 科学研究和技术服务业 13,282,083.70 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 12,830,136.62 0.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 30,196,155.00 0.58 R 文化、体育和娱乐业 52,904,062.40 1.01 S 综合 - - 合计 3,169,310,379.58 60.51 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 102,001,844.36 1.95 医疗保健 33,431,904.00 0.64 非日常生活消费品 30,289,560.79 0.58 公用事业 29,239,214.40 0.56 工业 6,645,276.00 0.13 合计 201,607,799.55 3.85 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 600383 金地集团 11,678,934 160,001,395.80 3.05 2 600690 海尔智家 7,289,647 129,026,751.90 2.46 3 002439 启明星辰 3,015,832 126,876,052.24 2.42 4 601166 兴业银行 6,366,600 100,464,948.00 1.92 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 12页 5 603195 公牛集团 616,659 99,066,268.35 1.89 6 600048 保利地产 6,673,400 98,632,852.00 1.88 7 600967 内蒙一机 8,020,731 83,335,395.09 1.59 8 300034 钢研高纳 4,380,705 82,182,025.80 1.57 9 002841 视源股份 835,955 81,274,241.60 1.55 10 002050 三花智控 3,693,297 80,883,204.30 1.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) -6,271,590.0 0 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 12页 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002841 视源股份 27,936,000.00 0.53 限售股 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 序号 名称 金额 1 存出保证金 903,006.56 2 应收证券清算款 74,348,718.99 3 应收股利 1,890,524.00 4 应收利息 212,755.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,355,004.66 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 12页 基金合同生效日基金份额总额 4,945,845,223.18 报告期期初基金份额总额 4,945,845,223.18 本报告期期间基金总申购份额 - 减：本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,945,845,223.18 注：本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务， 但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额，也可以办理将已持 有基金份额的转托管业务。本报告期内基金总赎回份额含跨系统转托管导致强制赎回的 份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金募集注册的 文件； 2、《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金的法律意 见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿。 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 12页 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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