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| 交银天益宝货币E(003969) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968545 | ||||||||
| 基金代码 | 003969 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德天益宝货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银天益宝货币 基金主代码 003968 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 20日 报告期末基金份额总额 7,431,270,654.85份 投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求 超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型 基金和债券型基金。 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 14页 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银天益宝货币 A 交银天益宝货币 E 下属两级基金的交易代码 003968 003969 报告期末下属两级基金的 份额总额 3,360,114.65份 7,427,910,540.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 交银天益宝货币 A 交银天益宝货币 E 1．本期已实现收益 14,032.17 43,180,539.77 2．本期利润 14,032.17 43,180,539.77 3．期末基金资产净值 3,360,114.65 7,427,910,540.20 注：1、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A类基金份额和E类 基金份额。A类基金份额与E类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照0.25% 的年费率计提销售服务费，E类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．交银天益宝货币 A： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 14页 过去三个月 0.4148% 0.0013% 0.0873% 0.0000% 0.3275% 0.0013% 过去六个月 1.0218% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 0.8473% 0.0016% 过去一年 2.2988% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 1.9478% 0.0015% 过去三年 9.3035% 0.0025% 1.0510% 0.0000% 8.2525% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 11.5188% 0.0026% 1.2360% 0.0000% 10.2828% 0.0026% 注：本基金收益分配按日结转份额。 2．交银天益宝货币 E： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4748% 0.0013% 0.0873% 0.0000% 0.3875% 0.0013% 过去六个月 1.1424% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 0.9679% 0.0016% 过去一年 2.5499% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 2.1989% 0.0015% 过去三年 10.1007% 0.0025% 1.0510% 0.0000% 9.0497% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 12.4705% 0.0026% 1.2360% 0.0000% 11.2345% 0.0026% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德天益宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 12月 20日至 2020年 6月 30日） 1、交银天益宝货币 A 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 14页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银天益宝货币 E 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 14页 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄莹洁 交银理财 21 天债券、交银 丰享收益债 券、交银活期 通货币、交银 天利宝货币、 交银裕隆纯 债债券、交银 天益宝货币、 交银境尚收 益债券、交银 稳鑫短债债 券、交银稳利 中短债债券 的基金经理 2016-12-20 - 12年 黄莹洁女士，香港大 学工商管理硕士、北 京大学经济学、管理 学双学士。历任中海 基金管理有限公司交 易员。2012年加入交 银施罗德基金管理有 限公司，历任中央交 易室交易员。2015年 7月 25日至 2018年 3 月 18 日担任交银施 罗德丰泽收益债券型 证券投资基金的基金 经理。2015年 5月 27 日至 2019 年 8 月 2 日担任交银施罗德货 币市场证券投资基 金、交银施罗德现金 宝货币市场基金的基 金经理。2016 年 12 月 7 日至 2019 年 8 月 2日担任交银施罗 德天鑫宝货币市场基 金的基金经理。2015 年 12月 29日至 2019 年 10月 23日担任交 银施罗德裕通纯债债 券型证券投资基金的 基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 14页 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，受到经济回升预期、地方债和特别国债的供给放量冲击、对货币政策 进一步大幅放松预期的落空等几方面因素的影响，债券收益率呈上行走势。由于短端资 金价格中枢的明显上移，使得债券短端收益率上行幅度更大，收益率曲线呈现熊平态势。 截止 6 月 30 日，一年国债和十年国债分别收于 2.18%和 2.82%，较一季度末分别上行 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 14页 49bp和 23bp。 由于货币政策边际略有收紧，货币市场工具利率上行明显，三个月股份制银行的同 业存单利率上行到 2.15%附近，较一季度末有 45bp幅度的上行。 基金操作方面，在货币市场绝对收益较低的市场环境下，我们仍旧保持短久期的操 作思路，组合运作平稳。在季度末资产价格相对较好的时点适当运用杠杆增配资产增厚 组合收益。由于同等评级信用债收益率较同业存单利率略高，高等级信用债的性价比相 对更优，组合适当增配了高等级信用债，组合整体流动性良好。 展望 2020 年三季度，在服务消费的带动下经济增速有望逐步回升，但近期观测到 的工业增加值不及预期，显示经济复苏的基础并不牢固，在全球经济受疫情影响时间拉 长、程度加深的背景下，经济更可能是一个弱复苏的态势。资金面方面，我们认为经过 最近的调整，资金利率已经回归到了政策利率附近，考虑货币政策整体并未转向，国务 院常务会议要求引导贷款与债券利率下行，资金利率继续上行的空间已经有限。