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| 交银信用添利债券(LOF)(164902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968587 | ||||||||
| 基金代码 | 164902 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 2页共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银信用添利债券（LOF） 场内简称 交银添利 基金主代码 164902 交易代码 164902(前端) 164903(后端) 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年 1月 27日 报告期末基金份额总额 2,904,206,746.99份 投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋 势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在 控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下，力求 通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益，谋求 基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的 基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格 相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场 运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自 上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深 入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级， 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 3页共 11页 以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等， 自下而上地精选个券。同时，本基金也会关注股票一 级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投资机 会，力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下 的基金资产增值最大化。 业绩比较基准 80%×中债企业债总全价指数收益率+20%×中债国债总 全价指数收益率 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等 风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的相关规定，本基金在基金合同生效之 日起三年(含三年)的期间内，采取封闭式运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结 束后转为上市开放式基金（LOF）。本基金封闭期自2011年1月27日(基金合同生效日)起 至2014年1月27日止，自2014年1月28日起基金运作方式转为“上市契约型开放式”，并于 同日起开放本基金的申购、赎回业务。本基金在募集期仅开通前端基金份额的认购，转 为上市开放式基金（LOF）后同时开通前端基金份额和后端基金份额的申购和赎回。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 24,488,472.77 2.本期利润 -8,402,701.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031 4.期末基金资产净值 3,384,074,474.08 5.期末基金份额净值 1.165 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 4页共 11页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.09% -1.31% 0.09% 1.31% 0.00% 过去六个月 1.75% 0.09% 0.14% 0.09% 1.61% 0.00% 过去一年 3.63% 0.07% 0.89% 0.07% 2.74% 0.00% 过去三年 13.78% 0.08% 1.03% 0.06% 12.75% 0.02% 过去五年 23.32% 0.09% -9.77% 0.08% 33.09% 0.01% 自基金合同生 效起至今 73.20% 0.22% -5.22% 0.09% 78.42% 0.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年 1月 27日至 2020年 6月 30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 5页共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 唐赟 交银 信用 添利 债券 (LOF) 、交银 双利 债券、 交银 双轮 动债 券、交 银荣 鑫灵 活配 置混 合的 基金 经理 2015-08-04 - 10年 唐赟先生，香港城市大 学电子工程硕士。历任 渣打银行环球企业部助 理客户经理、平安资产 管理公司信用分析员。 2012年加入交银施罗德 基金管理有限公司，历 任固定收益研究员、基 金经理助理。2015年 11 月 7日至 2018年 6月 1 日担任转型前的交银施 罗德荣和保本混合型证 券投资基金的基金经 理。2017 年 3 月 31 日 至 2019年 10月 23日担 任交银施罗德裕通纯债 债券型证券投资基金的 基金经理。2018年 6月 2日至 2019年 12月 13 日担任交银施罗德安心 收益债券型证券投资基 金的基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 6页共 11页 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，债券市场收益率先下后上，整体呈现大幅波动的格局。报告期内国内 经济逐步企稳、海外疫情大范围爆发、货币政策预期先宽松后收紧、利率债供给压力加 大等因素不断交织，影响债券市场的预期不断调整修复。债券收益率下行集中在四月上 旬和中旬，主要源自月初央行公告定向降准并超预期下调超额存款准备金利率，此阶段 利率水平创下年内新低；债券收益率上行集中在五月上旬和六月，并且震荡幅度加大， 其中五月初的利率上行主要源自资金面边际收紧、海外市场风险偏好回升等因素，从五 月底开始，利率上行的动力逐步转变为央行态度变化导致的一系列市场预期扭转，具体 的触发因素包括利率走廊中枢抬升、特别国债市场化发行、市场降准预期落空等，导致 六月以来利率在震荡中大幅攀升。 报告期内，我们认为信用债市场存在较好的杠杆套息机会，在基金操作中，我们继 续维持组合杠杆水平和中性的组合久期配置，保持信用债整体的较高仓位，在板块上保 持了部分中低等级城投债品种的配置，提升底仓的静态收益。同时，基金的长久期利率 品种仓位不高，控制回撤，择机选择小部分仓位进行长久期利率债的波段交易，以增厚 组合收益。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 7页共 11页 展望 2020年三季度，短期内，在特别国债发行完成之前，预计市场可能会维持震 荡行情，中期来看，经济触底回升的方向仍在，后续债券收益率或将难以突破年内的低 点。组合策略方面，我们将视融资成本及市场收益率变动情况，择机降低一部分的杠杆， 并控制久期风险，择机配置中短久期的信用债品种，并积极关注长端利率的波段交易机 会，以期提升组合收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,923,632,861.50 97.82 其中：债券 3,923,632,861.50 97.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 13,234,311.47 0.33 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 8页共 11页 8 其他各项资产 74,110,602.80 1.85 9 合计 4,010,977,775.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 178,532,361.50 5.28 其中：政策性金融债 178,532,361.50 5.28 4 企业债券 544,286,500.00 16.08 5 企业短期融资券 189,904,000.00 5.61 6 中期票据 3,010,909,000.00 88.97 7 可转债（可交换债） 1,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,923,632,861.50 115.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 9页共 11页 1 101762016 17盐城交通 MTN001 700,000 73,857,000.00 2.18 2 170209 17国开 09 700,000 70,322,000.00 2.08 3 102000710 20南京浦口 MTN002 700,000 69,440,000.00 2.05 4 101800335 18江津华信 MTN001 600,000 64,446,000.00 1.90 5 101761029 17徐州经开 MTN005 600,000 62,946,000.00 1.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,336.79 2 应收证券清算款 499,790.42 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 10页共 11页 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,152,970,544.45 本报告期期间基金总申购份额 1,292,539,496.61 减：本报告期期间基金总赎回份额 541,303,294.07 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,904,206,746.99 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 3 应收股利 - 4 应收利息 66,071,245.63 5 应收申购款 7,506,229.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,110,602.80 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 11页共 11页 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准交银施罗德信用添利债券证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、关于申请募集交银施罗德信用添利债券证券投资基金之法律意见书； 8、报告期内交银施罗德信用添利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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