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态 调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理，严格控制信 用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（％） 1 固定收益投资 3,893,143,987.30 45.26 其中：债券 3,673,142,775.45 42.71 资产支持证券 220,001,211.85 2.56 2 买入返售金融资产 2,467,740,781.61 28.69 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 14页 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,215,890,344.02 25.76 4 其他各项资产 24,179,738.39 0.28 5 合计 8,600,954,851.32 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.76 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,167,255,896.36 15.71 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 14页 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （％） 1 30天以内 44.24 15.71 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.06 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 37.67 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 15.54 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 9.90 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 6 合计 115.41 15.71 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 149,943,370.54 2.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 230,217,381.03 3.10 其中：政策性金融债 230,217,381.03 3.10 4 企业债券 - - 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 14页 5 企业短期融资券 1,869,843,272.71 25.16 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,423,138,751.17 19.15 8 其他 - - 9 合计 3,673,142,775.45 49.43 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 012001936 20电网 SCP020 3,000,000 299,627,126.14 4.03 2 112082100 20广西北部湾银 行 CD207 2,400,000 238,588,947.76 3.21 3 011903005 19中油股 SCP002 2,000,000 200,324,865.45 2.70 4 111983056 19南京银行 CD049 2,000,000 199,712,404.30 2.69 5 112018183 20华夏银行 CD183 2,000,000 198,933,539.10 2.68 6 112082216 20苏州银行 CD185 2,000,000 198,884,424.44 2.68 7 112082287 20成都银行 CD140 2,000,000 198,884,424.44 2.68 8 100222 10国开 22 1,600,000 160,008,944.76 2.15 9 012001005 20华能集 SCP004 1,500,000 150,152,020.90 2.02 10 012001258 20中交建 SCP002 1,500,000 150,034,329.31 2.02 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0727% 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 14页 报告期内偏离度的最低值 -0.0141% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0436% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 168001 4如日 A02 1,300,000 130,000,000.00 1.75 2 168649 信润 03A1 500,000 50,000,000.00 0.67 3 2089082 20上和 1A1 400,000 40,001,211.85 0.54 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.9.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,179,364.21 4 应收申购款 - 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 14页 5 其他应收款 374.18 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 24,179,738.39 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银天益宝货币A 交银天益宝货币E 报告期期初基金份额总额 3,533,752.13 10,792,417,673.01 报告期期间基金总申购份额 104,860.19 3,599,018,300.48 报告期期间基金总赎回份额 278,497.67 6,963,525,433.29 报告期期末基金份额总额 3,360,114.65 7,427,910,540.20 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中 包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率 1 E类份额红利 再投 - 242,835.69 242,835.69 - 合计 242,835.69 242,835.69 注：1、本基金管理人本报告期末持有本基金E类份额51,425,487.04份，占本基金期末E 类基金总份额的0.69%，本基金管理人本报告期末持有本基金A类份额0.00份，占本基金 期末A类基金总份额的0.00%。 交银施罗德天益宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 14页 2、本基金收益分配按日结转份额。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德天益宝货币市场基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德天益宝货币市场基金基金合同》； 3、《交银施罗德天益宝货币市场基金招募说明书》； 4、《交银施罗德天益宝货币市场基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德天益宝货币市场基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德天益宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上 述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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